Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 4
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Affinché il modello sia adeguato, il prezzo deve tornare al valore previsto, piuttosto che il valore previsto si muova verso il prezzo. Cioè, abbiamo bisogno di una proprietà di reversione media a questo prezzo "giusto"))). In questo caso la normalità dei residui sarà presente da sola.
Questa è un'idea nuova, ma non molto chiara. La previsione viene fatta quando il prezzo non esiste. E il prezzo si muove nel canale dall'errore di previsione.
E cosa significa "smussare il rumore"? Funzionerebbe davvero se i mercati seguissero la tua curva ingombra di rumore, ma i mercati non sembrano essere consapevoli della componente di tendenza che tu credi.
Non credo che i modelli di estrapolazione si applichino al mercato
Non possiamo prevedere cose che non derivano dal passato, come i crolli del mercato.
E cosa significa "smussare il rumore"?
Certo che no. Un quoziente è una variabile casuale, ma la statistica matematica è applicabile ad esso se non c'è una componente deterministica nel quoziente. Se è presente, allora bloccherà la casualità. Quindi, è necessario identificare la componente deterministica, e poi analizzare il residuo, sperando che non abbia una componente deterministica.
Funzionerebbe davvero se i mercati percorressero la vostra curva ingombra di rumore, ma sembra che i mercati non siano consapevoli della componente di tendenza che voi considerate.
Non lo fanno. Nelle mie previsioni credo che la componente deterministica rimarrà un passo avanti. Per questo motivo non riconosco previsioni per diversi passi avanti.
Prendiamo un grafico random walk e prevediamo che il prezzo non cambi - cioè prevediamo l'ultimo valore.
Il puro vagabondaggio casuale (nessuna demolizione o leva) non è previsto - non ho sentito, se è possibile, un link.
è possibile prevedere, solo che la previsione non ha senso, anche se l'errore di previsione sarà normalmente distribuito. Non ho un link al fatto che la previsione non ha senso, ma viene dalla definizione di passeggiata casuale (indipendenza congiunta https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание)
Non possiamo prevedere cose che non derivano dal passato, come i crolli del mercato.
Beh, tu non puoi, ma altri econometrici sì:
Come prevedere i crolli dei mercati finanziari.Le condizioni sufficienti per l'adeguatezza della previsione non sono ancora state concepite. Quelli necessari sono abbondanti. Quindi prendiamo nuovi mattoni a caso, cioè condizioni necessarie, nella speranza che un giorno il loro insieme sia sufficiente.
Questo sembra essere l'intero significato profondo dell'econometria. Ma in realtà si tratta solo di giocare con modelli di cavalli sferici nel vuoto: un significato completamente svuotato - ma un sacco di test statistici, dando una qualità scientifica a tutta questa attività.
Non vedo come si possa prendere sul serio un modello che tiene conto solo degli ultimi valori - anche se solo per alcune valute. Qui "alcuni" sono uno o due.
Non sono affatto contrario all'econometria con il suo potente apparato di graffette. Ma lasciamolo lavorare con modelli significativi - non con qualche (G)ARCH generalizzato, ARIMA e altre assurdità di regressione!
faa, in effetti stai facendo la stessa cosa di Yusufhoja, la stessa regressione. Tuttavia, quest'ultimo non li giustifica in alcun modo (scusate, c'è (18) dedotto in modo incomprensibile), ma voi avete un mucchio di giustificazioni sotto forma di test statistici.
Questo è tutto il mio umile e piccolo imho, per favore non prendetelo troppo sul serio.
Чистое случайное блуждание (без сноса или левериджа) не прогнозируется - я не слышал, если можно, то ссылку.
Non conosco il collegamento. È nei libri di testo di Terver. E segue dal fatto che il processo di Wiener è una martingala.
è possibile prevedere, solo che la previsione non ha senso, anche se l'errore di previsione sarà normalmente distribuito.
Sono completamente d'accordo, ma un quoziente non è un vagabondaggio casuale, può essere visto a occhio nudo, si possono vedere tendenze abbastanza specifiche. Quindi li estrapoliamo. E ci fidiamo dell'estrapolazione solo se il residuo è stazionario (mo costante e varianza) e non distribuito casualmente.
Beh, tu non puoi, ma altri econometrici sì:
Come prevedere i crolli dei mercati finanziari.Grazie per il link. A prima vista è interessante, ma inutile.
Sto cercando di prevedere un passo avanti. Supponiamo che il mio TS possa non solo predire la tendenza, ma anche predire gli outlier. Quindi? Userà queste informazioni o lascerà il mercato? Lo farò, perché non è stabilità. Questo tipo di previsione è interessante per i politici, come parte delle previsioni macroeconomiche per i prossimi anni. Non lo sono.