Quanto vale il "graal"? - pagina 10

 
"Rischio medio" - dato che i costi sono minimi. Il rischio di 700 sterline su un deposito di 1000 non è ancora molto, visto che si tratta di soldi piccoli. Tuttavia, il rischio di 7000 su un deposito di 10.000 è già un disastro.
 

Alexei, questa frase viene dal sito web dimeon

Ho disegnato da :)

 

A proposito, cosa significa: "pochi soldi"?

Tu hum hau, come si dice tra i laureati MGIMO :)

Pardon - DipAcademy :)

 
Naturalmente, tu hum hau. Ma anche tenendo conto dello stipendio medio in Russia (circa 20.000), è ancora piccolo.
 
Mathemat:
"Rischio medio" - dato che i costi sono minimi. Il rischio di 700 sterline su un deposito di 1000 non è ancora molto, visto che si tratta di soldi piccoli. Tuttavia, il rischio di 7000 su un deposito di 10.000 è già un disastro.
non è un rischio, è un kamikaze...
 

Ragazzi estoni sexy, di cosa stai parlando? Gli orsi si svegliano, si mette male!

 

Questo è davvero un problema non banale:

I risultati di trading del sistema con n scambi sono dati. Il drawdown massimo è dd %. Qual è la probabilità che con ulteriori N operazioni il massimo drawdown nella nuova area non superi il DD %?

La sequenza dei trade del sistema è uno schema di Bernoulli con probabilità di successo p nota e rapporto noto tra trade medio redditizio e trade medio perdente alfa noto.

 
Mathemat:

Questo è davvero un problema non banale:

I risultati di trading del sistema con n scambi sono dati. Il drawdown massimo è dd %. Qual è la probabilità che con ulteriori N operazioni il massimo drawdown nella nuova area non superi il DD %?

La sequenza dei trade del sistema è uno schema di Bernoulli con probabilità di successo p nota e rapporto noto tra trade medio redditizio e trade medio perdente alfa noto.


Ci risiamo con la probabilità...
 
tara: Ci risiamo con la probabilità...

Ci diamo del tu?

Il problema mi preoccupa da molto tempo, perché vedo spesso qui un bisonte esperto che istruisce un neofita che ha postato un dritto: "Raddoppia o meglio triplica il drawdown massimo".

 
Mathemat:

Questo è davvero un problema non banale:

I risultati di trading del sistema con n scambi sono dati. Il drawdown massimo è dd %. Qual è la probabilità che con ulteriori N operazioni il massimo drawdown nella nuova area non superi il DD %?

La sequenza dei trade del sistema è uno schema di Bernoulli con probabilità di successo p nota e rapporto noto tra trade medio redditizio e trade medio perdente alfa noto.

Il sistema ha un'alta probabilità di ciclicità. nel forex questa è una differenza fondamentale... quindi questo schema non ha applicazione...