Sviluppare un robot di trading stabile - pagina 7
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Cioè, si può a quote 50/50? 0)
O intendiamo il "caso" in modo diverso?
O è di nuovo trolling?
Il termine matematico è il caso da probabilità o frequenza:
probabilità = p / (1 - p)
Le possibilità, le frequenze e le probabilità non hanno nulla a che fare con il payoff atteso. Cioè, il 90% delle operazioni redditizie può essere redditizio, cioè p = 0,9, ma allo stesso tempo, il 10% delle operazioni perdenti supererà il profitto e il payoff atteso sarà negativo.
MO = profitto * p - perdita * (1 - p)
Di conseguenza, la TS redditizia con profitti e perdite rigorosi o medi dovrebbe soddisfare la seguente condizione:
profitto * probabilità > perdita.
L'unico inconveniente è che ha bisogno di 1l centesimi, o 10k, che non ho ancora, per funzionare coerentemente con un lotto di 0,1. L'unico svantaggio di questo robot è il suo funzionamento stabile con un lotto di 0,1 centesimi, o 10k, che ho finora. Sono in attesa di partecipanti disposti ad aiutare a verificare le prestazioni del robot nella vita reale. Ho solo 1k.
Sei confuso... Penso che stesse parlando di un conto in centesimi, che richiede 1.000.000 di centesimi (10.000 dollari). Non ha pubblicato la disponibilità dei centesimi per primo per niente, è un milionario! :))) Il compagno Yusuf ha 100.000.000 di centesimi (1.000 dollari). Ma Roman ha notato correttamente, se si utilizza il lotto minimo 0,01 (io stesso uso un tale micro-reale - buttare 1 dollaro e divertirsi!!!), allora il denaro è sufficiente per iniziare a testare l'Expert Advisor sul conto reale. Ma qui c'è qualcosa che non va, se vuole condividere i rischi! :))))
Ci vogliono prove concrete per fare questa affermazione.
Questo implica che sei riuscito a costruire un TS con payoff atteso >0. Forse dovresti applicare altri metodi di gestione del denaro, danno più profitto con meno rischio di rovina rispetto a martin. E le immagini che hai dato non provano nulla, hai bisogno di 3-4 centinaia di scambi su un periodo in avanti.
Sei confuso su qualcosa... Penso....
Ho un mio vecchio modello in giro da qualche parte e non riesco ancora a raggiungerlo. In questo modello è possibile uscire dal piatto, anche se l'afflusso di informazioni esterne è zero. Cioè ci dovrebbe essere una ragione, ma non è necessariamente un afflusso di nuove informazioni.
Alexei! Tutto è possibile nel mercato - lo sai. Ma il modello è costruito su alcuni presupposti sulla natura "fisica" del processo. A partire da L. Bachillier, è stato discusso il vagabondaggio casuale (ora frattale). Non si possono fare soldi su di esso (se si è sul mercato tutto il tempo) - è provato e sviluppato in opzioni. )
Il vostro modello pretende di analizzare l'informazione esterna - quali canali, quali partecipanti al mercato la ricevono? Vasya Pupkin lo riceve in tempo e per intero? Non è stato espresso nulla. Forse ci sono degli errori? L'informazione non è una notizia - l'informazione è già una notizia elaborata, praticamente - il campo di esistenza di un nuovo prezzo "giusto". Il mercato alla fine si assesta su di esso. Tanto più che i volumi di liquidità coinvolti nell'aggiustamento sono anche una notizia, di cui il mercato tiene continuamente conto.
Allora la domanda è: perché non discutete le vostre congetture geniali, che sono infilate in un cassetto e che presumibilmente non riuscite a sistemare?
Aprite il vostro forum - discutiamone insieme. :)
E il fatto che appariranno "integrali tangenziali" :) - i lettori avranno un motivo per cercare tra le vecchie note.
ha anche saltato la matematica e la scuola superiore?
Non c'è niente di brillante. E quel modello antico, in generale, non ha niente a che vedere con la ricerca informativa di alexeymosc . E non è sviluppato allo stato di estrarre informazioni preziose... Lo dico solo per farvi sapere che a volte mi sembra che il movimento non sia sempre condizionato dalle informazioni in arrivo.
L'informazione non è una notizia - l'informazione è già una notizia elaborata, praticamente - l'area di esistenza di un nuovo prezzo "giusto". Il mercato alla fine lo risolve. Inoltre, i volumi di liquidità coinvolti nell'aggiustamento sono anche una novità, di cui il mercato tiene continuamente conto.
Qui nel thread di selezione delle caratteristiche si scopre che l'informazione (in generale, come un concetto statistico astratto, non un pezzo specifico di esso, che di solito è chiamato notizia) per una mossa sulla barra zero è nel lontano passato. Non è stato nemmeno completamente interiorizzato in passato. Questa è l'inefficienza.
Abbiamo studiato il fenomeno usando diversi metodi - test chi-quadro (io) e teoria dell'informazione(alexeymosc). In effetti, è quasi lo stesso, se si guarda da vicino. Ma i risultati nella forma del mio omonimo diventano più convessi, più o meno.
Da L. Bachillier in poi si è pensato al vagabondaggio casuale (ora già frattale). Non si possono fare soldi su di esso (se si è sul mercato tutto il tempo) - è provato e sviluppato in opzioni. )
Bachelier era certamente cool per il suo tempo. Vogliamo ricordare qualche modello ancora più antico?
keep87:
Potresti trovare molto difficile smettere, ma ti consolerò, ho passato mezzo anno a scrivere diverse griglie (come Ilan), ho calcolato tutte le mosse e le combinazioni, come hai già capito, ero convinto della completa incompatibilità di questo sistema con qualsiasi reddito, "-mezzo anno". L'ho fatto anch'io, condivido la mia esperienza, anche se probabilmente non ascolterai, ti consiglio di conoscere i libri rilevanti sulla teoria della probabilità.
P.S. Finché non hai identificato chiaramente un modello che vuoi battere, non c'è differenza tra il movimento dei prezzi sul grafico da quello casuale (come la roulette) per il tuo sistema. Ti suggerisco di trovare un modello in modo da sapere con cosa stai lavorando.