[Archivio] Imparare a fare soldi abitanti del villaggio! - pagina 770
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...... sarà indolore solo per pochi perdere quei soldi.
Non credo che KimIV sia in pericolo, perché il denaro è probabilmente allocato in un denso portafoglio di EAs multi-valuta, con molte strategie scarsamente correlate e l'effetto divergenza permette di lavorare stabilmente anche con un aumento del rischio per i singoli EAs.
Sono d'accordo, predico anche la diversificazione del trading di diversi mercati, strumenti e strategie. Poi abbiamo il sistema stabile risultante.
Ma qui alcuni sostengono una sola strategia che dà il 100% a settimana con rischi esorbitanti...
Ma qui alcune persone sostengono una sola strategia che dà il 100% a settimana con rischi esorbitanti...
Non esagerare. Se ancora non capisci il rischio e il rendimento dell'EA in questione, allora mi dispiace e non posso aiutarti.
E tutti qui sanno anche che i portafogli sono altamente desiderabili. Lo penso anch'io.
Per gli abitanti del villaggio da sperimentare.
Ho trovato una curiosa siepe di 12 coppie. Un paio di giorni già lavorando in un corridoio stretto di non più di +5 c.u. - 5 c.u. (con lotto dato 0,01).
Spread totale comprese le commissioni -2,5 c.u.
Nello script del rimorchio in una direzione, rispettivamente, per speculare nell'altro, è necessario invertire tutte le posizioni al contrario (penso che la maggior parte non hanno problemi facendo la seconda metà).
Il problema con questo tipo di costruzioni è che devono essere chiuse quasi immediatamente, e più ordini ci sono, peggio sarà possibile farlo. Soprattutto se il broker trattiene la chiusura.
Il fatto è che ognuna delle posizioni incluse in una copertura ha un piccolo peso rispetto all'aggregato, e anche se c'è un movimento contro di noi al momento della chiusura, è molto piccolo. E a volte succede anche a nostro favore.
Inoltre, se organizziamo correttamente la chiusura, gestiamo correttamente il flusso occupato e altri errori, possiamo ridurre al minimo il tempo di chiusura.
Inoltre ha senso lasciare un piccolo margine di profitto (sopra la norma) solo per i costi di esecuzione.
Il fatto è che ognuna delle posizioni incluse in una copertura ha un piccolo peso rispetto all'aggregato, e anche se c'è un movimento contro di noi al momento della chiusura, è molto piccolo. E a volte succede anche a nostro favore.
Inoltre, se organizziamo correttamente la chiusura, gestiamo correttamente il flusso occupato e altri errori, possiamo ridurre al minimo il tempo di chiusura.
Inoltre ha senso lasciare un piccolo margine di profitto (sopra la norma) solo per i costi di esecuzione.
Non è molto chiaro cosa significhi "eccesso di profitto". L'intervallo specificato è +5 -5. Cosa dicono i test per almeno 3 anni? È una struttura stabile? O è possibile volare in alto a volte?
È tutto comprensibile. Ma sono pessimista sul reale e preferisco, ahem...ahem...esagerare. :)
Non è molto chiaro cosa significhi il "profitto in eccesso". L'intervallo specificato è +5 -5. Cosa dicono i test per almeno 3 anni? È una struttura stabile? O è possibile volare in alto a volte?
Non l'ho testato sulla storia. L'ho guardato solo negli ultimi tre giorni. Ma posso già vedere che il potenziale c'è. Quelli che l'hanno capito, penso che faranno la migliore esecuzione possibile per mantenere la probabilità di collisioni al minimo.
Vedo l'obiettivo in questo caso nell'intervallo di 2-3 c.u. Un margine di circa 0,5 c.u. Per un'esecuzione più rapida dell'obiettivo è meglio entrare dai limiti del corridoio. Questi ultimi possono essere impostati dal monitoraggio di una copertura costantemente aperta su una demo.
Naturalmente +5 e -5 era solo una stima, e i limiti reali della gamma sono molto provvisori.
Personalmente vedo il trading manuale come il più promettente con questa strategia. È sufficiente fare 1-2 entrate redditizie al giorno e avere il 3-5% di deposito al giorno da esso. I rischi possono permettere di utilizzare i mm appropriati per questo.
Non l'ho testato sulla storia. L'ho guardato solo negli ultimi tre giorni. Ma posso già vedere che il potenziale c'è. Quelli che l'hanno capito, penso che faranno la migliore esecuzione possibile per mantenere la probabilità di collisioni al minimo.
Vedo l'obiettivo in questo caso nell'intervallo di 2-3 c.u. Un margine di circa 0,5 c.u. Per un'esecuzione più rapida dell'obiettivo è meglio entrare dai limiti del corridoio. Questi ultimi possono essere impostati dal monitoraggio di una copertura costantemente aperta su una demo.
Naturalmente +5 e -5 era solo una stima, e i limiti reali della gamma sono molto provvisori.
Personalmente vedo il trading manuale come il più promettente con questa strategia. È sufficiente fare 1-2 entrate redditizie al giorno e avere il 3-5% di deposito al giorno da esso. I rischi sono abbastanza buoni per usare i mm appropriati per questo.
In alternativa, invece di una siepe permanentemente aperta, si può fare un semplice indicatore. Cioè visualizzare lo stesso numero sul grafico - il profitto totale della copertura "virtuale", prendendo come punto di riferimento il momento dell'inizializzazione dell'indicatore e ricordando i valori dei prezzi per tutti i simboli.
Inoltre è possibile monitorare i confini della gamma visualizzandoli anche. Cioè valori massimi e minimi del profitto totale per tutto il tempo, o per un periodo di tempo.
È meglio eseguire dei test per capire il comportamento del "portafoglio" nei mercati veloci. Nessuno ha mai cancellato le scelte (comprese quelle disegnate dal broker). Inoltre si può cercare di trovare i timeframe "corridoio" nei test. Se esiste. Cioè, c'è un certo confine di corridoio che si forma in uno o in un altro momento del terminale, dato che le voci devono essere fatte manualmente/script, per quanto ho capito. Insomma, i test sono a vista d'occhio anche in questo caso e le statistiche utili possono dare.