Sviluppare un robot di trading stabile
Circa un anno fa ho preso il famigerato fxclon (un invertitore simile, che ha causato un sacco di f*** sui forum e un sacco di batshit dopo una spiegazione specifica che sono stati truffati) e semplicemente ho iniziato a tagliare tutto il superfluo che è stato deliberatamente aggiunto ad esso per aumentare la commissione per il proprietario dell'EA. Per esempio, non ha senso aprire in entrambe le direzioni, è meglio aprire in una direzione, e non fa assolutamente differenza quale, usando questo approccio possiamo guadagnare in 2 e 1 passo (dipende da quale direzione), piuttosto che 2 e 2 come l'autore ha. Ho provato tanti tagli e ho provato tanti approcci. Il tutto è entrato in una tecnica molto semplice. Apriamo in 1 direzione (in modo casuale (tramite indicatore o numeri pseudo-casuali) e tiriamo l'indicatore Stop Loss+reversal dopo il prezzo; se raggiungiamo il profitto o lo stop loss (se lo stop loss è preso), togliamo l'indicatore reversal e mettiamo invece il lotto iniziale. Questo è tutto. Non c'è altro da tagliare e inventare. Anche più tardi c'è stato l'ordine di un uomo con lo stesso approccio ma con la presa di perdita fase per fase, non è servito a niente.
In generale approcci simili sono sorprendentemente identici ad un gioco di roulette quando si scommette sul nero/rosso, se lo stop loss è inferiore al take profit, allora le scommesse vanno su un campo di 1/3 o coprono solo una parte del campo con le fiches, quindi vi consiglio di giocare al casinò online con soldi demo e controllare abbastanza velocemente tutte le teorie. Quindi, ecco perché ho ricordato il casinò, come sapete in tutti i giochi di casinò nel giocatore normale gioco ha un'aspettativa matematica negativa, mentre il casinò è positivo, cioè qualunque cosa il giocatore non farebbe sarà sempre in nero con un numero infinito di giochi, e nadyatsya per vincere in un breve periodo simile a una lotteria (non prendere pubblicità lotterie dove il fondo più contributo giocatori, tale non partecipare solo sciocco, ma è estremamente raro). Perché negativo? perché la probabilità nera/rossa è sempre inferiore al 50% e un nuovo lancio della palla non dipende dal passato (il tuo trade perdente passato non dice che la possibilità di vincere se ti giri o continui nella stessa direzione è maggiore del 50%) (confronta con altri giochi e vedi da te). Ma c'è un gioco di Black Jack, in cui l'estrazione attuale dipende dal passato, a causa del fatto che giocare un numero limitato di carte che non sono mescolati per un lungo periodo, e uno o un altro semplice tecnica può calcolare ciò che è rimasto nel mazzo e quali sono le vostre probabilità di ottenere una carta particolare. Hanno anche fatto un film basato su questa metodologia, a proposito, sugli studenti del MIT, si chiama "Twenty-One", è un bel film, guardatelo. Ma il mio punto è che si può vincere/guadagnare denaro (sottolineato =) ) solo se si calcolano le probabilità della prossima mossa. Una tale strategia non permette di farlo, e quindi non ha diritto alla vita.
Linea di fondo: è necessario trovare una strategia o una situazione che oggettivamente dà la possibilità di guadagnare più di 60-65% (per coprire spread e commissioni) e poi si può provare a selezionare il MM, ma non un martire, per tali scopi è molto utile libro di Ralph Vince - The Mathematics of Money Management. Sì, dice che con meno del 50% di possibilità di vincere si può sempre vincere, ma stiamo parlando di una situazione in cui lo stop è diverse volte inferiore al profitto.
mettere il rapporto senza martin (per esempio coefficiente di moltiplicazione di martin = 1). e una foto - e sarete sorpresi e avere un motivo per parlare
Primavera, primavera. Non sono solo nella mia irritazione.
L'idea è questa. Per allontanarsi dal classico martin si può giocare con i livelli di flip e i livelli di profitto. Venite a visitare https://www.mql5.com/ru/forum/138220 Viene descritto un martin in cui la costruzione di una posizione a flip 1,2,2,4,4,8,8,16,16 ecc spostando il livello di flip. Vale la pena notare che se si prende il modello di cambiamento del prezzo come una passeggiata casuale, allora nessun martin darà un'aspettativa matematica positiva senza prendere in considerazione gli spread.
