Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 132

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Debugger:
Penso che dopo l'implementazione di questo strumento sarà impossibile fare soldi sul forex :)

Quando siamo visitati dal Genio
Migliaia di dubbi sciamano:
Troppo semplice per il Genio,
E la verità è spiegata dal pogetto...

Dov'è la famosa fronte di Socrate?
E non abbastanza aforismi...
Dove sono le rivelazioni di Da Vinci?
E un treno di pensieri troppo familiare...

Dove: "Eureka!"
- L'epifania di Archimede?
Dov'è la vittoria di Alessandro Magno?
Dov'è la follia di Van Gogh?
Dove sono i discorsi di Bach e Dio?

Dov'è la leggerezza di Mozart - la supermusicalità?
Prendiamo la chiarezza per banalità.
Ma dovunque c'è il Genio
La luce misteriosa e celeste scorre!

E i "Napoleoni" - imbottigliamento locale - si accalcano orfani contro il muro...

SZZY: grazie, vorrei sorridere ma non posso, a seconda della tua età sei banale, o forse malato, scegli tu

a faa1947: provate a usare i livelli di consolidamento dei prezzi invece della chiusura. Integer ha un buon indicatore dei livelli di consolidamento iKvantLevels

 

Ammetto il mio errore. Non darò più alcun suggerimento.

Forse Vadim Junko ha ragione... per dire a tutti di andare a farsi fottere con questo atteggiamento...?!

 

Frequenza

Torniamo al modello di mercato verbale:

kotir = tendenza + rumore + periodicità + stagionalità

Ho scritto prima che non ho approcci alla periodicità, con cui intendo un processo deterministico (un processo che ha una forma analitica) con ampiezza variabile e periodo variabile.

Periodicità è una parola sovraccarica, ma non ne ho altre.

Ho alcune idee su come affrontare questo problema e tenerne conto nel modello. Come strumento di analisi prendo il programma di Ilyuhin, che dà uno spettrogramma, calcolato con il metodo della massima entropia (sembra da Burg). Quindi la prima cifra per H1 è 78000 barre.

Possiamo tranquillamente dire che non c'è periodicità, perché non ci sono picchi distinti. Questi picchi corrispondono al periodo (il periodo sull'ascissa è usuale per noi, non la frequenza) di MA, qualche analogo della frequenza della portante.

 
faa1947:

Frequenza

Torniamo al modello di mercato verbale:

kotir = tendenza + rumore + periodicità + stagionalità

Ho scritto prima che non ho approcci alla periodicità, con cui intendo un processo deterministico (un processo che ha una forma analitica) con ampiezza variabile e periodo variabile.

Periodicità è una parola sovraccarica, ma non ne ho altre.

Ho alcune idee su come affrontare questo problema e tenerne conto nel modello. Come strumento di analisi prendo il programma di Ilyuhin, che dà uno spettrogramma, calcolato con il metodo della massima entropia (sembra da Burg). Quindi la prima immagine per H1 è 78000 barre.

Oh, eccoti qua! Quindi, credo che tu abbia trovato un programma vecchio e nuovo per te. :о)

Possiamo tranquillamente dire che non c'è periodicità, perché non ci sono picchi espliciti. Questi picchi corrispondono al periodo (l'ascissa è il solito periodo, non la frequenza) di MA, una sorta di analogo della frequenza della portante.

Geniale, dannazione!!!! Ascolta, non stai comunicando abbastanza con i tuoi colleghi. Se avesse chiesto, le sarebbe stato detto. Aggiungerei che questo:

Quota = tendenza + rumore + periodicità + stagionalità

non è tra le virgolette. Niente affatto. Questo è il rumore. Quando si fa trading - si è disposti a fare accordi in qualsiasi "luogo di rumore". Ma nessuno farà trading con te sulla tua MA e su qualsiasi altra stronzata che tiri fuori come "trend". Certo, ci sono fallimenti, come borchie, ecc, ma è ancora raro.

 

Farnsworth: нет на котирвках. Вообще нет. Шум, это когда Вы звоните своей даме сердца, и вместо "привет дорогая", в телефонной трубке раздается "пшшшууушшлааааннааафиииг". Это шум. Когда Вы торгуете - с вами готовы заключать сделки в любом "месте шума". Но с вами никто не будет заключать сделки по вашему МА и любой другой фигне, которую придумаете типа "тренд". Конечно, бывают сбои, типа шпилек и т.д. но это все же редкость.


