Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 39
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Cosa ci importa della dimensione dell'errore? Può essere 1000 punti. Puoi regolare tu stesso il suo uso e la sua dimensione - puoi entrare non dall'apertura della barra, ma da un ordine pendente vicino alla linea di errore.
Avrete un'altra previsione fino a quando il prezzo fluttuerà, e sarete sempre fuori dalle fluttuazioni del prezzo.
Ma se volete usare questo metodo, dovreste fare una previsione per almeno 500-1000 passi per stimare il confine dell'intervallo di confidenza.
Ancora una volta. C'è un concetto di prevedibilità. Dio non voglia che si faccia un passo avanti. tutto il resto è falso. A 500 passi l'errore sarà 500 volte più grande. Esiste un concetto di "prevedibilità dinamica". Il suo grafico è un imbuto in rapida espansione.
Il concetto di errore di previsione è basilare. Ci sono molti meteorologi su questo forum che non possono rispondere alla domanda sull'errore di previsione. Anche se è ovvio che se la previsione + l'errore è maggiore della lunghezza della candela - allora il trading non è possibile.
Пока дождетесь, будет другой прогноз и всегда будете вне колебаний котира.
Questo non è vero - tu stesso dici che le deviazioni sono grandi per i risultati - cioè l'ordine sarà spesso catturato dal prezzo.
Ancora una volta. C'è un concetto di prevedibilità. Dio non voglia che si faccia un passo avanti. tutto il resto è falso. A 500 passi, l'errore sarà 500 volte maggiore. Esiste un concetto di "prevedibilità dinamica". Il suo grafico è un imbuto in rapida espansione.
Se il tuo metodo non può prevedere ad ogni passo - aspetta la situazione giusta. Non di 500, ma della radice del quadrato dell'errore attuale e del quadrato dell'errore nel passo precedente. Quindi - questo imbuto si espande sempre più lentamente con il tempo. Ecco perché ti ho parlato di 500 - 1000.
Anche se è ovvio che se la previsione + l'errore è maggiore della lunghezza della candela - allora il trading non è possibile.
Questo non è il caso - tu stesso dici che le deviazioni sono grandi in termini di risultati - cioè l'ordine sarà spesso catturato dal prezzo.
Se il vostro metodo non può prevedere ad ogni passo - aspettate la situazione giusta. Non di 500, ma della radice del quadrato dell'errore attuale e del quadrato dell'errore nel passo precedente. Quindi - questo imbuto si espande sempre più lentamente con il tempo. Ecco perché ti ho parlato di 500 - 1000.
No, ho già spiegato perché.Tutto ciò di cui scrivo è stato scritto da molte persone prima di me, i vostri pensieri sono una grande novità per me.
È solo che ti ho parlato della possibilità di fare trading su un rimbalzo dai limiti di probabilità - come nel prezzo-chenel. Per non avere paura di fare troppi errori. Volevi provare diversi modelli. Ma la stima del confine dovrebbe essere più o meno stabile per questo, sono necessari molti punti.
Puoi fare una previsione su D1, ottenere una previsione su 1440 minuti. Ma l'errore di previsione sarà molto alto per le minuzie. Credo di sì.
Ora mi è venuta in mente una cosa. Non ho mai pensato di usare le previsioni fino ad ora. Quindi forse hai ragione sulle strategie di inversione o di rimbalzo dal confine.
Se guardate le tabelle di previsione qui sopra, l'errore è di almeno 50 pips. Ma può essere ridotto.
Mi piace sempre di più il tuo pensiero come variante dell'uso delle previsioni.
faa1947, penso che dovremmo iniziare a guardare un modello di mercato elementare.
Ecco il modello 1 per esempio. Ci sono solo 2 partecipanti che scambiano un asset. Nel momento iniziale del tempo hanno una quantità uguale di denaro, per esempio X=1000 e una quantità uguale di questo bene (chiamiamolo stock), per esempio Y=100. Che proprietà avrà il processo di cambiamento dei prezzi? Ovviamente, il prezzo massimo del bene sarà limitato dal denaro a disposizione. Ci sarà anche un livello di "prezzo equo" - ci sono solo 200 azioni, e 2000 soldi in mano. Prezzo equo=2000/200=10. A questo prezzo il fatturato delle azioni sarà massimo. Se il prezzo è più basso, non tutto il denaro viene utilizzato, se il prezzo è più alto, non tutte le azioni vengono utilizzate. È logico che per massimizzare il fatturato, il prezzo dovrebbe fluttuare intorno a questo livello, perché un prezzo costante non è interessante per i commercianti.