Sì, con il moltiplicatore di lotto il risultato è abbastanza interessante con 100$ circa 20$ per il mese. In allegato il rapporto. 15 minuti di sterlina. Nel corso dell'anno si arriva a circa lo stesso importo.
Circa un anno fa ho preso il famigerato fxclon (un invertitore simile, che ha causato un sacco di f*** sui forum e un sacco di batshit dopo una spiegazione specifica che sono stati truffati) e semplicemente ho iniziato a tagliare tutto il superfluo che è stato deliberatamente aggiunto ad esso per aumentare la commissione per il proprietario dell'EA. Per esempio, non ha senso aprire in entrambe le direzioni, è meglio aprire in una direzione, e non fa assolutamente differenza quale, usando questo approccio possiamo guadagnare in 2 e 1 passo (dipende da quale direzione), piuttosto che 2 e 2 come l'autore ha. Ho provato tanti tagli e ho provato tanti approcci. Il tutto è entrato in una tecnica molto semplice. Apriamo in 1 direzione (in modo casuale (tramite indicatore o numeri pseudo-casuali) e tiriamo l'indicatore Stop Loss+reversal dopo il prezzo; se raggiungiamo il profitto o assorbiamo le perdite (se lo stop loss viene preso), togliamo l'indicatore reversal e mettiamo invece il lotto iniziale. Questo è tutto. Non c'è altro da tagliare e inventare. Anche più tardi c'è stato l'ordine di un uomo con lo stesso approccio, ma con la presa di perdite in scena, non è servito a niente.
In generale approcci simili sono sorprendentemente identici ad un gioco di roulette quando si scommette sul nero/rosso, se lo stop loss è inferiore al take profit, allora le scommesse vanno su un campo di 1/3 o coprono solo una parte del campo con le fiches, quindi vi consiglio di giocare al casinò online con soldi demo e controllare abbastanza velocemente tutte le teorie. Quindi, ecco perché ho ricordato il casinò, come sapete in tutti i giochi di casinò nel giocatore di gioco normale ha un'aspettativa matematica negativa, mentre il casinò è positivo, cioè qualunque cosa il giocatore non farebbe sarà sempre in nero con un numero infinito di giochi, e sperare in una vittoria a breve termine simile a una lotteria (non prendere pubblicità lotterie dove il fondo più contributo giocatori, tale non partecipa solo sciocco, ma è estremamente raro). Perché negativo? perché la probabilità nera/rossa è sempre inferiore al 50% e un nuovo lancio della palla non dipende dal passato (il tuo trade perdente passato non dice che la possibilità di vincere se ti giri o continui nella stessa direzione è maggiore del 50%) (confronta con altri giochi e vedi da te). Ma c'è un gioco di Black Jack, in cui l'estrazione attuale dipende dal passato, a causa del fatto che giocare un numero limitato di carte che non sono mescolati per un lungo periodo, e uno o un altro semplice tecnica può calcolare ciò che è rimasto nel mazzo e quali sono le vostre probabilità di ottenere una carta particolare. Hanno anche fatto un film basato su questa metodologia, a proposito, sugli studenti del MIT, si chiama "Twenty-One", è un bel film, guardatelo. Ma il mio punto è che si può vincere/guadagnare denaro (sottolineato =) ) solo se si calcolano le probabilità della prossima mossa. Una tale strategia non permette di farlo, e quindi non ha diritto alla vita.
Linea di fondo: è necessario trovare una strategia o una situazione che oggettivamente dà la possibilità di guadagnare più di 60-65% (per coprire spread e commissioni) e poi si può provare a selezionare il MM, ma non un martire, per tali scopi è molto utile libro di Ralph Vince - The Mathematics of Money Management. Sì, dice che con meno del 50% di possibilità di vincere si può sempre vincere, ma stiamo parlando di una situazione in cui lo stop è diverse volte inferiore al profitto.
