Media mobile ottimale - pagina 10

 
Il МА ottimale è una forzatura - in effetti, una persona ha bisogno di un MA che sia ben levigato e quindi ripeta completamente il corso della componente di tendenza - quindi prendete per voi il TMA con un periodo di 200 e godetevi la levigatezza e la ripetibilità della tendenza - che in effetti ha un piccolo inconveniente - la presenza di ri-rottamazione, che per voi può essere insignificante.
 
Svinozavr:

Rispondi da solo a un paio di indovinelli:

1. Avete un algoritmo per un trading redditizio basato su queste "MA ottimali"?

2. E se lo fai, qual è il problema matematico per implementarli?

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Onestamente? Sembra che tu non capisca bene qual è il punto.

Dimmi il succo del discorso. Qualcosa di più sostanziale di "Non lo sai? - Tu non lo sai!"
 
forte928:
La MA ottimale è un concetto elastico - infatti, una persona ha bisogno di una MA che sia ben levigata e allo stesso tempo ripeta completamente il corso della componente di tendenza - quindi prendete per voi la TMA con un periodo di 200 e godetevi sia la levigatezza che la ripetizione della tendenza - che in effetti ha un piccolo inconveniente - la presenza di ri-spostamenti, che per voi può essere insignificante...

Cos'è per voi una componente di tendenza e come la separate dalla componente non-trend?
 
Freud:

Qual è la componente di tendenza per voi e come la separate dalla componente non-trend?
Prendiamo una regressione del secondo ordine e osserviamo il processo... la componente di tendenza è essenzialmente un punto equidistante in un certo periodo...
 

E non importa come lo tagliate, Mashka è il rapporto tra il prezzo e il tempo di taglio).

Non si può ottenere nulla di nuovo.

Psi

E combinare combinazioni di Mashkas è un campo enorme.

 
ULAD:

E non importa come lo tagliate, Mashka è il rapporto tra il prezzo e il tempo di taglio).

Non si può ottenere nulla di nuovo.

Psi

E combinare combinazioni di Mashkas è un campo enorme.

tutti cercano di solito liscio e ripetibile - ma non esiste una cosa del genere - più breve il periodo più fluttuazioni meno liscio, più lungo il periodo più lungo il ritardo migliore la scorrevolezza meno increspature - questo è il punto di trovare la variante ottimale - domande all'ottimizzatore - ma anche lui non risponderà per l'unicità - solo un'area limitata darà una risposta, il resto sono continui ricalcoli...
 
Freud:


Ancora una volta, ciò che impedisce nei tentativi di confrontare queste 2 nozioni scollegate. è probabilmente solo necessario definire la nozione di tendenza, e sottolineare l'allineamento della frequenza di campionamento.


О!

Non c'è niente che lo impedisca, ma prima bisogna capire se si è pronti a creare un metodo (Graal) da zero, o se si preferisce fare un automa che funzioni come una persona reale e che possa sostituirla.

Ora, riguardo alla tendenza. Per come la vedo io, una tendenza è una tendenza che il mercato non vuole sfondare una certa linea di supporto/resistenza. La linea non deve essere dritta, ma la sua parte attuale (attiva) (tendenza di lavoro) è dritta, altrimenti il ritardo nel suo riconoscimento non ti permetterà di fare trading. Secondo il suggerimento di Sperandeo, si dovrebbe scegliere una di tutte le possibili varianti della linea di tendenza, il cui estremo del prezzo sulla parte attiva è più significativo dell'estremo della parte precedente ("base").

Quasi dimenticavo - l'esempio del "qui e ora":

 
Soprattutto per il topicstarter: non prenderci a calci per essere off-topic, perché Mashenka è uno dei surrogati della tendenza. Non il peggiore :)
 
forte928:
tutti di solito cercano sia liscio che ripetibile - ma non c'è una cosa del genere - più piccolo è il periodo più oscillazioni e meno scorrevolezza, più grande è il periodo più grande è il ritardo, migliore è la scorrevolezza e meno pulsazioni - questo è il punto di trovare l'opzione migliore - domande all'ottimizzatore - ma anche lui non risponderà per l'unicità - solo in un'area limitata si può ottenere una risposta, per il resto continui ricalcoli...


è possibile ricalcolare dinamicamente il periodo. Per esempio, da bue:

 
Avals:


è possibile ricalcolare dinamicamente il periodo. Per esempio, dal bue:

Di cosa? E questo come aiuta il commercio? È solo che ho fatto una cosa simile... Ma non sono riuscito a trovare un approccio adeguato al trading. Un giorno è meglio commerciare così, il giorno dopo è meglio commerciare così...

Deduco che i Vols sono volumi? Allora è diverso. Stavo cercando il periodo ottimale attraverso la deviazione. E su ogni barra, se necessario, cambio il periodo della MA (come fai tu, cambia anche il periodo, se necessario, su ogni barra).