Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 109
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Quindi un'altra ripetizione per gli econometrici particolarmente dotati:
È possibile dettagliare, visto che i dati in generale non sono troppi, formulare RISULTATI sotto forma di tabella per il montaggio e separatamente per le previsioni come: data e ora della tornitura ZZ?
Per voi personalmente in qualsiasi quantità
Secondo le tabelle, tutto sembra sommarsi ad un bar di 4 ore. Nessuna presa è stata notata, sembra.
Cosa posso dire? Chiedi a tua moglie di cucire un sacchetto di soldi e compra una buona pala al negozio di ferramenta per spalare gli stessi soldi. Se i vostri modelli di regressione possono davvero prevedere i picchi di ZZ così accuratamente, allora tutti i tipi di Soros e altri Ganns e Nostradamus riposano tranquilli.
Avevo un caso. Ha costruito una rete neurale e l'ha addestrata. Lo ha eseguito al di fuori del campione di allenamento. I risultati sono stati del 100%. Da un lato ero contento, ma dall'altro capivo che non c'erano miracoli, così ho iniziato a ricontrollare. Si è scoperto che il programma che aveva preparato gli esempi di addestramento per il NS, per errore uno degli ingressi stava alimentando il valore destinato all'uscita. Beh, è stato duplicato anche all'uscita. Non è successo un miracolo.
Secondo le tabelle, tutto sembra sommarsi ad un bar di 4 ore. Non sembra esserci nessuna fregatura.
Cosa posso dire? Istruisci tua moglie a cucire una borsa per i soldi e compra una buona pala in un negozio di ferramenta per spalare gli stessi soldi. Se i vostri modelli di regressione possono davvero prevedere i picchi di ZZ così accuratamente, allora tutti i tipi di Soros e altri Ganns e Nostradamus riposano tranquilli.
Avevo un caso. Ha costruito una rete neurale e l'ha addestrata. Lo ha eseguito al di fuori del campione di allenamento. I risultati sono stati del 100%. Da un lato ero contento, ma dall'altro capivo che non c'erano miracoli, così ho iniziato a ricontrollare. Si è scoperto che il programma che aveva preparato gli esempi di addestramento per il NS, per errore uno degli ingressi stava alimentando il valore destinato all'uscita. Beh, è stato duplicato anche all'uscita. Il miracolo non è avvenuto.
Purtroppo la nostra opinione è la stessa, non cucirò la borsa - risparmierò sui fili.
Come ho scritto sopra, non capisco il risultato in linea di principio. I tentativi di leggere qualcosa sui modelli probit non hanno portato da nessuna parte. Ma vorrei davvero modellare le inversioni.
Purtroppo le nostre opinioni sono le stesse, non cucirò la borsa - risparmierò sul filo.
Economia ed economia sono termini diversi, anche se sono simili nel suono. L'economia è più spesso una conseguenza di idee troppo progressiste in economia.
Come ho scritto sopra, non capisco il risultato in linea di principio. I tentativi di leggere qualcosa sui modelli probit non hanno portato a nulla.
Perché capire? Se il risultato è confermato nella pratica, allora non c'è niente e non c'è tempo per capire - è necessario tagliare il cavolo.
E se non è confermato, anche la mancanza di risultati è un risultato.
Economia ed economia sono termini diversi, anche se simili nel suono. L'economia è più spesso una conseguenza dell'applicazione di idee troppo progressiste in economia.
Perché capire? Se il risultato è confermato nella pratica, allora non c'è niente e non c'è tempo per capire - è necessario tagliare il cavolo.
E se non è confermato, anche la mancanza di risultati è un risultato.
Buona giornata!
Lasciatemi aggiungere un commento per il signor faa1947. Prova a simulare il commercio con ingressi di inversione. Penso che sia qui che si trovano le stronzate. Nel senso che forse sono inutili per il trading reale (per esempio, la previsione della media mobile dà anche buoni risultati in termini di precisione, ma niente per il trading).
Un altro pensiero, scrivo: provare a modellare mestieri di durata da pivot a pivot. Mi chiedo se ci saranno dei pesci?
