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Templari, massoni, rosencreutzer, econometrici - non fa per me, pasiba.
P.S. Non ho mai sentito di qualcuno che si è arricchito sul forex usando l'econometria. Ma ci sono un sacco di articoli e libri......... E le discussioni sul forum!
Vorrei difendere l'EMH senza pietà. Ma non si può negare che il mercato sia efficiente in un modo o nell'altro. Per efficienza non intendo ora una definizione rigida dell'EMH, dividendolo in debole, forte, ecc. Possiamo giudicare l'efficienza del mercato almeno dal grado della sua entropia o indistinguibilità, almeno visivamente, da una divagazione casuale la cui entropia è massima. Il mercato è efficiente - questo è un fatto. La questione è quanto sia conforme al modello random walk. Credo che sia il 95-97%. Questo è un buon indicatore, perché diventa possibile utilizzare l'apparato statistico classico per misurarlo. Tutto, dalla semplice media mobile alle astruse funzioni di regressione, si basa su quel 97% in un modo o nell'altro, da cui il concetto di EMH. È una specie di legame tra i metodi che usiamo e l'oggetto dello studio. Sì, non è sufficiente per fare soldi, ma conoscendo l'apparato statistico del 97% del mercato, puoi già avvicinarti al 3%, che ti permette di guadagnarci sopra.
Per me, il posto del mercato efficiente è delineato con precisione e i confini di applicabilità sono chiari. Per i cittadini comuni, la teoria del mercato efficiente si è tradotta in fondi di investimento di portafoglio, dove il rapporto rendimento-rischio della strategia buy-and-hold è perfettamente giustificato con prove pratiche.
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L'idea di un mercato efficiente sarebbe fiorita fino ad oggi nonostante le sue evidenti carenze, evidenziate più polemicamente da Mandelbrot (1964) e Peters. Ma questa teoria non funziona con gli outlier che stanno diventando sempre più frequenti nei mercati. Qual è il tuo 97% per gli investitori di Najdak quando l'indice è sceso da 5200 a 1700 intorno al 2000. O 2007. L'indice RTS da 2300 a 490. Fate i conti, specialmente quando considerate l'acquisto a leva. La gente non ha solo perso soldi, ma è rimasta indebitata. E Najdak stava cadendo da un anno! Che teoria!
Demi:
Templari, massoni, rosacrocieri ed econometrici non sono il mio genere di persone, grazie.
P.S. Non ho mai sentito di qualcuno che si è arricchito sul forex usando l'econometria. Ma ci sono un sacco di articoli e libri......... E le discussioni sul forum!
yosuf:È un giusto rimprovero, lo prendo sul personale.
Per me, il posto del mercato efficiente è delineato con precisione e i confini di applicabilità sono chiari. Per i cittadini comuni, la teoria del mercato efficiente si è tradotta in fondi di investimento di portafoglio, dove il rapporto rendimento-rischio della strategia buy-and-hold è perfettamente giustificato con prove pratiche.
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L'idea di un mercato efficiente sarebbe fiorita fino ad oggi nonostante le sue evidenti carenze, evidenziate più polemicamente da Mandelbrot (1964) e Peters. Ma questa teoria non funziona con gli outlier che stanno diventando sempre più frequenti nei mercati. Qual è il tuo 97% per gli investitori Najdak quando l'indice è sceso da 5200 a 1700 intorno al 2000. O 2007. L'indice RTS da 2300 a 490. Fate i conti, specialmente quando considerate l'acquisto a leva. La gente non ha solo perso soldi, ma è rimasta indebitata. E Najdak stava cadendo da un anno! Che teoria!
Grazie, è un onore essere lodato da voi. è uno dei più alti indicatori di intelligenza sul forum.
Ora torniamo al punto - l'ipotesi del mercato efficiente non ha nulla a che fare con i fondi di investimento di portafoglio, le strategie buy-and-hold e gli outlier. Sono tutte sciocchezze.
Grazie, è un grande onore essere lodato da voi. è uno dei più alti indicatori di competenza intellettuale sul forum.
Ora torniamo al punto - l'ipotesi del mercato efficiente non ha nulla a che fare con i fondi di investimento di portafoglio, le strategie buy-and-hold e le emissioni. Sono tutte sciocchezze.
Le stronzate sono stronzate. Lo sai meglio tu.
E a proposito, per quanto ne so - l'ipotesi del mercato efficiente è stata formulata nel 1970. E come, ci si chiede, potrebbe aver "prosperato" fino al 1964, quando Mandelbrot ne ha "evidenziato" le carenze?
Finché le code grasse sono vive - sarà possibile fare trading con profitto sui mercati. Anche in modo sostenibile.
E lo saranno sempre.
E a proposito, per quanto ne so - l'ipotesi del mercato efficiente è stata formulata nel 1970. E come, ci si chiede, ha potuto "fiorire" fino al 1964, quando i suoi difetti furono "vividamente evidenziati" da Mandelbrot?
Vorrei precisare che non ho chiamato le sue affermazioni "sciocchezze".
Aprite un thread intitolato "L'econometria è pseudoscienza". Qual è il problema? O dichiarare la sua visione personale di un mercato efficiente, o qualsiasi altra cosa ..... Forse mi sono sbagliato sulla sua educazione, giudicheremo da questo.
Per me, il posto del mercato efficiente è delineato con precisione e i confini di applicabilità sono chiari. Per i cittadini comuni, la teoria del mercato efficiente si è tradotta in fondi di investimento di portafoglio, dove il rapporto rendimento-rischio della strategia buy-and-hold è perfettamente giustificato con prove pratiche.
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L'idea di un mercato efficiente sarebbe fiorita fino ad oggi nonostante le sue evidenti carenze, evidenziate più polemicamente da Mandelbrot (1964) e Peters. Ma questa teoria non funziona con gli outlier che stanno diventando sempre più frequenti nei mercati. Qual è il tuo 97% per gli investitori di Najdak quando l'indice è sceso da 5200 a 1700 intorno al 2000. O 2007. L'indice RTS da 2300 a 490. Fate i conti, specialmente quando considerate l'acquisto a leva. La gente non ha solo perso soldi, ma è rimasta indebitata. E Najdak stava cadendo da un anno! Che teoria!
E a proposito, per quanto ne so - l'ipotesi del mercato efficiente è stata formulata nel 1970. E come, ci si chiede, potrebbe aver "prosperato" fino al 1964, quando Mandelbrot ne ha "evidenziato" le carenze?
Non è cominciato con il vecchio Bachelier, che parlava del suo "demone del caso" ecc. all'inizio del XX secolo?