Media mobile ottimale - pagina 15

 
FAQ:
No, Victor fa dei buoni tacchini :) Li uso spesso io stesso. Dai un'occhiata al suo ramo, c'è un sacco di roba interessante.
L'ho aggiunto ai miei segnalibri, lo leggerò domani.
 

DmitriyN:


Allora condividerò anche la maschka :) Il Ma più comune, con un periodo di 10, è basato su un Ma con un periodo di 10, che a sua volta è anche basato su un Ma con un periodo di 10 e così via.
Insomma, tutto questo si fa senza uscire da MT, con la solita maschera utilizzando i "Dati dell'indikatore precedente". In altre parole, è una maschera da una maschera. Non ho ancora trovato un'applicazione per questo MA levigato.
In questo caso lo schermo mostra una maschera di 4° ordine. Il periodo è 4*10=40


Leggete i post di AlexeyFX, sullo spostamento dei filtri in base alla larghezza di banda del ritardo, è o una cascata di filtri cic, o un valore di spostamento adattivo del filtro.

La stessa scala può sembrare migliore se la si sposta non esattamente del numero di periodi, ma +/-, per esempio, non di 1 periodo, ma da 0 a 1, bisogna cercare la posizione ottimale della scala in questo intervallo, che darà più informazioni. Così risulterà, che l'espressione "un demolitore da un demolitore da un demolitore", prenderà una piega diversa, ogni turno di un demolitore è non stazionario, il turno, influenzerà la media successiva.

Il punto è costruire una linea ideale levigata che non distorca la fase, e sarà il più vicino possibile o in altre parole equidistante dallo spread del prezzo (se lo si sposta indietro)

PS: A proposito, da quali considerazioni si può prendere una catena da tale ma ma, diciamo ma50 da ma 123 da ma 220 da ma 263, cioè periodi disuguali di ma.

 
Ma questa è la metà del problema, la procedura guidata ha ancora bisogno di essere allungata verticalmente per evitare il restringimento verticale durante la media, a multicurrency la media usuale introduce un'interpretazione sbagliata, tutto collassa, gli indici da tali semplici procedure guidate distorcono le vere caratteristiche di velocità degli strumenti, perché gli strumenti hanno una volatilità diversa, e la media distorce / restringe questa volatilità non proporzionalmente per i diversi strumenti. E gli indici dovrebbero essere basati sul rapporto degli incrementi, cioè, come se fossero basati sulle velocità, solo le velocità degli incrementi contengono informazioni, e i valori dei cluster di coppie sono informazioni non necessarie nell'analisi multicurrency, nei cluster e negli indici, quando sono costruiti.
 
DmitriyN:
Non sapevo che lo facessi. Hai avuto fortuna?
Meglio che incrociare semplicemente le medie mobili, comunque. Ma non ho ancora fatto alcuna ricerca per poterlo dire con certezza. Sto sperimentando l'auto-ottimizzazione, è condotta su diversi timeframes, e su diversi timeframes si prende mabyma.
 
Nikitoss:


Non so se è l'uno o l'altro, ma anche questo è interessante, non ho trovato nessuna implementazione nella base.

https://www.mql5.com/ru/forum/100105/page2

 

Metterò i miei cinque pezzi. JMA.

 

Nessun ridisegno? Non lo so, a volte ho notato che possono postare un mashup con la sua parte posteriore spostata, senza mostrare il bordo giusto))))

 

A (((x1+x2)/2)+x3)/2)+x4)/2,,,,,,, ha il vantaggio di questa media

che B (x1+x2+x3+x4)/2

????? in termini di riduzione dell'impatto sulle proprietà dinamiche della curva finale, di ogni singolo riferimento sull'intera somma. o in termini di posizione del riferimento nella serie.

Diciamo per la serie 1 2 3 4

А ((((1+2)/2)+3)/2)+4)/2 =2,875

ma per la fila 4132 sarà già (((4+1)/2+3)/2)+2)/2=2,375, non solo qual è la somma della fila, ma anche qual è la disposizione dei valori nella fila.

mentre in B (4+1+3+2)/2=(1+2+3+4)/2

 
Vasilisa:

A (((x1+x2)/2)+x3)/2)+x4)/2,,,,,,, ha il vantaggio di questa media

che B (x1+x2+x3+x4)/2

????? in termini di riduzione dell'impatto sulle proprietà dinamiche della curva finale, di ogni singolo riferimento sull'intera somma. o in termini di posizione del riferimento nella serie.

Diciamo per la serie 1 2 3 4

А ((((1+2)/2)+3)/2)+4)/2 =2,875

ma per la fila 4132 sarà già (((4+1)/2+3)/2)+2)/2=2,375, non solo qual è la somma della fila, ma anche qual è la disposizione dei valori nella fila.

mentre in B (4+1+3+2)/2=(1+2+3+4)/2


Risulta come LWMA. E contate le parentesi negli esempi! Utile! :)
 

Sto pensando che questo tipo di mashka(A) è probabilmente più vicino al filtro LF delle parole che a quello standard. E più utile, perché non nasconde la dinamica (probabilmente).

Naturalmente ci sono più costi computazionali, ma non si tratta di questo, può essere ottimizzato in seguito.

Vorrei chiedere dei vantaggi.