Perché no? Si tratta di seguire una tendenza del mercato, come l'ampiezza delle fluttuazioni e il periodo di queste fluttuazioni, e dipendono dal passato e per quanto ne so cambiano abbastanza dolcemente, cioè tendono a persistere per un breve periodo di tempo. Ma grazie per il libro, lo leggerò, in ogni caso imparerò qualcosa di utile. La scimmia in questo caso non è considerata come uno strumento per il trading in pareggio, ma come uno strumento per accumulare profitti. Dopo tutto, la possibilità di catturare la tendenza è molto più alta in cinque volte che in una, e la crescita del lotto può potenzialmente permettere ai profitti di crescere proporzionalmente. Vorrei piazzare una scommessa sul fatto che i profitti alla fine accadranno più spesso delle perdite. Devi solo tenere traccia di quando la tendenza finisce e quando chiudere il profitto. A differenza della roulette, il mercato ha più possibilità strumentali, dobbiamo scegliere non solo di puntare sul rosso, ma quando, in quale intervallo aggiungere o togliere una parte di una posizione, e quanto scommettere. Inoltre, ci sono alcune regolarità che funzionano costantemente sul mercato. La stessa tendenza può essere vista come una situazione in cui un lungo periodo di tempo cade rosso....
A proposito, tenere ha fatto un buon punto. Voglio dire, perché al punto d'entrata viene dato solo un ruolo secondario? Capisco che il compito è quello di creare un buon margine, ma non dimentichiamo che un margine è un modo di gestire il capitale. E al centro di tutto c'è un sistema. Ma non è questo il punto. Sarò in serata - vi illustrerò alcune idee per questo approccio. Ho alcune idee.
L'obiettivo non è quello di prevedere il movimento dei prezzi, ma di coglierlo. In altre parole, dovremmo aspettare il movimento e trarne profitto.
Autore, pensi che avere un sistema di 17 pagine lo renda più prezioso?)
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Sono in procinto di sviluppare un sistema di trading stabile che combinerà profitti stabili con occasionali trade perdenti. Il sistema si basa su un flip martingale. Devo subito dire che capisco l'inutilità della martingala classica, ma in questo sistema è usata in una forma leggermente diversa, cioè per ridurre al minimo il numero di trade perdenti. A questo punto ho avuto un certo successo, ma ora ho bisogno di nuove idee e approcci. In effetti, propongo di finalizzare il sistema lungo diverse linee, di conseguenza, tutti coloro che hanno preso parte allo sviluppo e hanno contribuito con metodi molto costruttivi ed efficaci otterranno un robot redditizio.
Ora descriverò ciò che è stato fatto.
Si è deciso di limitare il numero di turni a 5. Se facciamo una perdita al quinto turno, la sistemiamo semplicemente.
Abbiamo costruito un semplice robot che funziona secondo il seguente principio: impostiamo un'ampiezza del canale (prendiamo 30 punti), piazziamo un ordine di acquisto, se il prezzo va contro di noi, dopo 30 punti questa posizione sarà chiusa e si apre nella direzione opposta con un doppio lotto (il moltiplicatore di lotto viene cambiato nelle impostazioni). Risulta un profitto forfettario (se si entra con il primo lotto 0,1) = 30$, allo stesso tempo, la perdita forfettaria = 870$.
Per ridurre le perdite non ricorrenti, ogni S/l pari diviso per 2. Si è scoperto:
(-0,1*30)-(0,2*15)-(0,4*30)-(0,8*15)-(1,6*30)=-780$ Убытка. Quindi la perdita una tantum è stata ridotta dell'11%.
Ecco un principio grafico di funzionamento:
Ecco i risultati del test di questo principio per il primo mese che abbiamo ottenuto senza ottimizzazione con un limite di 5 lanci. Gennaio 2012
La perdita, come vediamo, è di 634 dollari. Il risultato è lontano dall'ideale, ma questa versione è stata costruita per un punto di partenza.
Cosa è stato fatto dopo....
