Neuro-previsione di serie finanziarie (basato su un articolo) - pagina 3
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Questo lavoro non è al livello del nostro dottorato. Un po' più figo di un diploma, ma lontano da un dottorato.
MS o MA - è più figo del nostro "Specialista" (la formazione dura 4 + 2 anni, contro i 5 anni di uno specialista), ma è inferiore a un PhD (il nostro dottorato). Ma quale sia più vicino, lo specialista o il dottore, non lo so.
Se ai partecipanti non dispiace, cercherò di riempirlo con articoli (casi) di implementazione di successo del neuro-forecasting nei mercati finanziari, incluso il forex. Penso che almeno non renderà l'articolo meno informativo, e qualcosa può colpire il nervo di fan di neuro (come suona).
Quindi, la previsione di serie temporali rumorose usando reti neurali ricorrenti e inferenza grammaticale: http://clgiles.ist.psu.edu/papers/MLJ-2001-finance-time-series.pdf
Lavorare con le quotazioni giornaliere del forex. All'inizio la BP viene convertita in un pattern, poi vengono fatti dei campioni di pattern (cioè immergendosi nello spazio di lag alla profondità di 1, 2), una SCN viene addestrata su questa matrice per rompere la matrice in un insieme finito di caratteri alfabetici (appartenenti ai neuroni SCN, numero da 2 a 7). Un NC ricorrente viene quindi utilizzato per prevedere il simbolo successivo.
Risultati: aumentando il limite dell'intervallo di confidenza a Percentile 0,95 (cioè includendo nell'analisi solo il 5% delle uscite NC più forti), l'accuratezza della previsione degli incrementi dei prezzi di chiusura giornalieri è intorno al 60%. Allo stesso tempo il volume del campione di prova è ridotto a 225, che tra l'altro non è neanche male.
A mio parere, è un articolo di alta qualità, le principali insidie sono delineate, le conclusioni non sono eclatanti, ma solo leggermente sorprendenti. E le idee sono abbastanza progressive (significative, ideologicamente nutrite, nutrite...)
Su metà della tendenza insegniamo, sull'altra metà prevediamo. In questo articolo c'è una lunga sezione di tendenza in tutte le immagini. Non era il prezzo ad essere previsto, ma la direzione (o sì o no). Alla fine del trend possiamo vedere picchi di prezzo e nessuna previsione su questi picchi. Due AM mostreranno gli stessi risultati sulla sezione di dati mostrata nell'articolo.
100% allenato come ieri e le onde non c'entrano nulla. Credetemi, un tester esperto di tutti i tipi di NS. E il concetto di filosofia di ciò che è NS....
Il 100% si è allenato come ieri e le onde non c'entrano nulla. Credetemi, un tester esperto di tutti i tipi di NS. E il concetto di filosofia di ciò che è NS....
Dubito fortemente che la tendenza abbia qualcosa a che fare con questo. Anche nel caso di una tendenza, il segno del movimento del prezzo si alterna in modo casuale, e l'articolo predice precisamente il segno per un passo avanti.
Su metà della tendenza insegniamo, sull'altra metà prevediamo. In questo articolo c'è una lunga sezione di tendenza in tutte le immagini. Non era il prezzo ad essere previsto, ma la direzione (o sì o no). Alla fine del trend possiamo vedere picchi di prezzo e nessuna previsione su questi picchi. Sulla sezione di dati mostrata nell'articolo, due MA mostreranno risultati altrettanto buoni.
Pensi che su una tendenza, due bacchette daranno lo stesso risultato? Avete provato a prevedere la direzione del prezzo un giorno prima? Il risultato sarà 50/50 (massimo, 40/60) su un campione di almeno 150 giorni, che sia in tendenza o piatto. Capisco se teniamo l'accordo da crossover a crossover, in una tendenza. Nell'articolo si parla di qualcos'altro.
PS: Se mi sbaglio, tiratemi una pietra. Non il primo giorno sposato io stesso.
Dubito fortemente che la tendenza abbia qualcosa a che fare con questo. Anche con una tendenza, l'alternanza dei segni del movimento dei prezzi è casuale, e l'articolo prevede esattamente il segno un passo avanti.
