Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 278
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ho guardato sia gli scambi di Alexander che quelli di Joker, così come quelli di seka. Gli accordi di Alexander vanno come ha scritto: "Disegnare qualsiasi spread, stabilizzare il canale di spread equidistante scegliendo gli strumenti e i loro indici di volume. Nella parte superiore del canale - vendere, nella parte inferiore - comprare, tutta la saggezza.
Amici, spiegate questo punto.
Quando tracciamo lo spread contro i prezzi e troviamo i coefficienti usando una semplice regressione lineare, questi coefficienti riflettono il numero di lotti che compongono lo spread.
Come si converte in lotti se per esempio prendiamo log(EURGBP) = log(EURUSD) - log(GBPUSD) o per uno spread della forma Yi=Xi*Xi?
hrenfx scrive che dovremmo convertire i rapporti in un sistema di lotti dividendo per i fondi liberi richiesti per aprire 1 lotto. Non riesco a capire perché
Amici, spiegate questo punto.
Quando tracciamo lo spread contro i prezzi e troviamo i coefficienti usando una semplice regressione lineare, questi coefficienti riflettono il numero di lotti che compongono lo spread.
Come si converte in lotti se per esempio prendiamo log(EURGBP) = log(EURUSD) - log(GBPUSD) o per uno spread della forma Yi=Xi*Xi?
hrenfx scrive che dovremmo convertire i rapporti al sistema dei lotti dividendo per i fondi liberi richiesti per aprire 1 lotto. Non riesco a capire perché
questo è un approccio molto maleducato e inefficiente!
per esempio un broker come activetrades ha un margine per le coppie di franchi basato su 1:25
Penso che sia ovvio che con questo approccio la selezione dei lotti per le coppie di franchi sarebbe una grande distorsione con 1:100 per il resto.
non dovresti calcolare i lotti sulla base del margine; è molto meglio farlo sulla base del valore delle posizioni e questo è il modo in cui viene fatto:
1. calcoliamo la somma dei prodotti dei prezzi di chiusura sul valore del contratto per il modulo del coefficiente di regressione
2. calcolare il moltiplicatore del volume come rapporto tra il valore desiderato del portafoglio e l'importo di cui sopra
3. normalizzare i lotti (trasformare le radici in lotti) usando un moltiplicatore e un arrotondamento
ci possono essere metodi alternativi di razionamento dei lotti, ad esempio per un determinato canale di volatilità
ma allora dovresti considerare che i picchi di volatilità possono essere più alti per gli strumenti non compressi e più bassi per quelli compressi.
i logaritmi dei prezzi sono un'inutile perversione accademica
ecco un'altra citazione: la linea rossa è il canale di nekoll. la linea verticale sinistra - apertura degli scambi, la linea verticale destra - chiusura. come costruisce il canale?
può averla presa manualmente ed è per questo che lo spread è storto come un poker ma molto probabilmente l'ha presa con l'indicatore di leonid
ma è assolutamente irrilevante perché ci sono un milione e mezzo di creme diverse per ogni gusto
Sembra che le linee del canale siano smussate da un certo coefficiente differito da una media mobile o potrebbe essere l'ATR della media.
Ho guardato i mestieri di Alexander, Joker e seka. Gli accordi di Alexander appaiono come ha scritto: "Disegna qualsiasi spread e stabilizza il canale equidistante dello spread scegliendo gli strumenti e i loro indici di volume. Nella parte superiore del canale - vendere, nella parte inferiore - comprare, questa è tutta la saggezza.
L'unica cosa che resta da fare è risolvere il problema della diffusione dello spread e la sua rinascita in una tendenza.
Fare la media di una diffusione strappata è un compito molto ingrato.
devi cambiare gli strumenti e i volumi selezionati a volte molte volte.
è meglio fare trading di modelli direzionali sugli spread che di mean reversion, come è stato ripetutamente affermato
trattare i volumi posizionando artificialmente il canale è peggio di un'ipoteca valutaria
leggere il thread...
Ho trovato la seguente citazione:
hrenfx ha dato al grafico tale proprietà come bassa dispersione. quale proprietà dovrei effettivamente dare al grafico?
minimizzare la dispersione è una cosa molto relativa e non è sempre utile
In generale, il criterio di ottimizzazione può essere qualsiasi e non esiste un metodo "corretto".
Tutto dipende da quale modello si sta andando a scambiare
se vogliamo sfondare la volatilità, è logico che la volatilità venga bloccata, sovrapponendo la correlazione negativa nel portafoglio
poi, per esempio, costruirne uno a breve termine prima della grande notizia e risalire di molto
è possibile piegare la correlazione positiva e schiacciare la tendenza sull'intervallo di ottimizzazione per il trading di rimbalzo
si può impostare il movimento iniziale con la funzione asimmetrica e aspettare la fase di correzione
Si può ignorare tutto e costruire un mucchio di spreads filtrandoli in avanti come un Joker alla seconda venuta
si può piramidare duramente i componenti della diffusione come San Nicola nel periodo pre-apostolico
cioè per diversi modelli ci saranno diverse funzioni obiettivo e diversi criteri di ottimizzazione
.... con rispetto, il vostro esperto di mimetizzazione serale
Questo è un approccio molto maleducato e inefficiente!
per esempio un broker come activetrades ha un margine sulle coppie di franchi basato su 1:25
è chiaro che con questo approccio la selezione dei lotti per le coppie franco sarà una grande distorsione a 1:100 per il resto
non dovresti calcolare i lotti sulla base del margine; è molto meglio farlo sulla base del valore delle posizioni e questo è il modo in cui viene fatto:
1. calcoliamo la somma dei prodotti dei prezzi di chiusura sul valore del contratto per il modulo del coefficiente di regressione
2. calcolare il moltiplicatore del volume come rapporto tra il valore desiderato del portafoglio e l'importo di cui sopra
3. normalizzare i lotti (trasformare le radici in lotti) usando un moltiplicatore e un arrotondamento
ci possono essere metodi alternativi di razionamento dei lotti, ad esempio per un determinato canale di volatilità
ma in questo caso dobbiamo considerare che i picchi di volatilità per gli strumenti non compressi possono essere più alti, e per quelli compressi - più bassi.
i logaritmi dei prezzi sono un'inutile perversione accademica
Posso mostrarvi un esempio?
