Econometria: parliamo del bilancio della CU. - pagina 8
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Ecco, finalmente. Questo è esattamente il tema del thread.
Non si può paragonare un 240 con un 52. Per me, è una questione di principio. Il punto è che 240 e 52 sono realizzazioni di variabili casuali. È così che è caduto. E la domanda fondamentale è: qual è la probabilità che in futuro sia lo stesso, o quasi lo stesso, o per niente lo stesso?
L'analisi dei residui dovrebbe rispondere a questa domanda ed è molto più importante della dimensione del profitto del test.
Quale idiota butterebbe via un TS redditizio se ha o non ha code grasse nella distribuzione?
C'è un TS redditizio che dà, per esempio, il 30% di profitto al mese per un anno, ma ha code spesse nella distribuzione dei saldi del modello del grafico di equilibrio. Quindi?
Beh, sei proprio scemo)) Ho già spiegato che questo è un segno che non ci si può fidare dei risultati passati. Compreso il "30% di profitto al mese per un anno". Si può fare lo stesso con Martin e ci saranno dei drawdown azionari, che in realtà saranno code spesse nella zona negativa. Tuttavia, alcune persone sono abbastanza intelligenti da non commerciare che
Beh, sei decisamente scemo)) Ho già spiegato che è un segno che non ci si può fidare dei risultati passati. Compreso il "30% di profitto al mese per un anno". Si può fare lo stesso con Martin e ci saranno dei drawdown azionari, che in realtà saranno code spesse nella zona negativa. Tuttavia, alcune persone sono abbastanza intelligenti da non commerciare che
Stupido, perdonami!
Rileggete il thread otto volte - non c'è equità, solo un grafico dell'equilibrio ..... Forse sei tu che sei stupido?
Prova di nuovo - hai un TS redditizio, costruito (per qualche ragione) un modello di regressione usando il grafico di equilibrio. I residui sono distribuiti normalmente, ma con code spesse. E cosa significa questo?
P.S. Scriverò la risposta corretta qui sotto...
Lei si è fatto in quattro per rispondere a questo. DEMI ha dato una risposta da un libro di testo sull'analisi di regressione, ma c'è poca analisi di regressione quando si modella il kotir. E non mostra normalità da nessuna parte.
Quindi non importa se si tratta di analisi di regressione o altro. La somma di un gran numero di distribuzioni indipendenti tende ad essere normale.
Quale idiota butta via un TS redditizio se ha o non ha code grasse nella distribuzione?
C'è un TS redditizio che dà, per esempio, il 30% di profitto al mese per un anno, ma ha code spesse nella distribuzione dei saldi del modello del grafico di equilibrio. Quindi?
La mia comprensione è che le code grasse sono varianza variabile, outliers nel quoziente. E questa non è una buona cosa. Il risultato precedente di TC non può essere estrapolato nel futuro. Questo suggerisce che la ST "diventerà stantia". Questa è una caratteristica del TS costruito sull'AT, dove le statistiche del TS non sono controllate. Lo fai - funziona per un mese, tre mesi, il mio record è 6 mesi. Ecco perché ho iniziato a pensare all'argomento di questo topic.
Se il residuo è stazionario, allora la redditività della ST sarà invariata con una specificazione: oscillerà all'interno della varianza. Se si sottrae la varianza dalla redditività e si ottiene ancora un più, allora è perfetto.
Se il residuo è normale, la regola del sigma funziona.
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È così che dovrebbe essere.
Stupido, perdonami!
Rileggete il thread otto volte - non c'è equità, solo un grafico dell'equilibrio ..... Forse sei tu lo stupido?
Prova di nuovo - hai un TS redditizio, costruito (per qualche ragione) un modello di regressione usando il grafico dell'equilibrio. I residui sono distribuiti normalmente, ma con code spesse. E cosa significa questo?
P.S. Scriverò la risposta corretta qui sotto...
solo equity, se faa balance l'ha analizzato è errato in quanto nasconde i drawdown all'interno dei trade. Ma questi sono termini puramente MT.
se il MOI è immutabile, va bene. Il sistema può essere scambiato - robustezza. In caso contrario, non c'è fiducia nei risultati passati e il sistema non può essere scambiato.
La mia comprensione è che le code spesse sono varianza variabile, outliers nel quoziente. E questo non è buono. Il risultato precedente di TC non può essere estrapolato nel futuro. Questo suggerisce che la ST "diventerà stantia". Questa è una caratteristica del TS costruito sull'AT, dove le statistiche del TS non sono controllate. Lo fai - funziona per un mese, tre mesi, il mio record è 6 mesi. Ecco perché ho iniziato a pensare all'argomento di questo topic.
Se il residuo è stazionario, la redditività della ST sarà invariata con una specificazione: oscillerà all'interno della varianza. Se la varianza viene sottratta dalla redditività ed è ancora positiva, allora è ideale.
Se il residuo è normale, la regola del sigma funziona.
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Dovrebbe essere così.
Pubblicherò la risposta come promesso sopra - abbiamo bisogno della normalità dei residui solo per stime di intervallo affidabili (per calcolare la larghezza dell'intervallo di confidenza) - una procedura importante per problemi applicati. Ma se le stime di intervallo non sono necessarie, possiamo costruire una regressione per qualsiasi distribuzione sia del valore osservato nel campione che dei residui.
Quindi residui distribuiti normalmente, in modo anomalo, con code spesse, con code sottili, senza code - tutti uguali..................................................
Abbandonando la tendenza, state abbandonando la cosa principale, perché è la tendenza che determina la direzione e la pendenza del processo in questione. Per renderlo più chiaro, considerate due realizzazioni che sono simili alle precedenti, ma la prima è +240% e la seconda è -52%. Togli le tendenze e ottieni il rumore. In questo caso, cosa produrrà l'analisi di questo rumore? In questo modo il "bambino" viene rovesciato fuori e rimane solo "l'acqua".
Credo che non sia la prima volta che te lo spiego personalmente - nessuno sta buttando fuori una tendenza da nessuna parte.
Scritto sopra: la tendenza sta "intasando" le statistiche e ha dato la prova sui calcoli. Ecco perché metto in evidenza la tendenza per avere cifre reali sul rumore.
Per quanto ho capito, le code grasse sono varianza variabile, outlier nel quoziente. E questo non è buono. Il risultato precedente di TC non può essere estrapolato nel futuro. Questo suggerisce che la ST "diventerà stantia". Questa è una caratteristica del TS costruito sull'AT, dove le statistiche del TS non sono controllate. Lo fai - funziona per un mese, tre mesi, il mio record è 6 mesi. Ecco perché ho iniziato a pensare all'argomento di questo topic.
Se il residuo è stazionario, la redditività della ST sarà invariata con una specificazione: oscillerà all'interno della varianza. Se la varianza viene sottratta dalla redditività ed è ancora positiva, allora è ideale.
Se il residuo è normale, la regola del sigma funziona.
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Dovrebbe essere così che funziona.
Quindi, se si presume che la redditività del TS sia invariata, cioè mo=const, perché qualche detrending complicato invece di sottrarre semplicemente la tendenza lineare dal capitale? Cioè modello di tendenza y=kx, dove k=mo, x-transazioni, y-equity