Non mi interessa nemmeno quello che qualcuno prevede, ammetto che non ho nemmeno letto l'articolo. Ma quello che predicono lì (il segno, la direzione, se ho capito bene) con una probabilità del 94% è IMPOSSIBILE!!!!!. Credetemi. Di solito non è più alto del 64% per una previsione, e questo è!!!!! Questo è un gran bel punteggio. E tu dici che predice il colore delle candele con una probabilità del 94%!!!!! I Ns non possono farlo. Ammetto onestamente che non ho programmato la rete, ma come utente di essa, sì. NS non è una chiave magica, purtroppo. Affinché la rete funzioni, bisogna dare almeno un segnale che funzioni anche senza la rete, solo male. Diciamo che non compone. Tiene, ma non compone. Quindi usare NS insieme a un altro indicatore è POSSIBILE!!!!!! Non sono sicuro al 100% che NS aiuterà a migliorare i segnali. MA..... NS vi darà diversi modi di allenarsi, ma nessuno sa quale di essi funzionerà. Si può solo sperare per fortuna che si scelga quello giusto.
In ogni caso, non ho mai incontrato un NS che dia il 100% di fiducia nel futuro. Almeno l'80%. Tanto più quando si tratta di prevedere un segno, con una probabilità del 94% non è proprio possibile. Neanche un passo avanti....
Pensi che su una tendenza, due bacchette daranno lo stesso risultato? Avete provato a prevedere la direzione del movimento dei prezzi un giorno prima? Il risultato sarà 50/50 (massimo, 40/60) su un campione di almeno 150 giorni, che sia in tendenza o piatto. Capisco se teniamo l'accordo da crossover a crossover, in una tendenza. Nell'articolo si parla di qualcos'altro.
PS: Se mi sbaglio, lanciami una pietra. Non è il primo giorno di matrimonio.
è solo che c'è una certa ciclicità (momentum) ... quindi se questa dinamica entra in un modello (ns, regressione, ecc ... fondamentalmente non fa differenza) e poi continua per un po' ... allora sei a posto ... se cambia, allora sei fuori ... ragioni del cambiamento delle dinamiche 2...mercato e filtri DT...
In ogni caso, non ho mai incontrato un NS che dia il 100% di fiducia nel futuro. Almeno l'80%. Tanto più quando si tratta di prevedere un segno, con una probabilità del 94% non è proprio possibile. Neanche un passo avanti....
Non ho incontrato nessuno dei due, anche se come utente sono intimo con le reti neurali da più di un anno.
Non è questo il punto. Dire semplicemente "è una tendenza" non è corretto in questo contesto. E prevedere il colore di una candela un passo avanti con quasi il 100% di probabilità è, secondo me, quasi fantastico. Ma dov'è la critica costruttiva dell'articolo? O non ci sono abbastanza dati per la critica? O forse l'autore dell'articolo ha semplicemente ingannato tutti, anche il suo stimato scienziato.
A proposito, dovresti almeno leggere l'articolo. Lì, oltre a risultati fantastici, si usano tecniche interessanti. Io stesso non ne ho provati molti.
Il 100% si è allenato come ieri e le onde non c'entrano nulla. Credetemi, un tester esperto di tutti i tipi di NS. E il concetto di filosofia di ciò che è NS....
Non capisco la sua posizione, pensa che questo lavoro mostri risultati affidabili? Pensi che sia possibile?
Non mi interessa quello che qualcuno prevede, confesso che non ho nemmeno letto l'articolo. Ma quello che prevedono lì (segno, direzione, se ho capito bene) con una probabilità del 94% è IMPOSSIBILE!!!!! Credetemi. Di solito non è più alto del 64% per una previsione, e questo è!!!!! Questo è un gran bel punteggio. E tu dici che predice il colore delle candele con una probabilità del 94%!!!!! I Ns non possono farlo. Ammetto onestamente che non ho programmato la rete, ma come utente di essa, sì. NS non è una chiave magica, purtroppo. Affinché la rete funzioni, bisogna dare almeno un segnale che funzioni anche senza la rete, solo male. Diciamo che non compone. Tiene, ma non compone. Quindi usare NS insieme a un altro indicatore è POSSIBILE!!!!!! Non sono sicuro al 100% che NS aiuterà a migliorare i segnali. MA..... NS vi darà diversi modi di allenamento, ma nessuno sa quale di essi funzionerà. Si può solo sperare per fortuna che si scelga quello giusto.
In ogni caso, non ho mai incontrato un NS che dia il 100% di fiducia nel futuro. Almeno l'80%. Tanto più quando si tratta di prevedere un segno, con una probabilità del 94% non è proprio possibile. Neanche un passo avanti....
Sono totalmente d'accordo ... se non hai buoni predittori non otterrai nessun buon risultato )))) Con 1 VP è difficile fare qualcosa di buono ... e se hai dei predittori, non avrai bisogno di tutto il casino con reti e altri algoritmi ...)