Schemi di insider trading. o come incanalare discretamente un sacco di soldi (e come rilevare questa infiltrazione nascosta) - pagina 14
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Non so cosa vuoi dire ....
Dice che la tempistica degli interventi delle banche centrali è nota dalla storia e l'identificazione delle azioni degli addetti ai lavori, che, a differenza dei comuni commercianti, sono stati avvisati in anticipo di questi interventi, è teoricamente possibile.
Prendete i modelli precedenti:
1. Interventi improvvisi della Banca Centrale
2. Grandi movimenti che non precedono l'intervento. 3.
Piccoli movimenti che non sono precedenti all'intervento.
Otteniamo tre classi abbastanza chiare per i modelli, attraverso le quali possiamo già cercare le loro differenze caratteristiche, e di conseguenza i modelli.
Dice che la tempistica degli interventi delle banche centrali è nota dalla storia e l'identificazione delle azioni degli addetti ai lavori, che, a differenza dei comuni commercianti, sono stati avvisati in anticipo di questi interventi, è teoricamente possibile.
Prendete i modelli precedenti:
1. Interventi improvvisi della Banca Centrale
2. Grandi movimenti che non precedono l'intervento. 3.
Piccoli movimenti che non sanno cosa stanno precedendo
Otteniamo tre classi abbastanza chiare per i modelli, con le quali possiamo già cercare le loro differenze caratteristiche, e di conseguenza i modelli.
Perché solo l'intervento, anche altri eventi potrebbero avere luogo.
Ma è difficile formalizzarlo ed è difficile essere inequivocabili.... .
Per quanto riguarda la simultaneità dei cambiamenti, non significa che se tutte le coppie della stessa valuta si sono mosse in una direzione, si tratta di simultaneità (sciocchezze).
Cerco di utilizzare un modello dinamico e di analizzare non la somma dei movimenti di prezzo ma la loro decomposizione in fluttuazioni e l'analisi della frequenza.
E perché solo l'intervento, anche altri eventi possono avere luogo.
La ragione principale è che l'analisi si basa sul modello di regressione dell'analisi.
Per quanto riguarda il movimento simultaneo delle coppie, non significa che se tutte le coppie della stessa valuta si sono mosse in una direzione, è un movimento simultaneo (sciocchezza).
Sto cercando di applicare un modello dinamico e analizzare non la somma degli aumenti di prezzo ma una ripartizione in fluttuazioni e l'analisi delle frequenze di queste fluttuazioni.
Più precisamente, anche la densità dei cicli di oscillazione sugli strumenti. le major hanno chiaramente una densità maggiore delle exonics.
Più precisamente anche la densità dei cicli di oscillazione sugli strumenti. le major hanno chiaramente una densità maggiore delle exonics.
Più alta è la densità spettrale, più quella frequenza contribuisce alla varianza. Sta dicendo che le major sono chiaramente più volatili?
A quali frequenze?
O stiamo ancora parlando di altri?
;)
Più alta è la densità spettrale, più quella frequenza contribuisce alla varianza. Sta dicendo che le major sono chiaramente più volatili?
A quali frequenze?
O stiamo ancora parlando di altri?
;)
Non si tratta di frequenze individuali, ma di tutte insieme, fino a un valore specificato. la variazione della volatilità è proporzionale alla variazione del flusso di tick,
Il comportamento della liquidità è proporzionale al comportamento della variazione dello spread. + c'è la redditività, ma questo è solo un pensiero)))
Se prendiamo 2 processi, diciamo 10 min. ma il primo ha 10 valori in 10 min. e l'altro ha 100 valori in 10 min. quale avrà più processi di oscillazione o frequenze diverse e se li sommiamo, quale avrà più influenza o peso sull'aggiunta totale della frequenza?
ps-ma il numero di tic è maggiore, non necessariamente proporzionale al maggior numero di processi oscillatori.
Se prendiamo 2 processi nel tempo, in 10 minuti diciamo. solo il primo in 10 minuti ha 10 valori e l'altro in 10 minuti ha 100 valori, quale avrà più processi vibrazionali diversi o frequenze trovate ? e se si sommano, quale processo avrà più influenza o peso sul risultato totale della somma delle frequenze ?
Io ti prego! Quale insider? Cosa sta leggendo, T. Dreiser? Finanziere, titanico, stoico?
Non è nemmeno divertente. In questo mondo globale, un insider non è niente.
La domanda non riguarda l'insider, e la domanda non riguarda lui o la sua origine.
La questione non è su di esso o sulla sua origine, è sul fatto che non è un interno, ma qualcos'altro, non l'essenza, ma la manifestazione di qualcosa di simile ha luogo.
Molto logico - chiamare un insider non insider, ed esserne perplessi. Ben fatto.
Se ho capito bene, allora - sì, tutto può essere visto (o non visto) sul grafico prima di tutto. Solo la probabilità di vederlo è hmmm... diciamo solo che... Non ci conterei in uno scambio.
Non ne hai avuto abbastanza?
Nel caso in cui nessuno l'abbia notato, ho scritto ipoteticamente. cos'altro c'è da fare affidamento in uno scambio se non quello.
L'unica cosa a cui vale la pena prestare attenzione, se si vuole vedere il mercato nella sua interezza e senza alcun avvertimento. ma non è così facile da sfruttare. ma lo spiegherò in un altro thread.