Filtro FIR con fase minima - pagina 13
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Conosce i metodi di identificazione? -Vedo che non li conosci.
non conosciuto, troppo pigro per cercare su Google - cosa c'è di sbagliato in loro?
Non c'è niente di sbagliato in loro.
lo schema è strano e non ha senso per me - si tratta di forex. Il Forex è un mercato interbancario. Tutti i partecipanti sono banche e banche centrali dei paesi. La banca centrale può agire sia come fornitore che come consumatore di liquidità.
Questo schema ha un posto se stiamo parlando di una cucina. C'è un fornitore di liquidità e ci sono consumatori di liquidità
E il feedback di cui ho scritto ha un posto nell'interbancario. Semplicemente non esiste in cucina, quindi non ha senso disegnare diverse varianti di "gestione" dei prezzi per il commercio in "cucina".
No, questo è uno schema per lo scambio e l'ECN. Per la cucina è praticamente lo stesso. Per l'interbancario, cambia un po')
P.S. Naturalmente, lo stesso partecipante può fornire liquidità in un momento e consumarla nell'altro.
Come primo passo, facciamo la seguente conversione:
Noto che già questo primo passo ci permette, avendo fissato un tipo di PF, di realizzare la sua identificazione parametrica.Notate che a questo schema manca la cosa principale: il segnale d'ingresso. Che per il mercato sono due cose: il flusso di informazioni esterne e le transazioni dei maggiori partecipanti (interventi). Entrambi i segnali agiscono sul sistema in modo simile, ma sono applicati in punti diversi dello schema, quindi li separo. Senza tenerne conto, non ha senso identificare i parametri, perché la premessa originale, che è evidente dallo schema - il mercato come sistema chiuso - è sbagliata. È necessario considerare un sistema aperto con segnale d'ingresso sconosciuto e parametri sconosciuti dei componenti PF e risolvere il problema della deconvoluzione "cieca". E chi ha detto che sarebbe stato facile.
ZZY E non una parola sui filtri FIR, a proposito.
Ciò che manca in questo schema è un segnale di ingresso. Che per il mercato sono due cose: il flusso di informazioni esterne e le transazioni dei maggiori partecipanti (interventi). Entrambi i segnali hanno un effetto simile sul sistema, ma sono applicati in punti diversi dello schema, quindi li separo. Senza tenerne conto, non ha senso identificare i parametri, perché la premessa originale, che è evidente dallo schema - il mercato come sistema chiuso - è sbagliata. È necessario considerare un sistema aperto con segnale d'ingresso sconosciuto e parametri sconosciuti dei componenti PF e risolvere il problema della deconvoluzione "cieca". E chi dice che sarà facile.
ZZY E non una parola sui filtri FIR, a proposito.
(Se volete saperne di più sulla casella "informazioni non relative al prezzo" e tirate la freccia verso "partecipanti")
aggiungere la casella "informazioni non relative al prezzo" e trascinare la freccia su "partecipanti"))
più la casella "interventi" - e direttamente alle citazioni)))
E abbiamo anche bisogno di una linea di ritardo, preferibilmente più lunga, e ponderata. Mettiamolo sulle "citazioni" e disegniamo una fitta rete dalle uscite ai partecipanti. Questa sarà, per così dire, l'influenza dell'analisi tecnica sul processo decisionale))))
facilmente):
le informazioni non di prezzo e le quotazioni sono inserite in buffer di analisi corrispondenti a diversi orizzonti di investimento e alla dimensione della finestra di decisione da analizzare. L'accumulo di informazioni necessarie nel buffer crea un ritardo nel processo decisionale.
Le "informazioni non di prezzo" includono informazioni privilegiate, dati fondamentali, regole di regolamentazione, orari di trading, ecc. Tutte le informazioni in base alle quali vengono prese le decisioni di acquisto o di vendita a parte le quotazioni.
Queste informazioni sono un input per molti algoritmi decisionali (metodi di analisi). Gli interventi si basano anche su alcuni blocchi di analisi e metodi di decisione (e sono anche attraverso la tazza comune e il flusso di ordini attraverso il mercato). Quindi le "informazioni non di prezzo" e il cambiamento dei metodi di analisi e decisione dei partecipanti al mercato nel tempo sono esterni.
facilmente)):
Nda..... La mia maestra d'asilo mi toglieva la matita e la carta in queste occasioni e mi mandava a fare una passeggiata fuori....
Aggiungete altre otto frecce, colorate i quadrati con colori diversi e iniziate a formalizzare il modello a tappeto