Dimentica le citazioni casuali - pagina 37

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Demi:


Templari, massoni, rosencreutzer, econometrici - non fa per me, pasiba.

P.S. Non ho mai sentito di qualcuno che si è arricchito sul forex usando l'econometria. Ma ci sono un sacco di articoli e libri......... E le discussioni sul forum!

Il rimprovero è giusto, lo prendo sul personale. Ho iniziato il reale, cercherò di rompere l'opinione negativa o il mercato mi distruggerà. Riferirò i risultati.
 
C-4:
Vorrei difendere l'EMH senza pietà. Ma non si può negare che il mercato sia efficiente in un modo o nell'altro. Per efficienza non intendo ora una definizione rigida dell'EMH, dividendolo in debole, forte, ecc. Possiamo giudicare l'efficienza del mercato almeno dal grado della sua entropia o indistinguibilità, almeno visivamente, da una divagazione casuale la cui entropia è massima. Il mercato è efficiente - questo è un fatto. La questione è quanto sia conforme al modello random walk. Credo che sia il 95-97%. Questo è un buon indicatore, perché diventa possibile utilizzare l'apparato statistico classico per misurarlo. Tutto, dalla semplice media mobile alle astruse funzioni di regressione, si basa su quel 97% in un modo o nell'altro, da cui il concetto di EMH. È una specie di legame tra i metodi che usiamo e l'oggetto dello studio. Sì, non è sufficiente per fare soldi, ma conoscendo l'apparato statistico del 97% del mercato, puoi già avvicinarti al 3%, che ti permette di guadagnarci sopra.

Per me, il posto del mercato efficiente è delineato con precisione e i confini di applicabilità sono chiari. Per i cittadini comuni, la teoria del mercato efficiente si è tradotta in fondi di investimento di portafoglio, dove il rapporto rendimento-rischio della strategia buy-and-hold è perfettamente giustificato con prove pratiche.

.

L'idea di un mercato efficiente sarebbe fiorita fino ad oggi nonostante le sue evidenti carenze, evidenziate più polemicamente da Mandelbrot (1964) e Peters. Ma questa teoria non funziona con gli outlier che stanno diventando sempre più frequenti nei mercati. Qual è il tuo 97% per gli investitori di Najdak quando l'indice è sceso da 5200 a 1700 intorno al 2000. O 2007. L'indice RTS da 2300 a 490. Fate i conti, specialmente quando considerate l'acquisto a leva. La gente non ha solo perso soldi, ma è rimasta indebitata. E Najdak stava cadendo da un anno! Che teoria!

 

Demi:


Templari, massoni, rosacrocieri ed econometrici non sono il mio genere di persone, grazie.

P.S. Non ho mai sentito di qualcuno che si è arricchito sul forex usando l'econometria. Ma ci sono un sacco di articoli e libri......... E le discussioni sul forum!

yosuf:


È un giusto rimprovero, lo prendo sul personale.


Che giusto - la totale stupidità di unDemi inetto che non ha il cervello per tacere la sua ignoranza.
 
faa1947:

Per me, il posto del mercato efficiente è delineato con precisione e i confini di applicabilità sono chiari. Per i cittadini comuni, la teoria del mercato efficiente si è tradotta in fondi di investimento di portafoglio, dove il rapporto rendimento-rischio della strategia buy-and-hold è perfettamente giustificato con prove pratiche.

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L'idea di un mercato efficiente sarebbe fiorita fino ad oggi nonostante le sue evidenti carenze, evidenziate più polemicamente da Mandelbrot (1964) e Peters. Ma questa teoria non funziona con gli outlier che stanno diventando sempre più frequenti nei mercati. Qual è il tuo 97% per gli investitori Najdak quando l'indice è sceso da 5200 a 1700 intorno al 2000. O 2007. L'indice RTS da 2300 a 490. Fate i conti, specialmente quando considerate l'acquisto a leva. La gente non ha solo perso soldi, ma è rimasta indebitata. E Najdak stava cadendo da un anno! Che teoria!


Grazie, è un onore essere lodato da voi. è uno dei più alti indicatori di intelligenza sul forum.

Ora torniamo al punto - l'ipotesi del mercato efficiente non ha nulla a che fare con i fondi di investimento di portafoglio, le strategie buy-and-hold e gli outlier. Sono tutte sciocchezze.

 
Demi:


Grazie, è un grande onore essere lodato da voi. è uno dei più alti indicatori di competenza intellettuale sul forum.

Ora torniamo al punto - l'ipotesi del mercato efficiente non ha nulla a che fare con i fondi di investimento di portafoglio, le strategie buy-and-hold e le emissioni. Sono tutte sciocchezze.

Le stronzate sono stronzate. Dimmelo tu.
 
faa1947:
Le stronzate sono stronzate. Lo sai meglio tu.

