Dimentica le citazioni casuali - pagina 43
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Un'aggiunta molto accurata all'efficienza è stata fatta da Avals.
Ha sottolineato che il mercato è cresciuto grazie agli investimenti. Se non per banalizzare lo è davvero - il mercato è cresciuto a causa della crescita dell'economia. C'è sia la completezza che la consapevolezza e l'equità in questo settore. E se non ci sono investimenti, il mercato efficiente è un rumore bianco? O un vagabondaggio casuale con la deriva? Dopo tutto, si sostiene che non si possono fare soldi con questo.
Quali regolarità si usano nel trading, specialmente se si parla di TS trend-following?
Ho cercato informazioni sugli errori di primo e secondo ordine e mi sono imbattuto in un forum di medici. È estremamente interessante che l'argomento di discussione, stranamente, è molto simile al nostro, ma il livello è molto più alto. Basta guardare il titolo di uno degli argomenti:
Robustezza ed eteroscedasticità, Come liberarsi delle emissioni?
E scrivono di perdite di sangue! Se leggete, vi renderete conto che senza MathLab, R o Statistica non sarete in grado di essere un buon medico!
Finora il topicstarter nei suoi calcoli non ha superato la forma debole di efficienza, cioè non ha usato altro che i dati sui prezzi.
La cosa divertente è che nessuno ha dimostrato nemmeno la forma più debole di efficienza anche per lo strumento più tecnico :)
Intendo la tecnicità come la capacità di assimilare istantaneamente tutte le informazioni del prezzo(imho).
Ebbene, il top starter ha avanzato la tesi che se il mercato è manipolato, allora ci sono delle tendenze e si possono fare soldi da esso. Il petrolio e i titoli finanziari sono esattamente l'opposto. A proposito, le azioni incluse in SP500 - la stessa cosa, manipolate dagli hedger, i trader esperti (per quanto ne so) generalmente vietano ai neofiti di entrarci. Perché faranno a pezzi il deposito.
In effetti, il comportamento degli hedger non è ovvio. Per quanto riguarda lo stesso petrolio, è difficile trovare una correlazione tra le loro azioni e lo stesso prezzo del petrolio:
* La linea rossa mostra la dinamica delle posizioni corte e la linea beige mostra la dinamica delle posizioni lunghe.
Sì, certo. Anche la forma debole è confutata. Ma che quasi nessuno è interessato...
interessato. Solo di nuovo la ragione per la mutua informazione non nulla è la dipendenza tra gli incrementi o solo il loro modulo (volatilità)? Con l'eteroskedasticità condizionata l'informazione reciproca è zero?
Finora il topicstarter nei suoi calcoli non ha superato la forma debole di efficienza, cioè non ha usato altro che i dati sui prezzi.
La cosa divertente è che nessuno ha dimostrato nemmeno la forma più debole di efficienza anche per lo strumento più tecnico :)
Non puoi provare che non c'è efficienza (capacità di guadagnare), e non puoi provare il contrario perché l'efficienza cambia.
Intendo la tecnicità come la capacità di assimilare istantaneamente tutte le informazioni del prezzo(imho).
In realtà, il comportamento degli hedger non è ovvio. Per quanto riguarda lo stesso petrolio, è difficile trovare una correlazione tra le loro azioni e lo stesso prezzo del petrolio:
* La linea rossa mostra la dinamica delle posizioni corte e la linea beige mostra la dinamica delle posizioni lunghe.
interessante. Solo di nuovo la ragione per la mutua informazione non nulla è la dipendenza tra gli incrementi o solo il loro modulo (volatilità)? Con l'eteroskedasticità condizionata l'informazione reciproca è zero?