Per ridurre il numero di lanci è necessario regolare il range di swing (spread tra acquisto e vendita). Questo è stato fatto come segue: Nelle ultime 24 ore determiniamo l'ampiezza media delle fluttuazioni della coppia di valute. Per farlo in questo modo: cerchiamo tutte le ampiezze di fluttuazione presenti nel mercato (è una lunga storia come vengono calcolate), poi prendiamo il valore medio, che ora è lo spread (il valore che era 30 punti all'inizio). Determiniamo la tendenza e la forza della tendenza per lo stesso periodo. Sulla base della forza del trend, determiniamo quanto dividere lo spread iniziale (per ottenere uno stop loss di posizioni pari). Questo stop loss varia da uguale al primo, a uno più piccolo. Se il mercato è piatto, lo stop loss delle posizioni pari = 1/2 del resto, se c'è una tendenza, il suo valore è vicino a 1, a seconda della forza.
Così, se c'è un piano, il sistema diventa diretto (come nella figura), se c'è una tendenza, si trasforma in un ordinario.
Ecco cosa ha fatto nello stesso mese del primo test:
Ha ottenuto solo 2 scarichi, con una perdita di soli 102 dollari. Lotto iniziale 0,01, massimo 0,16.
Come vediamo il risultato sul viso.
Quali sono gli svantaggi di questo sistema? Spesso le inversioni si accumulano a causa di brusche fluttuazioni del mercato, che avrebbero potuto essere evitate. Ecco perché è stato inventato il metodo di filtraggio.
L'essenza di questo metodo consiste nel determinare il periodo delle fluttuazioni interferenti e sulla base di questo si regola il periodo del filtro che filtra queste fluttuazioni. Ora gli stop loss vengono chiusi non quando il prezzo lo raggiunge ma quando il filtro stop loss viene raggiunto. Si presenta come segue:
La figura mostra i trade senza filtro + filtro, e puoi vedere come il filtro non raggiunge lo stop loss, permettendoti di evitare inutili lanci.
Siamo riusciti a diminuire il numero di posizioni perdenti, e ora possiamo vedere da 0 a 2 serie perdenti al mese in media (su minuti). Se analizziamo le posizioni a 15 minuti per il 2011, abbiamo solo 3 drawdown all'anno. Perché 15 minuti è meglio? Perché l'ampiezza media delle fluttuazioni è meglio conservata su di esse.
Ecco il risultato:
Come vediamo lo stesso mese di quei 2 disegni, otteniamo 51$ di profitto, a quella perdita massima è 0,18, all'inizio con 0.01, e gli stessi 5 lanci.
Sembrerebbe un buon risultato, ma in alcuni mesi di prugna hanno ancora, e ohin a questo lotto, come ho scritto = $ 78, che è commisurato con i profitti, poi in generale, il sistema è ancora prugna. Ancora una volta voglio dire che questo è senza ottimizzazione (anche se non c'è niente da ottimizzare, tutti i parametri sono calcolati da soli).
Quindi il lavoro futuro si riduce a 3 cose:
1) Aumento del profitto per ogni posizione, cioè chiusura non per Take Profit, ma per qualche condizione (forse qualcuno ha qualche esperienza di trend following). Attualmente le posizioni sono talvolta chiuse sotto la tendenza. Se qualcuno propone di chiudere su un indicatore, dobbiamo inventare un algoritmo per ricalcolare il periodo di questo indicatore secondo la situazione del mercato.
2) Aumentare il profitto massimo, una tantum. Usando qualche algoritmo di lavoro, è necessario fare in modo che la perdita massima di una volta sia più grande o uguale, o leggermente più piccola della perdita di una volta.
3) Ridurre la perdita forfettaria. Ora ho trovato un algoritmo di aperture parziali di posizioni che ci permette di diminuire una perdita non ricorrente del 17% senza intaccare il profitto. Ma il 17% non è sufficiente. Forse qualcuno ha delle idee per diminuire le perdite di almeno il 30%.
Inoltre, l'entrata nel mercato avviene quasi a caso (attraversando 2 onde). Ma non ho intenzione di entrarci ora, perché se non aumentiamo la redditività e non diminuiamo il drawdown, l'entrata non serve a niente.
In questo momento la percentuale di posizioni redditizie =56%.
Naturalmente ho una descrizione dettagliata dell'algoritmo, ma non è utile qui, perché ci vogliono 17 fogli, se qualcuno è pronto a collaborare e offrire idee reali, li invierò tutti.