Econometria: parliamo del bilancio della CU. - pagina 9
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Beh, perché non possiamo usare il derivato del profitto a causa della variabilità dell'IR? MT è solo la media dell'ospedale... Non si può usare l'IR come fattore determinante per stabilire la robustezza di un sistema.
Sì, è permesso per la variazione di mo, e mo è la media dell'ospedale. Ma se Mo varia entro un piccolo intervallo (cioè la distribuzione Mo stessa è statistica:)), allora la media dell'ospedale sarà rappresentativa e i residui saranno normalmente distribuiti.
P.S. Io stesso non uso l'econometria e non analizzo i bilanci. Uso gli indici del trader più semplici, e uso anche l'analisi visiva delle azioni.
Pubblicherò la risposta come promesso sopra - abbiamo bisogno della normalità dei residui solo per stime di intervallo affidabili (per calcolare la larghezza dell'intervallo di confidenza) - una procedura importante per problemi applicati. Ma se le stime di intervallo non sono necessarie - possiamo costruire una regressione per qualsiasi distribuzione sia del valore osservato nel campione che dei residui.
Quindi se i residui sono distribuiti normalmente, in modo anomalo, con code spesse, con code sottili, senza code - tutto lo stesso..................................................
Un mix di cose diverse e lo scopo si perde.
Noi commercianti non abbiamo alcuno scopo nel valutare la correttezza delle stime di intervallo. È uno strumento ausiliario, necessario per determinare la credibilità delle cifre risultanti.
Se abbiamo costruito la regressione e il residuo è normale - l'analisi è completa e siamo fortunati con il TS.
Questo non è mai successo nella mia breve pratica. Il residuo non è normale e nemmeno stazionario. Non ci si può fidare delle cifre della regressione. Cosa fare dopo? Se si mette la parola "equilibrio" nelle mie affermazioni, cosa significa che non ci si può fidare dei risultati dei test. Ecco di cosa si tratta. È l'obiettivo, non la correttezza del modello di regressione.
Sì, la variabilità mo è permessa, e mo è una media ospedaliera. Ma se Mo varia in un piccolo intervallo (cioè, la distribuzione Mo stessa è stabile:)), allora la media è indicativa e i residui saranno distribuiti normalmente.
P.S. Io stesso non uso l'econometria e non analizzo i bilanci. Uso gli indici del trader più semplici, e uso anche l'analisi visiva delle azioni.
no-no, voi usate metodi "segreti" che "non siete autorizzati a descrivere qui".
No, no, voi usate metodi "segreti" che "non siete autorizzati a descrivere qui".
Sì, sono più semplici di così. geloso? :)
Un po' di confusione di cose diverse e l'obiettivo si perde.
Noi commercianti non abbiamo alcuno scopo nel valutare la correttezza delle stime dell'intervallo. È uno strumento ausiliario, necessario per determinare la credibilità delle cifre ottenute.
Se abbiamo costruito la regressione e il residuo è normale, l'analisi è finita e siamo contenti del TS.
Questo non è mai successo nella mia breve pratica. Il residuo non è normale e nemmeno stazionario. Non ci si può fidare delle cifre della regressione. Cosa fare dopo? Se si mette la parola "equilibrio" nelle mie affermazioni, cosa significa che non ci si può fidare dei risultati dei test. Ecco di cosa si tratta. È l'obiettivo, non la correttezza del modello di regressione.
Allora non ci capiamo - la normalità del residuo non è necessaria se le stime di intervallo non sono necessarie. Un modello senza normalità dei residui sarà corretto e adeguato con una certa precisione se la serie è stazionaria.
Perché avete bisogno di un tale modello? Previsione dei profitti - sì, se la serie è stazionaria. Anche se in Al.ar ci sono un paio di grafici PAMM, dove la curva di equilibrio era in costante crescita e poi è rapidamente scesa (collasso) - la classica non stazionarietà.
Sì, con loro e con quelli più semplici. Geloso? :)
Certo! Adoro tutti i tipi di adoratori della "conoscenza segreta" e della "cospirazione mondiale".
Sì, la variazione di mo è permessa, e mo è la media dell'ospedale. Ma se mo varia entro un piccolo intervallo (cioè la distribuzione di mo stessa è statisticamente significativa:)), allora la media dell'ospedale sarà rappresentativa e i residui saranno normalmente distribuiti
P.S. Io stesso non uso l'econometria e non analizzo i bilanci. Uso gli indici del trader più semplici, e uso anche l'analisi visiva delle azioni.
I residui non dovrebbero essere distribuiti normalmente.
La distribuzione normale è un'idealizzazione.
Ho osservato a lungo una diffusa fascinazione per questa idealizzazione...
Allora non ci capiamo - la normalità del residuo non è necessaria se le stime di intervallo non sono necessarie. Un modello senza normalità dei residui sarà corretto e adeguato con una certa precisione se la serie è stazionaria.
Che cosa significa stazionario? Come si determina?
Non è necessario che i residui siano distribuiti normalmente.
Una distribuzione normale è un'idealizzazione.
Ho osservato a lungo una diffusa fascinazione per questa idealizzazione...
Bene, fatemi un esempio di "buono" dal vostro punto di vista in cui i residui non sono normalmente distribuiti
Quindi, se si suppone che la redditività di TS sia invariata, cioè mo=const, perché preoccuparsi di un detrending complicato invece di sottrarre semplicemente la tendenza lineare dal capitale? Cioè modello di tendenza y=kx dove k=mo, x-transazioni, y-equity
Quanto complicato? Al posto di "trend" i simboli hanno scritto "HP".
Ma ci sono considerazioni più serie. La formula analitica di lisciatura della linea retta (più precisa della detrending) dipende molto dalla dimensione del campione. Prendiamo il campione EURUSD dal 2000. Isoliamo il trend come una linea retta. quasi una linea retta orizzontale, ma con deviazioni di circa 2500 pips! Questo è esattamente ciò che la macchina scrive: la temperatura media dell'ospedale. Ma se prendiamo un qualsiasi filtro otterremo una varianza di decine di pip. Dato che non stiamo negoziando su intervalli di tempo di 10 anni, possiamo fare con una linea retta quando smussiamo 50-100 osservazioni. Ma alcune stime richiedono più osservazioni. Applico sempre un filtro per evitare di entrare nei dettagli. Considerazione puramente pratica.