Filtro FIR con fase minima - pagina 9
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Un filtro è un modo per smussare i dati economici. Se guardate la letteratura, i due filtri più utilizzati sono Hodrick-Prescott e Kalman. Tuttavia, ci sono moltissimi filtri, tutti perfettamente progettati e applicati nella pratica. Perché questa limitazione nell'applicazione dei filtri? La risposta si trova in un'area completamente diversa e non ha nulla a che fare con filtri, fasi o altro.
Se un filtro è stato applicato ai dati di ingresso, la quota iniziale è costituita da due componenti: il risultato del filtraggio e una certa differenza tra il segnale iniziale e il risultato filtrato. Dato che nel trading (a differenza dell'elettronica radio) siamo sempre interessati alla previsione, è abbastanza naturale chiedersi: possiamo estendere il risultato del filtraggio in avanti? La risposta non sta nel risultato del filtraggio, ma nel residuo del filtraggio (rumore). Se il rumore è stazionario (mo e dispersione sono approssimativamente costanti), possiamo estendere il risultato del filtraggio, mentre la dispersione sarà un errore di questa previsione. Se il residuo non è stazionario (ha mo variabile, che può essere rimosso, o peggio, ha varianza variabile e spesso molto contorta), allora nessuna previsione è possibile, perché la varianza riguarda il passato e non ha nulla a che fare con il futuro.
Conclusione: tutto il discorso sulla fase del filtro non ha senso, se otteniamo residui non stazionari come risultato del filtraggio.
Klas è un buon filo. Non vi permetterò di offendere l'elettronica... Sono gli economisti che incasinano i nostri metodi e ci chiamano con le loro stesse parole e pensano di essere fighi. L'ECONOMIA è una specie di scienza, mentre la radio elettronica è solo idiota... Basta guardarsi intorno. Gli ingegneri radiofonici hanno fatto e fanno quello che voi tutti usate qui, computer, televisori, ricevitori, trasmettitori, telefoni cellulari, microchip, processori, ecc. ecc.
Cosa hanno fatto gli econometrici? Dove sono i loro risultati? crisi... bolle... inflazione... piramidi
Z.U. Così mi scusi, ho fatto previsioni tutta la mia vita, c'è la scienza del radar(che legge un sacco di parole in questo thread). In poche parole, devo dare (o meglio un algoritmo) al sistema d'arma dove sparare... dove dovrebbe sparare il missile contro l'aereo nemico, che sta girando come un dannato su una padella...
Beh, se tu sei un vecchio, allora io chi sono?
Wow non avrei mai pensato di misurarmi con un uomo per il quale ho una bottiglia di cognac (presto una rarità)
eccoci qui :-) ma è solo come amico
1. Privalych Si è registrato sul forumnel gennaio 2006.
2. Alexeyregistrato nel novembre 2006.
1:0
1. Un pensionato militare. 28 anni di calendario di servizio ... è nato nella gloriosa città di Daugavpils 5.03.1967 ... VAU che a me già 46 risulta
2. Signore, è davvero 1:1, altrimenti ho i pantaloni gialli :-)
se ho capito bene questo algoritmo riduce il ritardo di gruppo del filtro, voglio eseguirlo in matlabe
Cercherò di aiutare l'autore di questo post. La risposta può aiutare. Spero che non vi confonda almeno e che non vi porti in labirinti teorici.
1. I filtri BIH e Kich sono filtri a coefficiente costante, che vengono selezionati, anche se scientificamente, ma una volta sola. Nella fase di progettazione... cercherò di fare un esempio chiaro. Hai preso due MAH, li hai fatti girare sullo storico (trovato i valori ottimali, secondo qualche criterio, che sia il massimo profitto) .... e ora li hai messi su real.... sperando che il mercato non cambi e che guadagniamo... quindi qui hai trovato qualche filtro FIR, anche se ha un ritardo di gruppo minimo, AFC ideale, ecc... ecc.