Mi capita di essere qui...
... (per esempio, prevedere una media mobile dà anche buoni risultati in termini di precisione, ma non dà nulla per il trading).
Non lo fa, per la semplice ragione che il cosiddetto effetto Slutsky-Yule è presente in questa curva. Significa che le false correlazioni appaiono su un punto piatto. Essenzialmente, si prende un segmento di lunghezza fissa e lo si sposta di un campione. Tali campioni spostati sono al 99% uguali (differiscono solo di un nuovo valore) e naturalmente alcuni valori statistici, come le medie, saranno fortemente correlati, ma in realtà non c'è una tale relazione come classe. Si può anche controllare su una serie sov.random e ottenere una correlazione molto alta per MA su tali serie.(cioè un'alta correlazione MA implica che il MA è simile a se stesso)
Per un trading di successo, tale MA deve essere previsto con grande precisione, ma è impossibile in linea di principio. Quindi è così.
PS: visto che sei qui, ti do un consiglio - faa, non cazzeggiare, le ZZ non sono previste - sono posti dove il prezzo non succede praticamente mai, sono casuali, e completamente casuali. Nessun modello di regressione è adeguato per questo caso.
Sono qui per caso...
(cioè un'alta correlazione di MA dice che MA è simile a se stesso)
Per un trading di successo tale MA deve essere previsto con grande precisione, il che è impossibile in linea di principio. Quindi è così.
Perché capire? Se il risultato è confermato nella pratica, allora non c'è niente da capire e non c'è tempo per tagliare il cavolo.
C'è una differenza fondamentale nei nostri approcci:
NS è una scatola nera per le persone con una buona dizione.
L'econometria (leggi statistica) non riconosce le cifre ottenute se non c'è una spiegazione verbale per esse. La caratteristica principale della statistica è la sfiducia in tutto e tutti. Lo chiamano scientifico - probabilità, intervallo di confidenza, ecc.
Sono più vicino alla statistica, ed è per questo che non accetto NS. Troppo spesso ho visto persone che ottengono una cifra e iniziano a sventolarla. Uno dei concetti base della statistica è la correlazione ed è nella base che la gente cade nella terribile fornicazione - ottenere connessioni con gli anelli di Saturno, il caffè, ecc. Qualsiasi cifra deve essere dimostrata prima in modo significativo e poi matematicamente.
Buon pomeriggio!
Permettetemi di inserire un commento per il signor faa1947. Prova a simulare il trading sugli ingressi pivot. Penso che sia qui che si trovano le stronzate. Nel senso che forse sono inutili per il trading reale (per esempio, la previsione della media mobile dà anche buoni risultati in termini di precisione, ma niente per il trading).
Un altro pensiero, scrivo: provare a modellare i trade di durata da pivot a pivot. Mi chiedo se ci saranno dei pesci?
Il modello di breakout contiene due numeri per la variabile dipendente: 0 e 1. E quali sono gli ingressi di inversione?
Il processo di modellazione è il seguente: si prende un campione (io 500 barre) e si calcolano i coefficienti delle equazioni da esso. Poi ci sono due modalità. 1 - prendiamo il coefficiente e facciamo una previsione per la prossima barra in avanti nel campione. Aggiungiamo la barra successiva all'interno del campione e facciamo di nuovo delle previsioni. Ho postato il risultato sopra. Questo è un montaggio classico.
Si può fare una previsione al di fuori del campione. In precedenza, quando la previsione del livello del cotier è la prossima barra. Qui non è chiaro. La prossima inversione non è sicuramente la prossima barra. La distanza tra le inversioni è di molte barre e variabile (casuale). Non capisco come prevedere, questo è il problema.
Le regressioni che state costruendo non sono ideologicamente diverse da quelle di NS: infatti sono gli stessi giochi con i numeri senza alcun contenuto interno intelligibile.
Il modello probit contiene due numeri per la variabile dipendente: 0 e 1
Ditemi in un linguaggio popolare cos'è questo "modello probit" e perché è così buono per gli econometrici.
Basta non mettere il link al wiki. Raccontaci nella tua lingua con esempi.