1a e 2a derivata del MACD - pagina 57
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non hai bisogno di prevederlo, il punto è che in qualsiasi momento sarai sicuro di essere entrato nel mercato al prezzo esatto della MA. Se ricordo bene, MA e prezzo tendono a incrociarsi. Vuoi continuare a pensare?
Ops. Sembra che io non sia l'unico ad essere pazzo :)
Dima: la MA con periodo 20 sul grafico H1 e la MA con periodo 240 sul grafico M5 sono la stessa cosa? O no?
Quasi lo stesso. Perché non controlli tu stesso?
Mi sbagliavo. Ci sono delle discrepanze, piuttosto gravi, grazie a Lizaveta.La MA con periodo 20 sul grafico orario e la MA con periodo 240 sul grafico M5 è la stessa? O non lo è?
No. Sono diversi.
Giallo - hourly20, blu - 5minute 240 ranges. tutti a prezzi mediani. sul grafico orario////
Quindi si scopre che la MA non semplifica affatto il compito di creare un TS redditizio?
Naturalmente è più facile perché c'era molto meno rumore - nell'immagine che hai disegnato si può vedere molto chiaramente l'"angolo" (o derivata nella terminologia scientifica) a cui sta andando Ma. Quando raggiunge un certo valore possiamo uscire.
Usando il Ma si riduce il rumore, ma si deve pagare con un ritardo. Nella maggior parte dei casi questo è inaccettabile, perché il prezzo si è già allontanato e noi apriamo solo una posizione. Per avere successo nel trading, dovremmo entrare nel mercato prima che inizi il movimento principale del prezzo.
Ops. Sembra che io non sia l'unico mostro :)
Le statistiche del tempo di ritorno sono davvero brutte, questo è sicuro.
Ma non l'ho ancora testato personalmente. Soprattutto sulle reti :)
un pensiero mi è balenato in testa.
che se si prende un ventaglio di bacchette e per ogni singola bacchetta costruire una linea di tendenza, ogni bacchetta oscillerà intorno alla sua linea di tendenza, ma le linee stesse avranno una pendenza diversa per le diverse bacchette. è necessario prendere e adattare queste linee di tendenza a vicenda. forse si otterrà qualcosa come una linea di tendenza comune con tutte le frequenze portanti, e il comportamento di densità linea di frequenza (immagine 2)
rosso - prezzo, verde - sovrapposizione di frequenza comune.
Aha! È come prendere un mucchio di mash-up e dedurre la media. Il senso pratico è lo stesso. Non ti aiuterà.
Le statistiche sul tempo di ritorno sono davvero brutte, questo è sicuro.
Ma non l'ho ancora testato personalmente. Soprattutto sulle reti :)
Naturalmente è brutto, altrimenti la vita sembrerebbe miele) Quindi la cosa più promettente qui è lavorare su strumenti con statistiche migliori... come alcuni dei miei vecchi.
Stai facendo una versione a rete o una versione a serratura?
E secondo: il periodo di sventolamento è fisso - o può cambiare a seconda della situazione?
alsu: но видимо без подробных расчетов ни кто не верит :`(
Nessuna. Due secchioni di matematica (entrambi commercianti, ma con reti inflessibili) mi hanno chiamato con parole sgarbate, il che mi ha messo a disagio.