Prova pratica, riflessione, discussione... - pagina 14
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Sarei d'accordo, se qualcuno potesse rispondere alla domanda sulla validità di prendere in considerazione l'impatto dello spread sulla probabilità, quando il prezzo va quasi sempre al punto medio tra gli stop dopo aver aperto una posizione.
Stai parlando della cosa sbagliata....
Mi riferisco all'esecuzione speculare degli scambi (non al lancio dell'affondatore). Se ripetete i miei scambi esattamente "al contrario" in questo esperimento, allora il vostro più sarà uguale al mio meno al centesimo (senza tener conto dell'eventuale fattore di proporzionalità). Naturalmente, non sto includendo i casi in cui il prezzo ha bisogno di far scattare ordini in entrambe le direzioni. Questo è poco significativo....
Non è così?
Controllate voi stessi. Poi fai un rapporto.
La pratica, come diceva il vecchio Marx, è il criterio della verità. La cosa buona di MT è che puoi controllare qualsiasi stronzata in un paio di minuti.
Ci potrebbero essere due risposte. In termini di scienze umane si può vincere molto, ma in termini di scienze esatte si perde sicuramente).
Allora aiuta i miserabili...
Per esempio, tu hai uno spread di 2 pip sull'EUR nel tuo conto e io ne ho zero.
Abbiamo entrambi messo dei pendenti per comprare Eurobucks a 1.3100 con stop SL=TP=30 pips.
La tua posa si aprirà al valore di offerta di 1,3098. E, se seguite la vostra logica, la probabilità di un risultato positivo sarebbe circa il 46,667%.
Ma la quotazione continua il suo movimento verso l'alto. E, al Bid 1.3100, si è aperta anche la mia posizione (comprare a 1.3100). La mia probabilità di successo è teoricamente 50/50.
Domanda: la probabilità di successo è ancora del 46,667% o è diventata uguale alla mia (50/50)?
Stavo pensando - forse farò un esperimento su antimartin, bloccherò il mio account e inizierò lunedì, perché questo argomento non è completamente divulgato sul forum.
Dobbiamo decidere i criteri di scambio...
О! E la terza cartolina si è aperta :-)
Mona per provare il primo piatto...
Bene, allora aiuta il povero bastardo...
Per esempio, tu hai uno spread di 2 punti nel tuo conto euR e io ne ho zero.
Come è zero? Perché zero? Avete uno spread negativo. Siete una casa di intermediazione.
Allora esattamente quello che i clienti hanno perso, voi lo avete guadagnato.
Com'è lo zero? Perché zero? Diamo uno spread negativo. Siete una casa di intermediazione.
Allora esattamente quello che i clienti hanno perso, voi lo avete guadagnato.
È molto semplice. Come Forex Club. C'era (e forse c'è ancora) un tipo di conto con commissione e spread zero...
È molto semplice. Come ForexClub. C'era (e forse c'è ancora) un tipo di conto con commissione e spread zero...
La commissione è negativa? Pagano un extra per ogni scambio?
La commissione è negativa? C'è un sovrapprezzo per ogni transazione?
Non ci sono entrati... Mi scusi...
Bene, allora aiutate il povero ragazzo...
Per esempio, tu hai uno spread di 2 pip sull'EUR nel tuo conto e io ne ho zero.
Abbiamo entrambi messo dei pendenti per comprare Eurobucks a 1.3100 con stop SL=TP=30 pips.
La tua posa si aprirà al valore di offerta di 1,3098. E, se seguite la vostra logica, la probabilità di un risultato positivo sarebbe circa il 46,667%.
Ma la quotazione continua il suo movimento verso l'alto. E, al Bid 1.3100, si è aperta anche la mia posizione (comprare a 1.3100). La mia probabilità di successo è teoricamente 50/50.
Domanda: la probabilità di successo è ancora del 46,667% o è diventata uguale alla mia (50/50)?
Francamente parlando, non posso credere all'onestà di un broker con zero spread. Ci sono anche scambi, slittamenti, che sono legittimi, non è questo il punto. Anche se convenzionalmente assumiamo spread zero, è solo una questione di tempo prima che il broker fallisca. Posso confermare personalmente che l'inversione di prezzo "contro le aspettative" può facilmente superare il livello di dieci volte. No, certo, con un deposito a sei cifre si può sopravvivere. Ma ne avete bisogno?