Econometria: parliamo del bilancio della CU. - pagina 11
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Bene, con mo=costante e varianza=costante è assolutamente chiaro quale dovrebbe essere il modello e quale dovrebbe essere la componente deterministica. Cioè una tendenza lineare.
Nessuno è contro una tendenza lineare. L'intera questione è l'errore di tale approssimazione. Ne ho scritto sopra.
No, non lo è. Ma se le deviazioni da questa meravigliosa tendenza vi introducono a kolyan... Non vogliamo incontrarlo qui. Ecco di cosa si tratta.
Si chiama: "sidetracking ;)))), non stiamo parlando di una macchina ;))
Quello che sto dicendo è che la normalità dei residui non è un criterio per la qualità del TC.
Nessuno è contro una tendenza lineare. L'intera questione è l'errore di tale approssimazione. Ne ho scritto sopra.
Ho già scritto sopra che se Mo varia all'interno di un piccolo intervallo con varianza finita (generalmente vicino alla normalità su un lungo periodo), allora Mo calcolato sull'intera serie caratterizzerà l'intera curva e i residui dovrebbero essere distribuiti normalmente. E se la componente di tendenza (Mo) può governare come vuole)), allora perché abbiamo bisogno di un tale sistema?
Si chiama: "sidetracking ;)))), non stiamo parlando di kolyan ora ;)))
Quello che sto dicendo è che la normalità dei residui non è un criterio per la qualità del TC.
Ed è di questo che sto parlando. Se il residuo è normale, allora tutti conoscono la deviazione dalla media, e se non lo è? Ecco perché la normalità è un criterio di qualità, non un valore di profitto. Se la distribuzione è normale, ci si può fidare del valore del profitto (mo), ma se è non stazionario, non ci si può fidare di nessun test.
Ho già scritto sopra che se Mo varia all'interno di un piccolo intervallo con varianza finita (generalmente vicino alla normalità nel lungo periodo), allora Mo calcolato sull'intera serie caratterizzerà l'intera curva e i residui dovrebbero essere distribuiti normalmente. Ma se la componente di tendenza (Mo) può governare a piacimento, allora perché abbiamo bisogno di un tale sistema?
Sì, probabilmente. Tutto quello che ho scritto è adatto al kotir. E per l'equilibrio..... Vorrei andare rigorosamente verso l'alto.
Sì, vai avanti. Mostra la CU con una distribuzione uniforme dei residui.
Funziona così.
Detrending di una linea retta. L'angolo di pendenza è determinato dalla varianza in modo da non prendere una chiamata di margine. La varianza può cambiare, ma stazionaria, o meglio ancora, in modo da poter fare delle previsioni.
Non è questo il punto... Puoi fare delle foto sull'argomento, se ti interessa... Il punto è che la normalità dei residui non è una caratteristica che definisce la qualità del TC, ma può essere considerata solo come un indicatore secondario. Questo, naturalmente, supponendo che l'obiettivo del TS sia quello di far crescere i profitti e non di appiattire le placche sulla linea di bilancio.
Qui avete una serie di azioni. Non sai nulla della componente di tendenza dei saldi, ecc. Quali sono i vostri requisiti per questo?
Il punto è che la normalità del residuo non è un segno determinante della qualità del TC, ma può essere considerato solo come un indicatore secondario. Questo, naturalmente, supponendo che l'obiettivo del TS sia quello di far crescere i profitti e non di allineare le placche sulla linea di bilancio.
Il punto è che l'equilibrio è primario.
Se l'equilibrio è normale o stazionario (come mi sembra), allora possiamo parlare dei risultati del test: possiamo scartare una ST in perdita e tenere una redditizia. Ma se l'equilibrio non è stazionario, non possiamo dire nulla sul TS e non importa se è redditizio o meno durante il test - non esiste affatto.
Beh, ho risposto all'automa di cui sopra.
Quindi, tu scrivi:
"Un modello senza normalità sarà corretto e adeguato con una certa precisione se la serie è stazionaria. "
Se la serie è stazionaria, allora sottraendo la tendenza (mo), il residuo sarà normale. Cioè l'analisi dei residui è la valutazione della robustezza o della stazionarietà della distribuzione (che in realtà è la stessa cosa).
P.S. le prime differenze sono stazionarie e la serie azionaria stessa ha una radice unitaria
Da dove viene? Da cosa deriva? Poche distribuzioni a campana diverse dalla normale?
Cosa c'entra questo con le prime differenze? La serie azionaria ha una radice unitaria, o è una lezione di Kama Sutra?