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Calcolato nei nuovi punti.
Poi ha disegnato la relazione ln(periodo) -> ln(spread). A proposito, le settimane si adattano meglio a questa dipendenza se si conta esattamente il numero di barre per settimana, cioè se period_W1 è considerato uguale a 1440*5=7200. L'ho fatto (altrimenti la linea crollerebbe nell'ultimo punto verso il basso).
Come potete vedere, la linea è quasi perfetta (contro la linea blu, se guardate attentamente, è disegnata una linea di regressione lineare). Ma la pendenza, cioè il grado, non è esattamente 0,5 (infatti - circa 0,529).
Dopo di che ho controllato la formula di Lanchester-Ainstein :) (ultima colonna, dovrebbe essere vicino a 1). Deviazioni particolarmente forti dalla formula suggerita in precedenza sono tra D1 e H4, e anche intorno ai TF fino a 30 min, cioè per i TF più piccoli.
Se ora calcoliamo in base al numero di barre, risulta essere ancora peggio.
P.S. Allo stesso modo - per il modulo della differenza Close-Open:
Ancora nessuna differenza particolare: il grado è ora 0,515. E ancora una forte deviazione tra D1 e H4.
Alla fine, voglio mostrarvi questo trucco. Lancia l'indicatore ATR sul grafico. Questo è uno degli indicatori di volatilità dei prezzi. Impostare il periodo a 24. Imposta il time frame su H1 e guarda l'indicatore. Poi cambia il timeframe in M30 e guarda di nuovo l'indicatore. C'è molto a cui pensare. Buona giornata.
Vuoi parare la risposta di Alexey?
Vuoi parare la risposta di Alexey?
Cosa c'è da discutere? Credo che la descrizione di Alexey del modello sia corretta. Vorrei aggiungere che questa è una delle leggi più importanti che gli sviluppatori di sistemi alle prime armi e i trader principianti devono conoscere. È quasi impossibile creare sistemi sicuri e altamente redditizi senza conoscere questa legge.
Ma, allo stesso tempo, dobbiamo ammettere che questa legge da sola non è sufficiente per la creazione di tali sistemi. Tutte le regolarità dei movimenti dei prezzi sono interconnesse, così come le leggi della fisica, per esempio, sono interconnesse tra loro. Perciò, afferrando un modello, è possibile estrarre anche altri modelli. Se avete la giusta intenzione, naturalmente :).
Sulla casualità. Il fatto che molte persone, comprese quelle che conoscono molto bene la matematica, da anni lavorano allo sviluppo di sistemi di trading dimostra che la parte di una componente casuale nei movimenti dei prezzi è significativa. Ma gli studi dimostrano che non è un processo assolutamente casuale e che ha le sue regolarità e i suoi limiti, che devono essere conosciuti e possono essere applicati nella teoria e nella pratica.
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Allora continuiamo con l'argomento.
Una domanda per te, Trololo e al resto del forum:
Quale dovrebbe essere la figura più semplice il cui lato è approssimativamente proporzionale alla radice quadrata della lunghezza dell'altro lato (o la somma delle lunghezze di più lati)? È possibile una tale cifra? Disegnate questa figura, se è possibile.
(È possibile che non abbia formulato la domanda in modo corretto, che i matematici mi correggano allora, ma il senso, suppongo, è chiaro).
Domanda per te,Trololo e al resto del forum:
Quale dovrebbe essere la figura più semplice il cui un lato è approssimativamente proporzionale alla radice quadrata della lunghezza dell'altro suo lato (o la somma delle lunghezze di diversi altri lati)? È possibile una tale cifra? Disegnate questa figura, se è possibile.
(Forse non ho formulato correttamente la domanda, che i matematici mi correggano allora, ma penso che il punto sia chiaro).
Continuo a chiedermi come un principiante (nota che l'hai detto tu stesso) possa continuare a dire cosa è importante e cosa no, il tutto con la scusa di anni di esperienza.
Devi definire chi sei. Altrimenti, discutiamo di qualcosa, tu dici tra un anno, sono un principiante. e nel frattempo insegni (no, io sono per la comunicazione, ma non so perché hai una cosa del genere).
Non ho mai classificato la qualità e l'esperienza delle persone in base all'età, ma la natura catigorica della cosa mi rende sospettoso.
Ecco la vostra figura. sembra un triangolo rettangolo, ma in realtà potrebbe non esserlo. dai vostri termini.
Trololo, ecco il tuo grafico. Ci sono 2 indicatori ATR, quello inferiore con un periodo di 12 ore e quello superiore con un periodo di 24 ore. Il TF è orario. Penso che vedrete la differenza. Questo è specialmente per te, ma non voglio discutere l'argomento ATR.
Jos, quali triangoli? È più complicato di così. Pensaci fino a stasera.
Quanto a me, vi ho offerto la comunicazione via Skype con microfono e video, ma avete rifiutato, è un vostro diritto. E per leggere e inoltre realizzare tutto questo forum in un piccolo periodo di tempo semplicemente non sono in grado.
Jos, quali triangoli? È più complicato di così. Pensateci.
Com'è, quello che hai chiesto, è quello che hai scritto.
Un lato è uguale alla radice dell'altro, nessuno ha scritto del 3° e dei lati successivi (e del loro numero).
Cosa c'è da discutere? Credo che la descrizione di Alexey del modello sia corretta. Vorrei aggiungere che questa è una delle leggi più importanti che gli sviluppatori di sistemi alle prime armi e i trader principianti devono conoscere. È quasi impossibile creare sistemi affidabili e redditizi senza conoscere questa legge.
Il problema è che qui non c'è regolarità. C'è una parvenza molto forte di un sistema casuale.
Posso aggiungere che questo rapporto è soddisfatto con alta precisione sia per il Forex che per gli strumenti azionari. C'è qualche differenza da uno (0,8-1,15) per alcuni mercati di materie prime e per gli indici (S&P, DAX).
Il problema è che qui non c'è uno schema. C'è una parvenza molto forte di un sistema casuale.
Ma non completamente casuale. Fino a stasera.
L'affermazione di non essere totalmente casuale richiede una giustificazione, e meglio ancora, esempi e fatti. Finché non c'è, il sistema può essere considerato casuale, anche se ha uno schema.