Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 85
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Questa è la seconda volta che dici "siamo arrivati", quindi deciditi, lo smoothing non si adatta in nessun modo al concetto di tendenza come lo intendiamo noi.
Preferisco il termine "lisciatura" piuttosto che "tendenza". Comunque, lo smoothing ha una forma analitica ed è facilmente estrapolabile
Ai commercianti non interessa cosa piace alla setta econometrica. I broker non pagano lo smoothing perché è ritardato, cioè il giorno di ieri. E la mediazione porta a profondi drawdown azionari.
Se pagate di tasca vostra per previsioni di dati regolari o almeno compensate le perdite, allora ci piacerebbe anche questo.
Ai commercianti non interessa cosa piace alla setta econometrica. I broker non pagano lo smoothing perché è ritardato, cioè il giorno di ieri. E la mediazione porta a profondi drawdown azionari.
Se pagherete di tasca vostra le previsioni dei dati smussati o almeno rimborserete le perdite, allora vorremmo anche questo.
Reshetov, leggi quello che scrivo per una volta, guarda il mio modello - il suo significato è disponibile anche per te.
Per gli altri che leggono questo thread.
La cosa principale è la seguente: quando si decompone una quotazione in componenti, non importa con l'aiuto di indicatori, regressioni, VS o in qualsiasi altro modo, dobbiamo poter tornare alla quotazione di base, cioè se sommiamo tutto ciò in cui l'abbiamo decomposta, dobbiamo ottenere la quotazione di base. Non un pip di dati dovrebbe essere perso. Come ottenere questo in TA non lo so. Come realizzarlo in regressione l'ho mostrato nel ramo.
Ero come tutti gli altri e pensavo alla tendenza come ad una linea retta. E poi mi sono chiesto: perché una linea retta e non una curva? E ho scoperto rapidamente che un numero enorme di persone dice che è una curva. Immediatamente molti problemi sono scomparsi. Perché siamo interessati alla direzione del trend sull'ultima barra, e quello che è successo 200 barre fa - non importa. Quindi lunga vita alla curva!
insistono nell'adottare la funzione Gamma
Reshetov, leggi per una volta quello che scrivo, guarda il mio modello - il suo significato è disponibile anche per te.
Per il resto di voi che state leggendo questo thread.
La cosa principale è la seguente: quando si decompone una quotazione nelle sue componenti, non importa con l'aiuto di indicatori, regressioni, NS o qualsiasi altro metodo, dovremmo essere in grado di tornare alla quotazione iniziale, cioè se aggiungiamo tutto ciò che abbiamo decomposto in, dovremmo ottenere la quotazione iniziale. Non un pip di dati dovrebbe essere perso. Come ottenere questo in AT - non lo so. Come realizzarlo in regressione l'ho mostrato nel ramo.
Si dovrebbe specificare il tipo di funzioni che descrivono separatamente le componenti del quoziente, ecco perché non si capisce, tutti sono disposti a rompere in componenti, ma è difficile spiegare questa ripartizione.
Perché, l'ho spiegato. Posso farlo di nuovo.
Prendete un quoziente. Anche se c'è una tendenza, non possiamo dire nulla sulle statistiche - la tendenza supererà tutte le statistiche.
Selezioniamo la tendenza smussando НР, prendiamo delle barre НР (4) e vi aggiungiamo la differenza tra il kotir e lo smussamento.
Guardiamo il residuo di questa regressione. Vediamo che la tendenza (ACF) rimane di nuovo. Ancora una volta, come sopra, ma per il residuo della prima regressione.
Guardiamo il residuo della nuova regressione estesa. Vediamo che non c'è nessun ACF. Rallegriamoci e cerchiamo ARCH - sono alcune proprietà del quoziente iniziale che non erano visibili all'inizio. Questo è tutto.
Risultato: abbiamo due lisciature + due residui diversi dopo la lisciatura. Se li sommiamo otteniamo la quotazione iniziale, non una perdita di pip. Inoltre abbiamo modellato ARCH se necessario, che non è espresso in pip, ma era il quoziente iniziale.
L'ho scritto molte volte. Si può vedere nella formula.
Beh, solo perché lei non lo sa, non significa che gli altri non lo sappiano. E non c'è divisione tra AT ed econometria.
La maggior parte delle persone, ovviamente, gioca solo con le immagini degli indicatori senza nemmeno conoscere le formule degli indicatori. Ma sembra che qui abbiamo persone che capiscono la matematica...
Solo perché tu non lo sai, non significa che gli altri non lo sappiano. E non c'è divisione tra AT ed econometria.
La maggior parte delle persone, ovviamente, gioca solo con le immagini degli indicatori senza nemmeno conoscere le formule degli indicatori. Ma ci sono persone qui che capiscono la matematica...