Ed ecco a voi.
double total_value=0; // зануляем объем
for(int i=0; i<total; i++) // перебираем все инструменты
total_value += closing[i] * ContractValue(SYMBOLS[i],limit_time,timeframe) * MathAbs(LOTS[i]); // считаем объем для i-ого инструмента, ContractValue - функция оценки контрактов
if(total_value==0) { Alert("Incorrect volume scaling!"); error=true; first_run=false; return; } // сообщаем об ошибке если ноль, мало ли
scale_volume=portfolio_value/total_value; // определяем множитель
for(int i=0; i<total; i++) // снова перебираем все инструменты
LOTS[i]=NormalizeDouble(LOTS[i]*scale_volume,lots_digits); // рассчитываем лоты
transcendreamer:
Ma poi si scopre che stiamo portando linearmente tutti i coefficienti di regressione al valore del portafoglio attraverso il coefficiente scalare. Ma per come la vedo io, idealmente vogliamo che il grafico azionario sia il più vicino possibile al grafico sintetico, il che non è il caso di questo approccio.
In termini generali, la formula di equità per 3 attività:
equity=Volume[1]*Prezzo[1]*Costo di 1 lotto+ Volume[2]*Prezzo[2]*Costo di 1 lotto+ Volume[2]*Prezzo[2]*Costo di 1 lotto
Mentre il grafico sintetico nel caso della regressione lineare semplice
spread= a*Price[1]+b*Price[2]+c*Price[3]
Cioè
Volume[1]=a/(Costo di 1 lotto del ticker 1)
Volume[2]=b/(Costo di 1 lotto del ticker 2)
Volume[3]=c/(Costo di 1 lotto del ticker 3)
Ma questo presuppone che abbiamo cercato la regressione Prezzo[1]=b/a*Prezzo[2]+c/a*Prezzo[3]
E se non prendiamo il prezzo puro, ma lo scomponiamo in una base di funzione, nella sua forma più semplice (base {x;sinx}) Prezzo[1]=A(Prezzo[2]+a*sin(2*PI*b*Prezzo[2]))+B(Prezzo[3]+c*sin(2*PI*d*Prezzo[3])
(Non è importante ora come trovare i coefficienti ottimali a,b,c,d per una tale funzione, solo l'approccio stesso è interessante)
Ora per bilanciare i tickers dobbiamo portare i coefficienti in modo non lineare per andare a lotti:
Volume[2]=A(Prezzo[2]+a*sin(2*PI*b*Prezzo[2]))/(Costo di 1 lotto di ticker 2)
Volume[3]=B(Prezzo[3]+c*sin(2*PI*d*Prezzo[3]))/(Costo di 1 lotto del ticker 3)
Cioè i coefficienti non sono costanti ed è necessario riequilibrare continuamente i volumi quando i prezzi cambiano.
Per favore, ditemi dove sbaglio.
E come trovare i coefficienti in lotti per aprire una posizione per gli spread, dove sono state cercate diverse dipendenze funzionali non sempre lineari?
O non ci interessa la dipendenza funzionale in sé (può essere qualsiasi cosa) e i coefficienti di regressione A,B sono tradotti linearmente nel sistema dei lotti attraverso la riduzione del valore del portafoglio (e del valore del lotto)?
kirill_K:
...
No, non è vero, uso un unico moltiplicatore di scala per tutti i rapporti di regressione, quindi i rapporti di lotto corrispondono ai rapporti originali il più possibile, le deviazioni solo in errore quando si arrotonda a 0,01 (lotto minimo), mentre LOT[i] = ROOT[i] * scale_volume, dove LOT[i] è il lotto yth, ROOT[i] è yth root, scale_volume non viola la struttura dei rapporti, Teoricamente, naturalmente, i lotti possono essere selezionati per "indovinare" la fase di mercato e migliorare il portafoglio, ma in questo caso il modello di regressione perde il suo significato, sarebbe meglio analizzare gli strumenti separatamente, sarebbe una variante del trading multistrumentale, che è anche parte dell'approccio di portafoglio, ma di un altro ramo.
transcendreamer,
Io e te abbiamo solo una diversa percezione dei sintetici. In generale, ho capito come lavorare con i coefficienti dinamici.
Ho eseguito il codice di Portfolio Optimizer (anche se non ho mai scritto in MQL). La vostra formula sintetica è identica a quella di Equity (tranne che per l'arrotondamento) e la regressione è costruita utilizzando i dati di Equity. E la formula sintetica ha già un sacco di conversione tramiteContractValue per ilprofitto[i].
Ma possiamo aggiungere alla formula sintetica dipendenze stocastiche e vari cicli ecc. se vogliamo, e queste dipendenze non sono sempre lineari. E in generale abbiamo bisogno di trovare tali caratteristiche del sintetico che si mantengono a distanza il più a lungo possibile. Quando si costruisce una semplice regressione lineare, il nostro canale (delineato dalla varianza) cade rapidamente a pezzi, poiché è influenzato da componenti non contabilizzati della formula sintetica, quindi l'errore si accumula rapidamente. Quindi, avete un'implementazione di un caso particolare.
In ogni caso, grazie per il vostro feedback.
Ho una versione beta qui - )))