Ma improvvisamente il mercato è cambiato e il filtro no, i suoi coefficienti sono costanti e .....
Non scriverò oltre, la catena logica è chiara.
Vai nel campo dei filtri adattativi, quelli che decompongono i movimenti in componenti, il più famoso PF, decomponili... guarda lo spettro... vai avanti... finché lo spettro cambia sei a posto. Esempio quihttps://www.mql5.com/ru/forum/127331/page3#348879 solo non dimenticare che la Fourier non dà una previsione, ti dice come sta andando il mercato, malato o sano. Altri metodi come il filtro Kalman danno una prognosi. Una volta l'abbiamo paragonato al filtro Butterworth...https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page22#53541
Beh, ho quasi cinquant'anni, ne avrò esattamente cinquanta a settembre (ho circa sei anni nella foto). No, ho fatto i conti esattamente (non ho ancora capito la mia età in base alla data di nascita). Ma io non sono un pensionato militare, sono un civile. E non ho meriti come te.
Intendevo questo quando ho scritto dei vecchi tempi, non la durata del tempo in cui sono stato registrato sul forum.
Mi ricordo del cognac. Proprio in un momento sembrava che tu già mi disprezzi per essere un moderatore :)
Klas è un buon ramo. Mi dispiace, non permetterò di offendere la radio elettronica... Sono gli economisti che hanno rubato i nostri metodi, e ci chiamano con le loro stesse parole e pensano di essere fighi. L'ECONOMIA è una specie di scienza, mentre la radio elettronica è solo idiota... Basta guardarsi intorno. Gli ingegneri radiofonici hanno fatto e fanno quello che voi tutti usate qui, computer, televisori, ricevitori, trasmettitori, telefoni cellulari, microchip, processori, ecc. ecc.
Quindi cosa hanno fatto gli econometrici? Dove sono i loro risultati? Crisi... bolle... inflazione... piramidi...
Z.U. Quindi scusatemi, ho fatto previsioni per tutta la vita, esiste una scienza come il radar(chi legge molte parole in questo thread). In poche parole, devo dare (o meglio un algoritmo) al sistema d'arma dove sparare... dove dovrebbe sparare il missile contro l'aereo nemico, che sta girando come un dannato su una padella...
Perché attaccate un bambino che non reagisce?
L'econometria è ovunque, dalla pianificazione dell'output aziendale all'analisi e alle previsioni basate sulle politiche. Non mostrare l'ignoranza, istruisciti in un altro campo amico!
Se volete soldi nei mercati finanziari, abbandonate tutti i radar insieme al DSP e godetevi la TV (se potete).
La domanda su come far fare a ciò con cui abbiamo a che fare ciò che ci serve, trova risposta nella cibernetica. I processi naturali, siano essi fisici o economici, sono simili, da cui i simili metodi di analisi. L'unica differenza è che in economia, c'è molto più spazio per le chiacchiere a causa dei parametri temporali caratteristici molto più grandi dei processi, quindi i metodi matematici hanno storicamente messo radici più tardi. Nella radioelettronica è inutile, c'è un criterio chiaro - il dispositivo o funziona o non funziona, mentre in economia, soprattutto in macro, si possono fare cazzate per decenni, finché tutti non si rendono conto che sono cazzate. Nel frattempo, il tuo quarto mandato come presidente è già terminato, i profitti sono stati guadagnati, puoi tranquillamente ritirarti.
Che risposta))
Klas è un buon filo. Mi dispiace, ma non ti permetto di offendere l'elettronica... Sono gli economisti che hanno preso i nostri metodi e li hanno chiamati con le loro stesse parole, e pensano di essere fighi. L'ECONOMIA è una specie di scienza, mentre la radio elettronica è solo idiota... Basta guardarsi intorno. Gli ingegneri radiofonici hanno fatto e fanno quello che voi tutti usate qui, computer, televisori, ricevitori, trasmettitori, telefoni cellulari, microchip, processori, ecc. ecc.
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