E a proposito, per quanto ne so - l'ipotesi del mercato efficiente è stata formulata nel 1970. E come, ci si chiede, potrebbe aver "prosperato" fino al 1964, quando Mandelbrot ne ha "evidenziato" le carenze?
 
MetaDriver:

Finché le code grasse sono vive - sarà possibile fare trading con profitto sui mercati. Anche in modo sostenibile.

E lo saranno sempre.

Ecco, ecco. Sono anche convinto di questo. Alcuni qui per qualche motivo cercano strenuamente di ridurre il mercato a una distribuzione normale, mentre la possibilità di guadagnare è sepolta nella sua anormalità, e sepolta in modo profondo e non evidente. Un esempio semplice, prendete Hirst (scusate se cito così spesso la stessa cosa, è solo la mia area di interesse). Quindi, prendiamo e mischiamo le barre del mercato reale. All'uscita otteniamo la stessa distribuzione anomala a coda spessa, con statistiche identiche, come la dispersione, l'aspettativa matematica, ecc. Ma no, non è questo. Apparentemente, qualcosa a noi sconosciuto all'interno di questa distribuzione anomala è rotto, Hirst lo identifica e imposta la freccia nel suo indicatore alla posizione 0,5, dicendo come se non potessimo fare profitto. Allo stesso tempo, la differenza tra 0,5 e gli altri suoi valori deriva solo dalla profondità della distribuzione anomala, ma non dal fatto stesso e non dal grado di inversione della curva dei prezzi, che sembra dubbia in sé. Infatti, se il prezzo devia dalla sua traiettoria normale attesa più velocemente di quanto previsto (0,5), ci possono essere solo due ragioni: o il prezzo incontra meno ostacoli sulla sua strada e quindi questo grafico sarà meno frastagliato e più liscio. Oppure il prezzo, in alcuni punti, accelera considerevolmente (le tracce di questa accelerazione possono essere viste nell'anormalità della distribuzione) e alla fine di questo movimento fissa una parte considerevole del suo risultato passato. E qui c'è la parte più interessante, perché i test di "notchiness" dei mercati reali e delle serie stocastiche mostrano una convergenza sorprendente tra loro. Cioè, il numero di minimi e di top sia nei mercati stocastici che in quelli reali sarà indistinguibile l'uno dall'altro, su tutti i possibili orizzonti di misurazione, dai più piccoli dossi e avvallamenti ai più epici massimi e minimi. E questo significa che l'intero "inferno" del mercato è nascosto solo nel suo strano movimento, di cui possiamo vedere le tracce sotto forma di distribuzione anomala.
 
Demi:

E a proposito, per quanto ne so - l'ipotesi del mercato efficiente è stata formulata nel 1970. E come, ci si chiede, ha potuto "fiorire" fino al 1964, quando i suoi difetti furono "vividamente evidenziati" da Mandelbrot?

Vorrei precisare che non ho chiamato le sue affermazioni "sciocchezze".

Aprite un thread intitolato "L'econometria è pseudoscienza". Qual è il problema? O dichiarare la sua visione personale di un mercato efficiente, o qualsiasi altra cosa ..... Forse mi sono sbagliato sulla sua educazione, giudicheremo da questo.

 
faa1947:

Per me, il posto del mercato efficiente è delineato con precisione e i confini di applicabilità sono chiari. Per i cittadini comuni, la teoria del mercato efficiente si è tradotta in fondi di investimento di portafoglio, dove il rapporto rendimento-rischio della strategia buy-and-hold è perfettamente giustificato con prove pratiche.

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L'idea di un mercato efficiente sarebbe fiorita fino ad oggi nonostante le sue evidenti carenze, evidenziate più polemicamente da Mandelbrot (1964) e Peters. Ma questa teoria non funziona con gli outlier che stanno diventando sempre più frequenti nei mercati. Qual è il tuo 97% per gli investitori di Najdak quando l'indice è sceso da 5200 a 1700 intorno al 2000. O 2007. L'indice RTS da 2300 a 490. Fate i conti, specialmente quando considerate l'acquisto a leva. La gente non ha solo perso soldi, ma è rimasta indebitata. E Najdak stava cadendo da un anno! Che teoria!

Questo è un classico esempio di una buona idea che viene applicata "di petto" e fallisce miseramente. La mia opinione sulla teoria del portafoglio (senza considerare la sua applicazione ai mercati specifici) è un po' diversa. Comunque, in futuro cercherò di creare un thread appropriato dove descriverò la sua essenza e delineerò l'ambito della sua applicabilità. In questo argomento è fuori tema e non vorrei parlarne in poche parole.
 
Demi:

E a proposito, per quanto ne so - l'ipotesi del mercato efficiente è stata formulata nel 1970. E come, ci si chiede, potrebbe aver "prosperato" fino al 1964, quando Mandelbrot ne ha "evidenziato" le carenze?

Non è cominciato con il vecchio Bachelier, che parlava del suo "demone del caso" ecc. all'inizio del XX secolo?
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