Se arriva più denaro sul mercato, il prezzo equo sarà più alto. Di conseguenza, si verificherà una vera e propria tendenza. È molto difficile separarlo dalle fluttuazioni intorno al prezzo equo. Più grande è il valore delle fluttuazioni rispetto alla componente di tendenza. Ma il modello econometrico sarà come il tuo - un certo prezzo equo che cambia sotto l'effetto dell'afflusso/deflusso di fondi nel mercato e le fluttuazioni di rumore intorno ad esso. È anche abbastanza chiaro come fare profitto - per scambiare di nuovo al prezzo equo a deviazioni estreme.
Complichiamo il modello №1 - aggiungiamo dei partecipanti e sarà il modello №2. E alcuni di loro saranno trader intraday (aprono e chiudono posizioni entro 24 ore), mentre altri terranno posizioni per diversi giorni (per tutto il tempo che vogliono). Rimane un prezzo equo, ma gli intradayers creano anche alcune fluttuazioni di prezzo. Cioè le fluttuazioni sono diventate a due livelli - intraday e a lungo termine. La gamma di fluttuazione è determinata principalmente dalla quantità di denaro e di azioni che i giocatori hanno al livello corrispondente e dalla loro disponibilità a correre un rischio (propensione al rischio). Gli speculatori intraday non creano una tendenza, solo fluttuazioni. Il modello econometrico sarà più complicato - ci sono due componenti di rumore con diversi parametri di distribuzione. Ma è possibile rimuovere la componente di rumore intraday - considerate il giornaliero, cosa che avete fatto.
Modello №3 - ci sono molti orizzonti di trading e non hanno inizio e fine distinti come nel caso del modello intraday №2. Ora ci sono tante componenti di rumore quanti sono gli orizzonti di trading. In modo puramente formale, possiamo introdurre una componente di rumore come somma di tutte. Ma solo nel caso in cui scambiamo solo l'orizzonte massimo. Se facciamo trading su uno degli orizzonti intermedi, le fluttuazioni degli orizzonti di trading più alti non saranno rumore per il nostro livello, ma saranno una tendenza, mentre la media/lisciatura dovrebbe eliminare le fluttuazioni degli orizzonti di trading più bassi. Il periodo di mediazione è importante - troppo grande e rimaniamo indietro rispetto alla componente di tendenza, troppo piccolo e prendiamo la componente oscillante come una tendenza. E questo periodo dovrebbe essere costante? Naturalmente, se queste oscillazioni avessero un periodo fisso, come un seno, non ci sarebbero dubbi sul periodo medio. Ma non c'è motivo di pensarlo - non sono periodici. Pertanto, il periodo di mediazione non dovrebbe essere costante, o si dovrebbe cercare un'altra versione di lisciatura.
In generale, il vostro modello può essere esteso nel modo seguente: la componente di tendenza è un ritorno a una qualche media o media smussata di un periodo più grande, mentre il rumore è la deviazione del prezzo da quello smussato di un periodo più piccolo.
faa1947:
Mi piace sempre di più il tuo pensiero come opzione per utilizzare le previsioni.
faa1947, penso che tu debba iniziare a guardare il modello di mercato elementare.
Non ho niente da dire sul suo modello.
Mi piacciono di più i modelli (parola di qualità) basati sulla psicologia della folla. In questo thread C-4 ha dato un link a tale libro. Ma questo è a livello di "like".
Il modello che uso è costruttivo: kotir = trend + stagionalità + ciclicità + rumore + outlier.
Ciò che è costruttivo è che prendo tendenza + rumore dalla formula. Non c'è stagionalità nel forex. La ciclicità è molto interessante, ma non ho nessun approccio a questo problema. Ignoro gli outlier (media). Questo è costruttivo. Se includete qualcosa in una formula, dovete capire a) cos'è e b) come modellarla. Al momento il "rumore" non è pienamente considerato su questo argomento, e anche la tendenza potrebbe richiedere un po' di lavoro.
puramente in immagini non è male illustrato http://kroufr.ru/content/view/3606/81/
L'opinione è negativa. un altro approccio in AT. Prendiamo una storia, calcoliamo qualcosa da essa e facciamo una previsione.
È tutto nei residui del modello. Se questi residui sono stazionari (mo e varianza = costanti), allora la previsione è possibile, altrimenti non è possibile.
Ecco un grafico dell'errore standard di previsione:
Quale sarà l'errore nella previsione di 1 passo avanti? Perché bisogna prevedere non solo la tendenza ma anche l'errore. L'intero problema è l'errore.