Neuro-previsione di serie finanziarie (basato su un articolo) - pagina 4
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Pensi che su una tendenza, due bacchette daranno lo stesso risultato? Avete provato a prevedere la direzione del movimento dei prezzi un giorno prima con un dab? Il risultato sarà 50/50 (massimo, 40/60) su un campione di almeno 150 giorni, che sia in tendenza o piatto. Capisco se teniamo l'accordo da crossover a crossover, in una tendenza. Nell'articolo si parla di qualcos'altro.
PS: Se mi sbaglio, lanciami una pietra. Non è il primo giorno di matrimonio.
Stavo scrivendo sullo stesso pezzo di dati su cui è stata fatta la ricerca nel giornale.
Nemmeno io, anche se come utente sono stato intimo con le reti neurali per un certo numero di anni.
Non si tratta di questo. Dire semplicemente che "questa è una tendenza" non è corretto in questo contesto. E prevedere il colore della candela un passo avanti con quasi il 100% di probabilità è, secondo me, quasi fantastico. Ma dov'è la critica costruttiva dell'articolo? O non ci sono abbastanza dati per la critica? O forse l'autore dell'articolo ha semplicemente ingannato tutti, anche il suo stimato scienziato.
A proposito, dovresti almeno leggere l'articolo. Lì, oltre a risultati fantastici, si usano tecniche interessanti. Io stesso non ne ho provati molti.
Che tipo di critica costruttiva è necessaria se si tratta di un documento di livello diploma, cioè non una ricerca scientifica, come in una tesi di dottorato, ma una dimostrazione della capacità dello studente di applicare reti neurali e logica fuzzy.
Non c'è bisogno di ingannare nessuno, i capi dei diplomi stessi ci vanno a nozze, tutto deve sembrare bello, ma tutti sanno che non è questo lo scopo della tesi. I docenti della commissione stanno seduti e sorridono in silenzio, ascoltando la parte sull'efficienza economica (e non solo) del progetto.
Non mi interessa cosa prevede chiunque là fuori, confesso che non ho nemmeno letto l'articolo.
Beh, andate a leggerlo prima.
Il testo mostra chiaramente che l'autore non è un dilettante e sa distinguere bene tra addestramento e campionamento a convalida incrociata e test.
Che tipo di critica costruttiva è necessaria se si tratta di un lavoro a livello di tesi, cioè non di ricerca scientifica, come in una tesi di dottorato, ma di dimostrazione della capacità dello studente di applicare reti neurali e logica fuzzy.
Non c'è bisogno di imbrogliare nessuno, gli stessi supervisori del diploma ci vanno a nozze, tutto deve sembrare bello, ma tutti sanno che non è questo lo scopo della tesi. Gli insegnanti del comitato stanno seduti e sorridono in silenzio, ascoltando la parte sull'efficienza economica (e non solo) del progetto.
Capisco. Forse. Quindi una spiegazione è un fit stretto: la trama di prova è completamente o parzialmente uguale alla trama di allenamento. Penso che sia una bugia troppo sfacciata per uno studente fondamentalmente esperto (si capisce dall'articolo) e inoltre una copia della tesi è stata accettata per la pubblicazione su un portale accademico. Chi tra gli appassionati di reti neurali non riconoscerebbe una tale bugia? IMHO.
Non capisco la sua posizione, pensa che questo lavoro mostri risultati affidabili? Pensate che questo sia possibile?
Bene, se si considera che l'addestramento della rete con il risultato "uguale a ieri" è credibile.... Io personalmente non....
Non ho letto l'articolo, non sono interessato a NS (più), ma una volta - mi pento, l'ho studiato. Ho una lunga formula e l'ho usata per fare una previsione per il pezzo di dati, che non ho dato in pasto all'allenamento (sono così intelligente, immagino). La formula è scritta in yoexcel e l'ho trascinata fino alla fine dei dati e ho ottenuto una "previsione". Poi, in una colonna separata, la differenza con il fatto e.... totalmente fuori di testa - 98% di corrispondenza !!!! La differenza non è più di qualche punto!!! Ho passato un paio di giorni con occhi avidi sui risultati... Gli insegnavo questo e quello, gli davo più dati o meno... Sapevo con il mio cervello che non poteva essere per definizione, ma come mai i numeri non sono scesi sotto il 90%?!
Quando mi sono raffreddato, naturalmente l'ho capito: la formula calcolava abilmente non più di qualche punto di "aggiunta" al risultato precedente. Dopo di che (che io stesso RA) per una "modellazione più accurata" ho preso il valore reale invece di quello previsto - come nella vita reale otterrò una quotazione reale e prevederò di nuovo da essa :)))))))))))))
....
Chi non ha indovinato - la prossima previsione aggiunge di nuovo mezzo punto al valore reale precedente, e tutto lo stesso in quale direzione - il fatto successivo di nuovo "corregge la previsione" e di nuovo più 1-2 punti dalla formula.... Di conseguenza, la previsione ha fluttuato intorno al fatto non ha strisciato via da esso dando pazzo 98%
Quando ho smesso di sostituire il fatto e ho iniziato a prendere il prezzo "previsto" precedente - ho ottenuto una linea leggermente traballante ma praticamente dritta, che non è andata, come si capisce, da nessuna parte :))))
Nel caso in cui chiedo a tutti coloro che vogliono convincermi che "semplicemente non so cucinare i gatti" e che NS è in grado di fare previsioni - non perdete il vostro tempo (non sono interessato a questa domanda in alcun modo). Ho scritto a quelli che, come me, sono ancora affascinati dalle previsioni accurate al 100% - ricordate la frase: "Sento che mi stanno fottendo, ma non riesco a vedere dove. Non cercate la conferma della finzione, ma la sua confutazione. Se non lo trovi - ti verrà indicato piuttosto duramente con il prosciugamento del tuo deposito di rete o con un sacco di tempo sprecato nell'"addestramento" NS.
