Se esiste un processo la cui analisi di una parte non permette di prevedere la parte successiva. - pagina 5
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Ricordo la prima volta che sono stato appiattito dall'esistenza di queste sostituzioni veloci, quando all'istituto stavo spiegando i calcolatori hardware FFT, lì si usano proprio un mucchio di questi trucchi. Esiste anche una cosa come i "metodi iterativi" - ma è difficile capire come, per esempio, le espressioni trigonometriche possano essere calcolate in poche semplici operazioni...
О!. A proposito, consiglia il secondo Alexey (Mathemat) su qualche algoritmo iterativo convergente veloce per il calcolo del Pi greco. Ne ha già uno, ma è molto polinomiale...
// D'altra parte - probabilmente non ha bisogno di un algoritmo efficiente, è un caso di test per le prestazioni... :)))
Certo che no. Io stesso conosco quello della convergenza veloce. Ho bisogno di miliardi di operazioni - per contare e contare fino alla fine.
Come se non sapessi che la somma dei quadrati inversi è lenta a sommarsi...
Salve.
Suggerisco che la stimata comunità proponga un processo che non può essere previsto (in modo che non si possano fare soldi su questa previsione). Allo stesso tempo, il processo non dovrebbe avere caratteristiche statiche stazionarie nel tempo.
Non stazionario. Per definizione.
Mettiamo le cose in chiaro. Possiamo combattere la non staticità. Otteniamo un modello con parametri variabili. Deterministico.
Chiarire. Otteniamo un modello in cui i parametri sono stocastici.
Chiarire. Ottenere un modello in cui la forma funzionale cambia (era lineare e diventa quadratica o viceversa, ecc.).
Morale della favola: il processo ha un punto di rottura. Le pubblicazioni degli ultimi 3 anni sono esattamente su questo argomento. Il problema è ovvio. Il cambiamento può essere identificato sulla storia. Ma se il turno iniziasse all'ultima barra?
Lanciamo una moneta, testa su, croce giù... Invece di una moneta, MathRand()%2.
Quando si controlla la parità gli algoritmi Rand degenerano rapidamente e iniziano ad oscillare, quindi questo metodo di generazione di tick non dovrebbe essere usato. La vulnerabilità si trova in molti compilatori di tipo C, incluso MQL4.
Ricordo la prima volta che sono stato appiattito dall'esistenza di queste sostituzioni veloci, quando l'istituto ha spiegato i calcolatori FFT hardware, dove si usa solo un mucchio di queste caratteristiche. E poi c'è una cosa come i "metodi iterativi" - è difficile capire come, per esempio, le espressioni trigonometriche possano essere calcolate in poche semplici operazioni...
Le regole dell'assemblatore!
Quando si controlla l'uniformità, gli algoritmi Rand degenerano rapidamente e iniziano ad oscillare, quindi questo metodo di generazione dei tick non dovrebbe essere usato. La vulnerabilità è stata trovata in molti compilatori di tipo C, compreso MQL4.
Bene, ecco la spazzatura...
Ed ecco il mio grafico, barre a 10.000 tick, i prezzi di chiusura sono mostrati:
Viene utilizzata la funzione MathRand() di mql4. Indovina come si usa.
Ci sono effettivamente onde che si ripetono con uno scarto di divisione.
Ci sono davvero molte opzioni.
C'è di più.
int d = MathRand()%7 - 3; c+=d;ma non è questo il punto.
La domanda è: si possono fare soldi con questa fila? E quello laggiù? E nel terzo da sinistra...?
Cioè per fare un MTS redditizio "guadagnando" (avendo vantaggio statistico) su questa fila. Giocare con lo spread, autosabotaggio, anche se minimo.
Mi sarebbe piaciuto un simile gioco da forum. Una specie di processi "casuali" (pseudo, giusto?), con l'aiuto di robot. :)
E poi fare nuove righe "casuali" (con il codice postato del generatore di righe. immediatamente postato o più tardi - la questione dell'accordo) e scuoterle di nuovo.
Fortunatamente, tester in quattro permette di importare citazioni da fonti particolarmente dotate...
;)
Mi piacerebbe un gioco di forum come questo. Una sorta di processi "casuali" (pseudo, giusto?) da ciarlatani, con l'aiuto di robot. :)
;)
Sono in procinto di sviluppare metodi di identificazione simili. Questo è un compito non banale. I metodi statistici standard non sono adatti in questo caso. Forse tra qualche tempo posterò qualcosa nel thread "Hurst Index".
La domanda è: questa fila può essere "guadagnata"? E su quello laggiù? E nella terza fila sul lato sinistro...?
Cioè per fare un MTS redditizio "guadagnando" (avendo un vantaggio statistico) su questa fila. Giocare con lo spread, autosabotaggio, anche se minimo.
Purtroppo qualsiasi previsione può contare solo su una componente deterministica. Se non c'è una componente deterministica, qualsiasi previsione, e quindi qualsiasi guadagno, diventa impossibile.