Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 238
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ma è ancora meglio con lotti calcolati che solo con
e in linea di principio i sintetici di tendenza della stessa scala sono molto simili tra loro
Ho delle statistiche sui sintetici di tendenza. Ho preso questa definizione: un sintetico è promettente da comprare se è stato scambiato sopra l'AMA per mezzo mese il giorno. Cioè, c'è stata un'evasione dell'AMA. Il volume di tutti i sintetici indicati nel file non supera i lotti minimi di 6,1 USD.
La colonna A è il giorno dell'anno in cui il sintetico è stato identificato come una prospettiva. Colonna B - peso del sintetico in lotti minimi di USD. Colonna D - il sintetico stesso. Colonne K, G e F - giorno, numero di giorno dell'anno e numero di sintetici identificati in quel giorno come un prospetto e rimanenti come tali all'ultima data. La colonna I è il numero di sintetici ritirati dalla lista dei prospetti all'ultima data.
Si può vedere che molti sintetici sono tenuti sopra l'AMA per mesi. Ne vengono identificati di nuovi su base regolare. Quindi, non sono tutti simili.
Molti sintetici sono altamente correlati tra loro. Distinguo due tipi di correlazione: la correlazione vettoriale e la correlazione di tendenza. La correlazione vettoriale è quando i sintetici sono molto vicini in termini di valute. La tendenza è quando i sintetici sono vicini in termini di movimento.
Vettore. Ogni sintetico può essere contrapposto a un vettore le cui componenti sono calcolate come il valore di una valuta comprata (venduta con un segno "meno") nella stessa unità di misura. Il coseno dell'angolo tra questi vettori dà la correlazione vettoriale.
Ho preso il file del piano per il 18.11.14. Ecco come si presenta oggi uno dei sintetici. I cluster si formano per correlazione di tendenza. Le sintesi vettoriali fortemente correlate sono troncate: viene selezionato il modello con il peso minore.
_new-rena:
Alessandro ha usato la stessa strategia nel modo seguente:
Ha monitorato la correlazione delle coppie, che indicava se stavano convergendo o divergendo. Il principio - la correlazione è inferiore a 0,7 - divergono, quindi si compra quello in alto e si vende quello in basso. Se la correlazione comincia a muoversi verso 1, allora è il contrario.
Lei ha scritto delle sciocchezze. La correlazione mostra la somiglianza nel movimento delle coppie. Non mostra se le coppie sono convergenti o divergenti. Un'alta correlazione è la cointegrazione, cioè la somiglianza dei movimenti delle coppie.
Una lista di tutti i sintetici in sette coppie di quattro coppie. Un totale di 35 pezzi. Hovered robot su mt5 basato su Recycle2 guadagni in media sotto 50-100% al mese a 10% drawdown, ma ci sono gocce e fallimenti in stabilità drawdown non è ancora sufficiente. Non comprendo appieno la matematica di Recycle2 e il movimento dello spread chart nel canale.
Avete scritto delle stronzate. La correlazione indica la somiglianza nel movimento delle coppie. Non mostra se le coppie stanno convergendo o divergendo in qualche modo. Un'alta correlazione è la cointegrazione, cioè la somiglianza dei movimenti delle coppie.
где то начиналось ещё тогда....
So che ha scambiato con me e Alexander, e che molte cose che non erano in quel thread sono passate attraverso il suo account personale. So come ha scambiato, non di punto in bianco.
E la correlazione non è costante. Il prezzo del mercato è più alto di quello reale.
Valutare la correlazione è il modo migliore per sovrapporre le coppie.
So come commerciava, non l'ho solo spifferato.
))) Lo sa direttamente o voleva che lei sapesse che lei sa come commerciava?