Econometria: parliamo del bilancio della CU. - pagina 22
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Sarebbe molto apprezzato se lei non propagasse il suo spin, almeno su questo thread. La vostra riluttanza a notare altri punti di vista referenziati è particolarmente sgradevole.
La stazionarietà è mo + dispersione .
Senza considerare la varianza avete prodotto un'assurdità nel vostro ragionamento sull'equità.
La stazionarietà è la costanza del MO.
L'ergodicità è la costanza di MO, varianza, funzione di autocorrelazione.
Impegnatevi nella masturbazione intellettuale con i concetti di significato "ampio" e "stretto" e inventate i vostri termini - senza di me.
"La tua riluttanza a notare altri punti di vista con riferimenti è particolarmente sgradevole" - Non ho visto alcun riferimento. Dov'erano?
Stazionarietà - permanenza del MO
Ergodicità - costanza di MO, varianza, funzione di autocorrelazione
Impegnarsi in una masturbazione intellettuale con i concetti di significato "ampio" e "stretto" e inventare i propri termini - senza di me.
"La tua riluttanza a notare altri punti di vista con riferimenti è particolarmente sgradevole" - Non ho visto alcun riferimento. Dov'erano?
un cammino casuale con mo=0 e varianza=const è un processo stazionario?
una passeggiata casuale con mo=0 e dispersione=const è un processo stazionario?
e il MO e la varianza di SB rimangono costanti indipendentemente dal tempo?
queste caratteristiche SB sono dipendenti dal tempo?
(Se si scrive la procedura di controllo della stazionarietà 500 volte in un thread, non serve a niente).
e il MO e la dispersione di SB rimangono costanti indipendentemente dal tempo?
queste caratteristiche SB sono dipendenti dal tempo?
Diciamo che la classe SB, diciamo che lancia una moneta - testa=+1, croce=-1 e somma i risultati della sequenza di lanci. La moneta è giusta - probabilità di testa=probabilità di croce=0,5.
s.s. Non importa. SB è ancora SB))
diciamo un SB di classe, diciamo un lancio di moneta - testa=+1, croce=-1 e sommiamo i risultati della sequenza di lancio. La moneta è giusta - probabilità di testa=probabilità di croce=0,5
è stata posta una domanda chiara e precisa!
Rispondi (solo onestamente) e non hai bisogno della mia risposta.
è stata posta una domanda chiara e diretta!
Rispondi (solo onestamente) e non hai più bisogno della mia risposta.
Vi ho dato un modello specifico conosciuto da tutti. Non sai cos'è la camminata casuale? Il cammino casuale classico è un processo stazionario?
Uso la seguente definizione di stazionarietà:
Una serie è debolmente o covariante stazionaria se la media e l'autocovarianza della serie sono indipendenti dal tempo.
Questa definizione è generalmente accettata, utilizzata da EViews e di conseguenza supportata da un ampio set di codice pronto all'uso.
Non intendo discutere questa definizione con i passeggeri che calcolano mo per un insieme deterministico di punti.
Per i membri qualificati del forum: ecco la definizione. Il suo vantaggio è ovvio - è un codice già pronto e ci si può dissociare dalla discussione sulle differenze esistenti nell'interpretazione di questo termine.
Vi ho dato un modello specifico conosciuto da tutti. Non sai cos'è la camminata casuale? Il cammino casuale classico è un processo stazionario?
Scavare in direzione della dispersione!
A proposito, ho letto i tuoi messaggi in un altro thread su questo forum - intelligente! C'è anche questo esempio .... L'hai dimenticato?
Quindi torniamo all'argomento.
Lisciando il mio equilibrio con una linea retta. Ecco qui:
Il blu è l'equilibrio. Le sue statistiche:
Come si dice: "beh, wow".
Possiamo non testare la stazionarietà, ma ancora nella lotta per la purezza dell'esperimento.
L'ipotesi nulla: il residuo non è stazionario (ha una radice unitaria).
Lunghezza in ritardi: 0 (selezione automatica da SIC, maxlag=20)
.................................................t-Statistic.....Prob.*
Statistiche del test Dickey-Fuller esteso -1,763946 0,3986
Approssimativamente, probabilità che il residuo non sia stazionario = 39%
Precisamente: a livelli accettabili, è impossibile rifiutare l'ipotesi che il residuo sia non stazionario.
La deviazione quadratica media è di 126 pips!
Conclusione: il TS che ha prodotto questo equilibrio non può essere utilizzato. Il suo futuro è incerto. La probabilità di uno slippage di 126 pip è del 67%.
Conclusione: la CU che ha prodotto questo saldo non può essere utilizzata. Il suo futuro è incerto.