State guidando nel traffico generale e improvvisamente qualche idiota colpisce la vostra auto dal traffico in arrivo - nella vostra comprensione, naturalmente, questo non è né casualità né rumore, perché confondete un valore casuale con la sua manifestazione specifica, dopo di che diventa non casuale e un fatto misurato con un valore nello spazio e nel tempo.

Sul tuo thread ho dato le mie spiegazioni su dove viene la tendenza e dove viene il rumore. Nessuna risposta da parte vostra.

Periodicità. Si verifica a causa delle fluttuazioni intorno al prezzo di equilibrio domanda-offerta: venditore più caro, compratore meno caro. Su lunghi periodi e in definitiva si tratta di fluttuazioni nella produzione e nella domanda di beni-servizi.

Il grafico sopra mostra che le fluttuazioni che hanno un carattere regolare nell'intervallo di 80000 mila ore sul mercato forex non esistono. Forse ci sono fluttuazioni più piccole - lo vedremo più tardi.

 
faa1947:

State guidando nel traffico generale e improvvisamente qualche idiota colpisce la vostra auto dal traffico in arrivo - nella vostra comprensione, naturalmente, questo non è né casualità né rumore, perché confondete un valore casuale con la sua manifestazione specifica, dopo di che diventa non casuale e un fatto misurato con un valore nello spazio e nel tempo.

Sul tuo thread ho dato le mie spiegazioni su dove viene la tendenza e dove viene il rumore. Nessuna risposta da parte vostra.

Periodicità. Si verifica a causa delle fluttuazioni intorno al prezzo di equilibrio domanda-offerta: venditore più caro, compratore meno caro. Su lunghi periodi e in definitiva si tratta di fluttuazioni nella produzione e nella domanda di beni-servizi.

Il grafico sopra mostra che le fluttuazioni che hanno un carattere regolare nell'intervallo di 80000 mila ore sul mercato forex non esistono. Forse ci sono fluttuazioni più piccole - lo vedremo più tardi.

Faa, tutto fluttua, è così che funziona il mondo. Vedi, anzi, perdonami, ma quello che hai "dato" è un gioco da ragazzi... per il forex. (I vostri studenti sono un'altra cosa).
 
faa1947:

Periodicità. Si verifica a causa delle fluttuazioni intorno al prezzo di equilibrio domanda-offerta: venditore più caro, compratore meno caro. Per lunghi periodi e alla fine si tratta di fluttuazioni nella produzione e nella domanda di beni-servizi.

Lei ha una comprensione piuttosto semplicistica della legge della domanda e dell'offerta e in particolare del prezzo di equilibrio. Questa legge non stabilisce né richiede alcun tipo di rideterminazione.
 
Debugger:

Ammetto il mio errore. Non darò più alcun suggerimento.

Forse Vadim Junko ha ragione... per dire a tutti di andare a farsi fottere con questo atteggiamento...?!


Beh, non tutti hanno questo atteggiamento, e forse per il bene di quei pochi ha senso restare? Non c'è mai stato miele senza catrame.
 
C-4:
Lei ha una comprensione piuttosto semplicistica della legge della domanda e dell'offerta e in particolare del prezzo di equilibrio. Questa legge non stabilisce né richiede alcuna periodicità.

Beh, forse non è un buon esempio. Tuttavia, la nozione di prezzo di equilibrio è una delle basi della microeconomia. Non è questo il punto. Si tratta di me. Solo 5 giorni fa non sapevo come avvicinarmi alla nozione di "periodicità", ora mi sembra di saperlo e cercherò di mostrare la mia comprensione di essa. Prendo H1 a 80000 barre su grandi periodi rispetto al timeframe, nessuna periodicità. Ecco la metà di quel campione:

Qualcosa a sinistra è apparso, ma l'ampiezza è troppo piccola. Conclusione: non c'è periodicità nel campione dal 23.02.05 9:00 al 16.01.12 18:00

 
Farnsworth:

i tuoi studenti sono un'altra cosa

I miei studenti non confondono un valore casuale con la sua realizzazione. Mantieni le tue battute al minimo e sii comunque sostanziale se hai qualcosa da dire
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