Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 51

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Tuttavia, questa innaturale "consistenza" dell'errore è anche allarmante.
 
avtomat:
Non sono sicuro di quale sia esattamente l'obiettivo?
il residuo del modello dovrebbe avere una varianza uguale a una costante, se possibile
 
Mathemat:
Tuttavia, questa innaturale "consistenza" dell'errore è anche allarmante.
Questo è l'ideale. Ottenuto dopo aver modellato il residuo con il modello ARCH
 
Questo è un ideale innaturale: il rapporto tra il s.c.o. di un errore e il suo m.o. è troppo basso.
 
Mathemat:
Questo è un ideale innaturale: il rapporto tra il s.c.o. di un errore e il suo m.o. è troppo basso.
L'ideale è una costante. Quasi raggiunto. Questo significa che non ci sono sorprese nella previsione.
 
faa1947:
Il residuo del modello dovrebbe avere una varianza uguale a una costante, se possibile.

Se questo è davvero lo scopo dichiarato, allora dovreste riconsiderare le basi stesse. Ma mi sembra che lei sia di nuovo confuso - questa volta nella sua comprensione dello scopo della modellazione.

Non pensare che io stia cercando di prendertela con te qui. No, quello che vi suggerisco qui è che dovreste riconsiderare tutte le vostre azioni fin dall'inizio, a partire dalla definizione del problema e dagli obiettivi.

 
avtomat:

Se questo è davvero lo scopo dichiarato, allora dovreste riconsiderare le basi stesse. Ma mi sembra che lei sia di nuovo confuso - questa volta nella sua comprensione dello scopo della modellazione.

Non pensare che io stia cercando di prendertela con te. No, ti suggerisco di riconsiderare tutte le tue azioni dall'inizio, a partire dalla definizione del problema e dalla definizione dell'obiettivo.

Formularne un altro. Questo non è il mio obiettivo ed è chiaro - se la varianza del residuo è costante, allora non c'è incertezza nell'errore di previsione.
 
avtomat:

questa volta già nella comprensione dello scopo della modellazione.

Cercando di. Inviato, ma l'idea è rimasta inascoltata. L'obiettivo è la prevedibilità del modello.

 
faa1947:
Formularne un altro. Questo non è il mio obiettivo ed è chiaro - se la varianza del residuo è costante, allora non c'è incertezza nell'errore di previsione.
hmm... In realtà, l'obiettivo è di solito quello di minimizzare l'errore, non una costante qualsiasi. Inoltre, in questa formulazione del problema, la presenza di una costante "morta" indicherebbe un'inefficienza dell'algoritmo di minimizzazione o un errore nell'algoritmo stesso.
 
avtomat:
hmm... In realtà, l'obiettivo è di solito quello di minimizzare l'errore, non una costante qualsiasi. Inoltre, in questa formulazione del problema, la presenza di una costante "morta" indicherebbe un'inefficienza dell'algoritmo di minimizzazione o un errore nell'algoritmo stesso.
La minimizzazione non risolve il problema. Il valore dell'errore di predizione è discutibile, poiché è l'errore sia della predizione corretta che di quella errata
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