Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 67
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Non uso reti neurali e non ci credo affatto.
Non seguo la strada del "proviamo un altro espediente". Identifico il problema e cerco di risolverlo. Praticamente lo risolvo da solo nella speranza che qualcuno si unisca a me, ma non succede.
Ho formulato i criteri per la "bontà" del modello sopra, ma non è interessante. Sto aspettando che sia interessante.
La logica fuzzy permette all'uscita di essere una previsione della dimensione della prossima candela (o candele) come una percentuale o decimale del desiderato, diciamo 50p.
L'output, per esempio, è 0,86, cioè la probabilità di una candela di 50 pips == 86%.
Non uso reti neurali e non ci credo affatto.
Non seguo la strada del "proviamo un altro espediente". Identifico il problema e cerco di risolverlo. Ho praticamente risolto tutto da solo nella speranza che qualcuno si unisca a me, ma non sta succedendo.
Sopra ho articolato i criteri per la "bontà" del modello, ma non è interessante. Sto aspettando che diventi interessante.
Qualsiasi sistema con uno stop loss fisso inferiore al vol del periodo di previsione (1 barra nel tuo caso) passerà i tuoi criteri. Per giorni, prendi uno stop<50 pips e l'errore sarà stazionario, ecc. ecc. E non c'è profitto :)
Qualsiasi sistema con uno stop loss fisso inferiore al vol del periodo di previsione (1 barra nel tuo caso) passerà i tuoi criteri. Per giorni, prendi uno stop<50 pips e l'errore sarà stazionario, ecc. ecc. E non c'è profitto :)
La Fuzzy Logic produce una previsione della dimensione della prossima candela (o candele) come una percentuale o frazione decimale della dimensione desiderata, diciamo 50 pip.
L'output è, per esempio, 0,86, cioè 50p == 86% di probabilità di una candela.
La Fuzzy Logic produce una previsione della dimensione della prossima candela (o candele) come una percentuale o frazione decimale della dimensione desiderata, diciamo 50 pip.
L'output è, per esempio, 0,86, cioè 50p == 86% di probabilità di una candela.
Per favore! Applausi!
Clicca sull'illustrazione per una visione migliore. Ora una spiegazione:
Dopo il momento dell'acquisto del prezzo (insieme alla 13a vendita di un muv) è necessario accompagnare la posizione, aspettando il momento in cui la situazione diventa favorevole. Dovremmo sempre fare in modo che al momento attuale il muv sia sempre venduto. Quando la prossima barra è chiusa, la prima parte della mouve dovrebbe essere chiusa e una nuova dovrebbe essere aperta (venduta). Non è necessario fare lo stesso con il prezzo.
Vendendo il muv - in parti di 0,01, e comprando il prezzo - in parti di 0,13, perché qui il periodo muv è 13.
Ma al netting dopo il 13° passo siamo sempre fuori dal mercato :(
E l'impressione è che sia possibile fare un profitto anche su un processo Wiener!
Ma per riacquistare il muv, bisogna anche dividere il riacquisto in 13 iterazioni. E solo il mercato sa a quale livello sarà il vostro muve di riscatto finale dopo 13 barre:
Per favore! Applausi!
Per ora sto solo passeggiando. Cercando le entrate.
Legga un po', si occupi della questione. È molto(!) interessante.
Per ora sto solo passeggiando. Cercando le entrate.
Legga un po', si occupi della questione. È molto(!) interessante.
Qualsiasi sistema con uno stop loss fisso inferiore al vol del periodo di previsione (1 barra nel tuo caso) passerà i tuoi criteri. Per giorni, prendi uno stop<50 pips e l'errore sarà stazionario, ecc. ecc. E non c'è profitto :)
Non c'è una fermata o un take away. È chiaro che non state parlando di loro. Ma non ce ne sono. Nessuno taglia i picchi e le depressioni. Quello che accadrebbe se lo facessero è un'altra questione...
No, non proprio, e per dirla tutta, per niente interessante.
Forse hai ragione.
Equivale a dire che il rosso è meglio del blu.
Ed è più una questione di opportunità/appropriatezza di applicare l'uno o l'altro.