Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 85

 
yosuf:
Questa è la seconda volta che dici "siamo arrivati", quindi deciditi, lo smoothing non si adatta in nessun modo al concetto di tendenza come lo intendiamo noi.
Ero come tutti gli altri e pensavo che la tendenza fosse una linea retta. E poi mi sono chiesto: perché una linea retta e non una curva? E ho scoperto rapidamente che un numero enorme di persone dice che è una curva. Immediatamente molti problemi sono scomparsi. Perché siamo interessati alla direzione del trend sull'ultima barra, e quello che è successo 200 barre fa - non importa. Quindi lunga vita alla curva!
 
faa1947:
Preferisco il termine "lisciatura" piuttosto che "tendenza". Comunque, lo smoothing ha una forma analitica ed è facilmente estrapolabile

Ai commercianti non interessa cosa piace alla setta econometrica. I broker non pagano lo smoothing perché è ritardato, cioè il giorno di ieri. E la mediazione porta a profondi drawdown azionari.

Se pagate di tasca vostra per previsioni di dati regolari o almeno compensate le perdite, allora ci piacerebbe anche questo.

 
Reshetov:

Ai commercianti non interessa cosa piace alla setta econometrica. I broker non pagano lo smoothing perché è ritardato, cioè il giorno di ieri. E la mediazione porta a profondi drawdown azionari.

Se pagherete di tasca vostra le previsioni dei dati smussati o almeno rimborserete le perdite, allora vorremmo anche questo.

Reshetov, leggi quello che scrivo per una volta, guarda il mio modello - il suo significato è disponibile anche per te.

Per gli altri che leggono questo thread.

La cosa principale è la seguente: quando si decompone una quotazione in componenti, non importa con l'aiuto di indicatori, regressioni, VS o in qualsiasi altro modo, dobbiamo poter tornare alla quotazione di base, cioè se sommiamo tutto ciò in cui l'abbiamo decomposta, dobbiamo ottenere la quotazione di base. Non un pip di dati dovrebbe essere perso. Come ottenere questo in TA non lo so. Come realizzarlo in regressione l'ho mostrato nel ramo.

 
faa1947:
Ero come tutti gli altri e pensavo alla tendenza come ad una linea retta. E poi mi sono chiesto: perché una linea retta e non una curva? E ho scoperto rapidamente che un numero enorme di persone dice che è una curva. Immediatamente molti problemi sono scomparsi. Perché siamo interessati alla direzione del trend sull'ultima barra, e quello che è successo 200 barre fa - non importa. Quindi lunga vita alla curva!
La tendenza è inestricabilmente legata al senno di poi su cui è determinata, è la direzione prevalente del prezzo nel volume selezionato di campionamento di dati storici, e che fosse dritta o curva non importa, perché la dritta è un caso speciale della curva. E insisto a prendere come base della linea di tendenza la funzione Gamma, che in un caso particolare può facilmente trasformarsi in una linea retta, e quando necessario, si trasforma in una curva, fino a un seno, come ho già notato.
 
yosuf:
insistono nell'adottare la funzione Gamma
Sì, di nuovo gamma. Bene, quindi scrivi la tua funzione in termini di EViews. Lo userò al posto di HP e farò riferimento a voi ovunque. Se hai bisogno di ripetere il suo aspetto, lo farò.
 
faa1947:

Reshetov, leggi per una volta quello che scrivo, guarda il mio modello - il suo significato è disponibile anche per te.

Per il resto di voi che state leggendo questo thread.

La cosa principale è la seguente: quando si decompone una quotazione nelle sue componenti, non importa con l'aiuto di indicatori, regressioni, NS o qualsiasi altro metodo, dovremmo essere in grado di tornare alla quotazione iniziale, cioè se aggiungiamo tutto ciò che abbiamo decomposto in, dovremmo ottenere la quotazione iniziale. Non un pip di dati dovrebbe essere perso. Come ottenere questo in AT - non lo so. Come realizzarlo in regressione l'ho mostrato nel ramo.

Devi specificare il tipo di funzioni che descrivono separatamente le componenti del quoziente, ecco perché non ti capiscono, tutti sono bravi a scomporre in componenti, ma è difficile spiegare esattamente come scomporre.
 
yosuf: E insisto a prendere la funzione Gamma come base per la linea di tendenza, che in un caso particolare può facilmente trasformarsi in una linea retta, e quando necessario, si trasforma in una curva, fino a un seno, come ho già notato.
Yusuf, se hai bisogno di qualcosa di veramente universale (molto più universale delle funzioni Gamma), vedi le funzioni ipergeometriche. Ma qual è il senso di tutto questo?
 
yosuf:
Si dovrebbe specificare il tipo di funzioni che descrivono separatamente le componenti del quoziente, ecco perché non si capisce, tutti sono disposti a rompere in componenti, ma è difficile spiegare questa ripartizione.

Perché, l'ho spiegato. Posso farlo di nuovo.

Prendete un quoziente. Anche se c'è una tendenza, non possiamo dire nulla sulle statistiche - la tendenza supererà tutte le statistiche.

Selezioniamo la tendenza smussando НР, prendiamo delle barre НР (4) e vi aggiungiamo la differenza tra il kotir e lo smussamento.

Guardiamo il residuo di questa regressione. Vediamo che la tendenza (ACF) rimane di nuovo. Ancora una volta, come sopra, ma per il residuo della prima regressione.

Guardiamo il residuo della nuova regressione estesa. Vediamo che non c'è nessun ACF. Rallegriamoci e cerchiamo ARCH - sono alcune proprietà del quoziente iniziale che non erano visibili all'inizio. Questo è tutto.

Risultato: abbiamo due lisciature + due residui diversi dopo la lisciatura. Se li sommiamo otteniamo la quotazione iniziale, non una perdita di pip. Inoltre abbiamo modellato ARCH se necessario, che non è espresso in pip, ma era il quoziente iniziale.

L'ho scritto molte volte. Si può vedere nella formula.

 
faa1947: Il principio principale è il seguente: quando si decompongono le quotazioni in componenti, non importa con l'aiuto di indicatori, regressioni, HC o qualsiasi altro metodo, dovremmo essere in grado di tornare alla quotazione di base, cioè, se sommiamo tutto ciò che abbiamo decomposto in, dovremmo ottenere la quotazione di base. Non un pip di dati dovrebbe essere perso. Come ottenere questo in TA non lo so.

Beh, solo perché lei non lo sa, non significa che gli altri non lo sappiano. E non c'è divisione tra AT ed econometria.

La maggior parte delle persone, ovviamente, gioca solo con le immagini degli indicatori senza nemmeno conoscere le formule degli indicatori. Ma sembra che qui abbiamo persone che capiscono la matematica...

 
Mathemat:

Solo perché tu non lo sai, non significa che gli altri non lo sappiano. E non c'è divisione tra AT ed econometria.

La maggior parte delle persone, ovviamente, gioca solo con le immagini degli indicatori senza nemmeno conoscere le formule degli indicatori. Ma ci sono persone qui che capiscono la matematica...

Potete dirmi come contabilizzare il residuo dell'indicatore in TA? E in generale, come si contabilizza il residuo dell'AT?