Bene, se si considera l'allenamento della rete con il risultato "uguale a ieri" credibile.... Io personalmente non....
Non capisco. Se lo faccio... e poi?
Cosa significa "proprio come ieri", è una specie di termine speciale per alcuni adepti speciali delle reti neurali? Non appartengo a quegli adepti, non capisco il significato di quella frase. Mi dispiace. In breve, non è chiaro cosa volete dire. Ma il fatto che lei pensi che i risultati siano inaffidabili è chiaro. E sai, anch'io penso che siano inaffidabili e l'ho già scritto in questo thread più di una volta.
Non ho letto l'articolo, non sono interessato a NS (più), ma una volta - mi pento, l'ho studiato. Ho una lunga formula e la sto usando per fare una previsione per il pezzo di dati, che non ho alimentato nell'allenamento (sono così intelligente, ovviamente). La formula è scritta in yoexcel e dopo averla trascinata fino alla fine dei dati ottengo una "previsione". Poi, in una colonna separata, la differenza con il fatto e.... totalmente fuori di testa - 98% match!!!! La differenza non è più di qualche punto!!! Ho passato un paio di giorni con occhi avidi sui risultati... Gli insegnavo questo e quello, gli davo più dati o meno... Sapevo con il mio cervello che non poteva essere per definizione, ma come mai i numeri non sono scesi sotto il 90%?!
Quando mi sono raffreddato, naturalmente l'ho capito: la formula calcolava abilmente non più di qualche punto di "aggiunta" al risultato precedente. Dopo di che (che io stesso RA) per una "modellazione più accurata" ho preso il valore reale invece di quello previsto - come nella vita reale otterrò una quotazione reale e prevederò di nuovo da essa :)))))))))))))
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Chi non ha indovinato - la prossima previsione aggiunge di nuovo mezzo punto al valore reale precedente, e tutto lo stesso in quale direzione - il fatto successivo di nuovo "corregge la previsione" e di nuovo più 1-2 punti dalla formula.... Di conseguenza, la previsione ha fluttuato intorno al fatto non ha strisciato via da esso dando pazzo 98%
Quando ho smesso di sostituire il fatto e ho iniziato a prendere il prezzo "previsto" precedente - ho ottenuto una linea leggermente traballante ma praticamente dritta, che non è andata, come si capisce, da nessuna parte :))))
Nel caso in cui chiedo a tutti coloro che vogliono convincermi che "semplicemente non so cucinare i gatti" e che NS è in grado di fare previsioni - non perdete il vostro tempo (non sono interessato a questa domanda in alcun modo). Ho scritto a quelli che, come me, sono ancora affascinati dalle previsioni accurate al 100% - ricordate la frase: "Sento che mi stanno fottendo, ma non riesco a vedere dove. Non cercate la conferma della finzione, ma la sua confutazione. Se non lo trovate - vi sarà indicato piuttosto duramente dal deposito che viene prosciugato dalla vostra rete o da un sacco di tempo sprecato sull'"allenamento" NS.
Quello che hai descritto si chiama "spostamento", non so chi ha inventato il nome, ma l'essenza è corretta. Se si applica NS alle quotazioni grezze e si cerca di approssimare la funzione un passo avanti (cioè prevedere il valore futuro del prezzo), allora si otterrà il valore dell'ultimo prezzo conosciuto + 1-2 punti, e si otterrà il 50/50 nella direzione del prezzo. Probabilmente è tutto passato, ma ora è più interessante).
Non capisco. Se io... allora cosa?
Cosa significa "proprio come ieri", è una specie di termine speciale per alcuni adepti speciali delle reti neurali? Non appartengo a quegli adepti, non capisco il significato di quella frase. Mi dispiace. In breve, non è chiaro cosa volete dire. Ma il fatto che lei pensi che i risultati siano inaffidabili è chiaro. E sapete, anch'io li trovo inaffidabili e l'ho scritto in questo thread più di una volta.
In realtà, si tratta di sovrallenamento. Mi sorprende che tu non lo sappia. La saggezza convenzionale è che una rete è sovrallenata quando comincia a funzionare come ieri. Cioè, non evidenzia i punti chiave nell'input, ma inizia a produrre lo stesso segnale di ieri.....
...e poi diventa più interessante.
Cosa ci può essere di interessante (a parte il compito di allenare il cervello)?
Nessuna NS può funzionare senza riqualificazione (nel senso di imparare da nuovi dati). Il mercato sta cambiando e la rete deve impararlo. La domanda è: quando iniziare un nuovo allenamento? ;)
E poi, quello che si può "aggiustare" nella griglia quando si "rompe", cambiare gli strati e il numero di neuroni, un'altra funzione di trasferimento.... Ma non saprete mai esattamente cosa e come e dove cambiare. Finché non si adatta la maglia al nuovo mercato, non funzionerà. È lo stesso che se ( Price == Ask ) e vedere che Ask = 1.2345, mentre Price risulta essere 1.23449999999 per qualche motivo.
Ora immaginate la vostra conversazione con un possibile investitore che vi chiede: "Indovina quale risposta gli piace di più?
Se il mercato non è cambiato in quel momento, insegnerò di nuovo al computer nazionale e quando avrà imparato, lo riporterò in attivo (se il mercato non cambia di nuovo in quel momento).
2) Ci metto un sigillo di debug, trovo un errore e lo correggo
Quindi se sei "per interesse" - sei il benvenuto a farlo, ma se stai facendo soldi? ;)