Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 285
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Joker, ciao. Farò una domanda sul famoso esempio di Necolla. Da quando abbiamo iniziato a discutere (forse apparirà qualche nuovo pensiero).
Se siamo nell'ultima riga quando si aumenta il lotto a 5, otteniamo -5000? Alla fine è 50/50. E il nostro MO è di nuovo zero.
Il modello di Necolle con molti aumenti (martini) è comprensibile, ho letto e sperimentato molto in excel,
Ma vincere SEMPRE su una serie casuale...
/***********************************************************************/
Guarda Shirsha - MM applica: Mlyn...Profit è un po'...
1 -48054,6 49942,6
1 -24024,5 23985,3
0,1 -1301,33 1099,09
0,1 -1000,63 299,58
0,2 -1202,1 799,72
0,4 -801,4 1599,16
0,8 -800 797,76
1,6 -1600 0
5 0 5000 5000 (!!!!!!! - è casuale)
4738,65 -78784,56 83523,21 4738,65_
=====
/***********************************************************************/
GIUSTO ... ALLA VISTA GIUSTA.... Io e voglio trovare approssimativamente il sintetico attraverso il confronto dei modelli con il sintetico, ma non riesco a trovare uno strumento di confronto. E per quanto riguarda la regressione, non è lineare? Siamo tutt'altro che lineari... anche se se dividiamo la serie in parti otteniamo diverse lineari....
lalinearità della regressione non deve essere confusa con la linearità della funzione indipendente
Di regola, dal punto di vista pratico, è necessaria solo una regressione lineare
Non possiamo comunque fare trading con lotti quadrati o logaritmici
E la non linearità della variabile indipendente può essere arbitraria (sotto il problema)
cercare il sintetico per modello è relativamente facile
scrivere il modello nell'array: for(j=0; j<punti; j++) MODELLO[j]=/* qui scriviamo il modello o la funzione */;
spostare la funzione a zero: double zero_shift=-MODELLO[0]; if(zero_shift!=0) for(j=0; j<punti; j++) MODELLO[j]+=zero_shift;
se la regressione ha un termine libero (alias intercetta), questa azione non deve essere eseguita
inserire le variabili (azioni precalcolate) nella matrice: for(i=0; i<variabili; i++) for(j=0; j<punti; j++) MATRIX[j].Set(i,EQUITY[j,i]);
mettere il modello nella matrice: for(j=0; j<punti; j++) MATRIX[j].Set(variables,MODEL[j]);
conta regressione: CAlglib::LRBuildZ(MATRIX,punti,variabili,info,LM,AR);
estrarre radici:::LRUnpack(LM,ROOTS,variabili);
ricordarsi di scalare e arrotondare i lotti
-- è entrato per caso ed è scappato velocemente --
la linearità della regressione non deve essere confusa con la linearità della funzione indipendente
Di regola, dal punto di vista pratico, è necessaria solo una regressione lineare
Non possiamo comunque fare trading con lotti quadrati o logaritmici
E la non linearità della variabile indipendente può essere arbitraria (sotto il problema)
cercare il sintetico per modello è relativamente facile
scrivere il modello nell'array: for(j=0; j<punti; j++) MODELLO[j]=/* qui scriviamo il modello o la funzione */;
spostare la funzione a zero: double zero_shift=-MODELLO[0]; if(zero_shift!=0) for(j=0; j<punti; j++) MODELLO[j]+=zero_shift;
se la regressione ha un termine libero (alias intercetta), questa azione non deve essere eseguita
inserire le variabili (azioni precalcolate) nella matrice: for(i=0; i<variabili; i++) for(j=0; j<punti; j++) MATRIX[j].Set(i,EQUITY[j,i]);
mettere il modello nella matrice: for(j=0; j<punti; j++) MATRIX[j].Set(variables,MODEL[j]);
conta regressione: CAlglib::LRBuildZ(MATRIX,punti,variabili,info,LM,AR);
estrarre radici:::LRUnpack(LM,ROOTS,variabili);
ricordarsi di scalare e arrotondare i lotti
-- è entrato per caso ed è scappato velocemente --
mettere il modello in un array: for(j=0; j<punti; j++) MODELLO[j]=//* qui si scrive il modello o la funzione */;
Ecco un esempio, se non vi dispiace.
Come scrivere correttamente un modello e come scrivere correttamente una funzione?
Joker, ciao. Ho una domanda sul famoso esempio di Necolla. Da quando abbiamo iniziato a discutere (forse apparirà qualche nuovo pensiero).
Se siamo nell'ultima riga quando aumentiamo il lotto a 5, otteniamo -5000? Alla fine è 50/50. E il nostro MO è di nuovo zero.
Il modello di Necolla con accumulo del lotto (martini) è comprensibile, letto e sperimentato molto in excel,
ma in modo che su una linea casuale vinca SEMPRE...
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vedere Shirsha - MM applicare: Ml...Profit è qualche...
1 -48054.6 49942.6
1 -24024.5 23985.3
0.1 -1301.33 1099.09
0.1 -1000.63 299.58
0.2 -1202.1 799.72
0.4 -801.4 1599.16
0.8 -800 797.76
1.6 -1600 0
5 0 5000 5000 (!!!!!!! è così casuale)
4738.65 -78784.56 83523.21 4738.65_
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Saluti.
Penso che la sua strategia abbia diritto alla vita ed ecco perché. Il sistema di scommesse che applica è in realtà la lunghezza di questa combinazione di scommesse può riflettere la dimensione del ciclo di mercato, dove in questo caso la dimensione della scommessa è la probabilità statistica che una decisione sia vera in un punto o in un altro. Infatti la dimensione della sua scommessa è il coefficiente di importanza o di veridicità (veridicità) della decisione. La performance attuale di un sistema di scommesse è la dimensione del profitto che questo sistema di scommesse ha fatto in questo momento. La mia supposizione è che sceglie 4 sistemi di scommesse massime (per 4 strumenti) da un insieme di 7 major, basati su statistiche di due settimane o qualcosa del genere....
La sua strategia è la seguente, per esempio:
1. apre in direzione della chiusura della candela precedente.
Per un singolo strumento in ogni momento il sistema di scommesse ottimale per esempio per una profondità di candela può essere
EURUSD 0.11 0.42 0.11 0.31 (profitto massimo, ad esempio 5000 USD)
USDCHF 0.25 0.66 (profitto massimo, per esempio 3000 CU)
...
USDJPY .... (profitto massimo, per esempio 25 CU)
Questa tabella e il sistema di scommesse cambiano costantemente nel tempo. Ogni sistema di scommesse è il più efficace per ogni singolo strumento in un dato momento.
Probabilmente ne sceglie 4 con indici massimi, aumentando così la probabilità di completare con successo il totale degli scambi.
La direzione in cui entrare nel trade - per esempio entrare nella direzione della chiusura della candela precedente o qualcosa del genere.
In una certa misura questo è un caso speciale e una specie di modello di regressione, solo attraverso la teoria dei giochi.
GerbertX:
Aleksander, что действительно можно зарабатывать на случайных числах, или ты троллишь?
paukas:
Posso farlo.Taki, cosa sento! Rebbe! Rebbe, portaci una bottiglia del tuo meglio. Non essere avaro, ho detto il meglio! Che giornata, la nostra Moisha è cresciuta!
Qualcuno è riuscito a replicare il sistema di Joker?
Qualcuno è riuscito a replicare il sistema Joker?