Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 22
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Se lo sapessi, vivresti a Sochi....
È molto difficile giudicare le previsioni per il futuro. Anche se avevo un sistema basato sull'apertura o la chiusura delle banche, una banca passa ad un'altra un tasso di uno a uno. È d'accordo naturalmente, ma il tempo è un po' variabile più o meno 5-30 minuti. Ecco il problema
Il problema è diverso. È stata fatta una previsione. Quanto è affidabile? Su quali basi ci si può fidare?
C'è l'errore di previsione, che è qualcosa, ma non tutto. I miei articoli dimostrano che il modello con cui prevediamo deve essere stabile. Non il mercato, ma il modello. Da qui sul forum non posso arrivare a quella fase, perché inaspettatamente il modello che sto usando predice correttamente. Ma le domande rimangono ancora, poiché il successo temporale nella previsione non è la prova del successo del modello.
Il problema è diverso. È stata fatta una previsione. Quanto è affidabile? Su quali basi ci si può fidare?
C'è un errore di previsione - è qualcosa, ma non tutto. I miei articoli mostrano che il modello su cui stiamo prevedendo dovrebbe essere stabile. Non il mercato, ma il modello. Da qui sul forum non posso arrivare a quella fase, perché inaspettatamente il modello che sto usando prevede correttamente. Ma le domande rimangono ancora, poiché il successo temporale nella previsione non è la prova del successo del modello.
Capisco. Ma che dire di testarlo sulla cronologia delle citazioni. Per esempio, in FoxPro?
Per esempio - stimare la stima della probabilità della previsione? Se è maggiore di 0,5, il consulente può già scrivere
Capisco. Che ne dici di testarlo sulla cronologia delle citazioni. In FoxPro, per esempio?
Per esempio - per stimare la stima della probabilità di una previsione? Se è più di 0,5, possiamo già scrivere
Cosa c'entra FoxPro?
Ci sono dei test disponibili. Il codice per l'EA è nell'appendice dell'articolo. Non credo che sia il momento giusto. Dobbiamo costruire il modello correttamente.
Ora ho capito. Non è molto importante per me al momento. Ho altri problemi da risolvere.
Non vuoi vedere il problema causato dal KP usato... Ma questo è molto importante.
Guarda: ogni punto di uscita del tuo filtro è calcolato tenendo conto non solo dei valori precedenti, ma anche catturando, rispetto al periodo di calcolo, il valore futuro. Ecco perché si stende così bene sulla BP. Ma questo valore futuro non è disponibile al punto finale della serie - e tale punto "futuro" è necessario per calcolare l'uscita del filtro KP. Come essere in questo caso? - Pensate ai creatori di questo miracolo. Ho il sospetto che abbiano preso la via del minor problema, e che nel calcolo di un punto finale usino l'ultimo valore effettivo di BP come valore "futuro", cioè impostino X(t+1):=X(t)
Per vedere il problema più chiaramente, fate i calcoli di due semplici maghi - uno ordinario, e l'altro usando il valore "futuro", cioè spostato un passo avanti. Metteteli sulla BP, sarebbe una cosa visiva.
Non vuoi vedere il problema causato dal KP usato... Ma questo è molto importante.
Guarda: ogni punto di uscita del tuo filtro è calcolato tenendo conto non solo dei valori precedenti, ma cattura anche, rispetto al periodo di calcolo, il valore futuro. Ecco perché si stende così bene sulla BP. Ma questo valore futuro non è disponibile al punto finale della serie - e tale punto "futuro" è necessario per calcolare l'uscita del filtro KP. Come essere in questo caso? - Pensate ai creatori di questo miracolo. Ho il sospetto che abbiano preso la via del minor problema, e che nel calcolo di un punto finale usino l'ultimo valore effettivo di BP come valore "futuro", cioè impostino X(t+1):=X(t)
Per vedere il problema più chiaramente, fate i calcoli di due semplici maghi - uno ordinario, e l'altro usando il valore "futuro", cioè spostato un passo avanti. Metteteli sulla BP, sarà una cosa visiva.
e cattura, in relazione al periodo di calcolo, il valore futuro
Come si mette un valore futuro in una formula?
Lasciate stare HP. Il filtro è stato ampiamente utilizzato in economia per anni, nessuno se n'è accorto e sei solo tu. Non ti dà fastidio? Mi rende solo teso.
Ancora una volta. Ho solo bisogno del filtro per ottenere un residuo di qualità. Niente di più. La qualità della previsione è sepolta nel residuo dopo la rimozione della tendenza. Al momento le ultime 4 candele sono prese. Previsioni. Turno. 4 candele. Forecast.....
In che modo la "bassa qualità" HP è legata alla previsione? Attraverso un residuo inferiore alla media?
Bene... continuare a combatterlo...
A proposito, a proposito di
... применяется в экономике много лет, никто не заметил и только ты
Questo problema esiste da molto tempo per gli ingegneri, ma gli economisti non lo ascoltano e ci armeggiano da anni :)))
Questo problema è noto ai tecnici da molto tempo, ma gli economisti non lo ascoltano e se ne occupano da anni :)))
Non mi interessano le opinioni dei tecnici sull'economia.
Concentriamoci sullo spazio di stato.
Non mi interessano le opinioni dei tecnici sull'economia.
Concentriamoci sullo spazio di stato.
Non mi interessano le opinioni dei tecnici sull'economia.
Concentriamoci sullo spazio di stato.
Di cosa stai parlando... economia... economia...
Stronzate! Dov'è l'economia qui.... Ti occupi della BP, tutto qui! Non hai ancora capito?
Non avresti dovuto farlo... se non volete sentire le stesse cose.
Non è per niente. È una visione del mondo. Questo è quello che mi hanno insegnato all'istituto. Ognuno ha il suo orto. Questo è quello che ho scritto nel tuo post.
Mostrami lo spazio di stato. Discuteremo.