Le regolarità dei movimenti dei prezzi: parte 2. Serie di barre - pagina 6
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E dov'è questo tuo Hrefix?
È bandito.
Probabilmente ha chiesto lui stesso di essere bandito. E sono nuovo del forum, non conosco tutte le novità.
allo stesso modo nel forex... per me è come una ruota :-) solo in cui gli altri girano per me e la proporzione di pagamento posso cambiare io stesso - a rischio di perdere $ 10 per un profitto di 50 punti di $ 310 :-)
come ieri - su 260 dollari ho fatto più di 3600 - allo stesso modo nella ruota o in qualsiasi altro gioco d'azzardo...
E dov'è questo tuo Hrefix?
Beh, se pensate di esserlo... Ce l'hai nel palmo della mano... questo è il tuo destino...
che tu ci metta dei "ritagli di giornale".
chiudere il conto e mostrare una lunga storia.
la vostra cosa si chiama piramide, che dovete ancora prendere, e la prendete sacrificando piccoli depositi, mostrandoci un buon risultato.
Io non conto :-) Lo so :-) Personalmente non ho problemi a venire al tavolo e fare 10-20-100 volte di più da quello che porto :-)
Alexander, se tu avessi un'alternativa come questa
1- con ver. Il 100% perde il 50%.
2 - con il 25%, perdere il 200%, ma con il 100%. 75% e non perdere nulla.
Quale sceglieresti? Quale alternativa pensate sia più redditizia?
La psicologia è chiara. Ma cosa c'entra la matematica?
Dmitry N.: Seguo il mercato dal 1998 (quando l'euro era ancora un marchio), ho provato ripetutamente a giocare per soldi, ma ho avuto perdite - ho capito che giocare manualmente non è buono al giorno d'oggi, ho iniziato a inventare Expert Advisors, ma ce n'erano pochi di successo, e anche quando si giocava nel plus usando le quotazioni d'archivio hanno iniziato a perdere in realtà. L'ultimo (basato sulle regolarità statistiche dei prezzi) non è stato testato nella realtà, anche se si è rivelato piuttosto efficace (quando l'ho fatto - non sono rimasti soldi e nervi), e poi ho capito che non è così buono usare la statistica come base, prima dovrei capire i meccanismi di formazione dei prezzi, capire gli algoritmi dei broker senza perdite delle scommesse e poi vincere non per probabilità, ma in base alla reale distribuzione del denaro "sospeso". Come calcolarlo? Ci sono alcuni pensieri e idee su questo, anche sviluppi software. L'argomento è piuttosto vasto, ed è difficile lavorare da soli. Lei, come vedo, sa molto di programmazione, e in più è abbastanza intelligente da valutare criticamente alcune idee analitiche. Non sarebbe un peccato dividere la vincita? Se sarà - penso che coloro che sono coinvolti in esso, e così non sprecare il lavoro, e meglio e più veloce per lavorare in una squadra con pieno scambio di informazioni. Mentre gli altri spremono gli sviluppi del "genio" e si impantanano da soli, è più conveniente fare squadra, discutere criticamente tutti i segreti, sviluppare la strategia di ricerca e sviluppo, e risolvere il puzzle fino alla fine. Se siete pronti (in teoria) a unire le forze, scrivete. ZS: la mia comprensione di base del mercato è che le fluttuazioni di prezzo non hanno un "effetto folla" sottostante, ma sono determinate dalla struttura dei lotti del miglior market maker (che massimizza il tempo di mercato per dare le quotazioni più favorevoli). Così, per capire quale fascia di prezzo sarà giocato ulteriormente, dovremmo modellare questa struttura di lotti, calcolare il suo riempimento (da ordini-scommessa) da quotazioni broker e mettere all'apertura della prossima fascia di prezzo, condizionata dal riempimento di un lotto corrispondente di un grande volume. ZZZI: il secondo sospetto è che la famigerata struttura delle onde di Eliott appare nel sistema di intermediazione dei lotti quando è riempito caoticamente da offerte multidirezionali con una leggera predominanza di qualche direzione.