Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 70
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Continua a scortare il muv fino a quando il prezzo è di nuovo sotto il muv. Come funziona questo follow-up? In questo caso, chiudiamo la piccola posizione che hai aperto sulla linea verticale sinistra e apriamo una nuova microposizione su una nuova barra. Cioè, il nostro muv è di nuovo rilevante, cioè abbiamo esattamente il muv sulla barra corrente. Questo è l'"accompagnamento" del muv. E ora facciamo questo fino a quando il prezzo è di nuovo sotto il muv.
Tendo a credere che insegnando sul flusso di dati sui prezzi, questo non sia affatto realizzabile/ricevibile.
Il mio atteggiamento nei confronti di questoè qui .
L'accumulo di moove nel mio esempio è il processo di vendita costante del prezzo su 13 barre. Questo è
sell( Clo[12] + Clo[12] + ... + Clo[ 0 ] ) == sell( 13 * MA( 0; 13 ) )
Non possiamo farlo istantaneamente, dobbiamo farlo gradualmente in 13 passi.
L'accumulo di moove nel mio esempio è il processo di vendita costante del prezzo su 13 barre. Questo è
sell( Clo[12] + Clo[12] + ... + Clo[ 0 ] ) == sell( 13 * MA( 0; 13 ) )
Non possiamo farlo istantaneamente, dobbiamo farlo gradualmente in 13 passi.
Tutto questo è fantastico, naturalmente, ma non si tiene presente che le microposizioni (aka 1/13 mouve) non saranno chiuse al prezzo delle vecchie 13 barre, ma al prezzo della corrente, barra zero. Di conseguenza, sulla prossima barra non si può semplicemente sincronizzare la posizione con il valore del muv, ma il muv può farlo: semplicemente rimuove la barra più vecchia dal calcolo e prende quella più recente. L'unica cosa che si può fare in questa situazione è aumentare ulteriormente il periodo di mediazione. Ma il problema è che man mano che il periodo di mediazione aumenta, il prezzo si allontanerà sempre più dal muving, e ci vorrà sempre più tempo perché il prezzo ritorni al suo valore medio.
Prendete e calcolate da soli cosa diventerà l'equità alla tredicesima barra dopo aver iniziato a comprare. Non ci sono reti, noi commerciamo nel DC!
Vendo davvero il muv e faccio davvero attenzione che le posizioni short aperte in totale corrispondano al muv venduto (beh, ovviamente con un fattore 13), facendo "accompagnamento".
Questa è la prossima idea sull'aumento del periodo - un'idea molto utile, tra l'altro. Ma per ora dobbiamo capire quello di base.
L'ho scambiato per un altro, l'ho scambiato per un altro.
Che versatilità di un ramo - un romanzo!
I miei cinque centesimi (San Sanych, perdonami se puoi) .
Ragazzi, lo spazio dei prezzi è unidimensionale. E se qualcuno ha pensieri sulla partecipazione del tempo in questo casino, allora ricordiamoci della quantizzazione in forma di barre (candelieri).
Cosa c'entra allora R^2?
Cosa c'entra R^2?
Sì, è in relazione a NS. Ho provato a riempire il vuoto, ma non ci sono riuscito.
San Sanych, - mi scusi, ma l'analisi di regressione...
Risulta - non R^2, ma solo h-qualcosa!?
San Sanych, - mi scusi, ma l'analisi di regressione...
Risulta - non R^2, ma solo h-qualcosa!?