Meccanizzazione della selezione ottimale dei parametri. Trovare un denominatore comune. - pagina 3
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Calma, calma. È stato proposto dal topicstarter, ho solo accettato.
Perché è così? Non appena si risponde onestamente e concretamente a un suggerimento di lavorare in modo costruttivo, si viene immediatamente accusati di megalomania?
Deve essere megalomania.
Accettato.
Restiamo sul punto e senza insulti.
Il resto in privato...
simultaneamente lotti appesi - volume di posizioni aperte che penzolano tra SL e TP allo stesso tempo....
Lo Stop Loss cumulativo è la somma di tutti i lotti che 'potrebbero' essere presi, e la 'corrente' è il saldo - che era nel conto al momento in cui le posizioni con queste perdite potenziali sono state aperte...
Questo è tutto.
Ho perso di vista il possibile scopo dello studio, più avanti - senza di me.
Questo è tutto.
Ho perso di vista il possibile scopo della ricerca, dopo - senza di me.
Lesh, ho riso quando ho visto la tua espressione quando l'hai scritto. Amico, mi ha fatto venire le lacrime agli occhi... Uh...
A proposito, tu sei il prossimo - dove andiamo?
Portami con te )))
IMHO.
1) Il TS da ottimizzare deve lavorare con un lotto costante.
2) Non più di una posizione alla volta, altrimenti si tratta di due o più TS.
...........
Questi punti specifici dovrebbero essere discussi sulla riva, e le differenze di adattamento/ottimizzazione dovrebbero essere discusse dai filosofi teorici in altri thread.
Già... c'è qualche possibilità di allontanarsi dalla costa...? Ma cerchiamo di negoziare...
- L'ottimizzazione di TS può funzionare con qualsiasi lotto - quello che vuoi... In questo contesto non importa...
- Qualsiasi numero di lotti - in qualsiasi direzione
- Non importa quanti aggiustamenti bisogna fare per ottimizzare
- Che questo processo si chiami regolazione o ottimizzazione è irrilevante
Per il confronto MTS, solo la dimensione del deposito iniziale e il periodo da - a...
Ma in realtà anche questo è secondario in questo argomento... Il compito è dichiarato nel titolo...
Dobbiamo discutere ed eventualmente elaborare e/o concordare ... come esempio ... un grammo è un millesimo del peso di un decimetro cubo d'acqua...:)... e con questi grammi possiamo misurare il QI dei consiglieri.
Cerchiamo un coefficiente adimensionale, che rifletta la qualità delle prestazioni del consulente o l'ottimalità dell'insieme... Tenendo conto sia dei soliti risultati dei test (FF, IO ...) che di qualsiasi (possibilmente artificiale) ... Per favore, parlate - a quali fattori prestate attenzione quando scegliete?
Per favore parlate - quali fattori cercate nel processo di selezione?
Non voglio ripetermi, ho già dato il link nella prima pagina.
L'hai letto? Per sicurezza, lo dirò di nuovo.
La metodologia funziona, ma non come vorrei. Sì, e tanta acqua è defluita da allora. Ha abbandonato Excel...
............
Se siete interessati e avete domande specifiche, sono disponibile per discutere.
Già... c'è qualche possibilità di allontanarsi dalla costa...? Ma cerchiamo di negoziare...
- Il TC che viene ottimizzato può lavorare con qualsiasi lotto, qualsiasi cosa voglia... In questo contesto, non importa...
- Qualsiasi numero di lotti - in qualsiasi direzione
Vi siete mai chiesti perché il 99,9% delle persone che attuano queste idee non mostrano risultati positivi?
E invano.
Per capire qualcosa bisogna semplificarla il più possibile. Decomporlo in mattoni, atomi...
Ma voi fate il contrario: con qualsiasi lotto, in qualsiasi direzione. Porridge.
Quindi a questo punto io e te non siamo sicuramente d'accordo.
Se vuoi capire qualcosa, devi semplificarla il più possibile. Decomporlo in mattoni e pezzi, in atomi...
questo è sicuro... E ogni atomo deve essere testato separatamente e superare i criteri di robustezza.
Cioè dobbiamo valutare sia la robustezza del sistema nel suo insieme, sia i suoi singoli componenti come parte del sistema.
Per valutare l'insieme, è logico utilizzare metodi di raggruppamento dei dati. Dividiamo tutti i dati in parti e confrontiamo gli indicatori su parti diverse. Se coincidono (o non cambiano molto) allora è buono. La cosa importante qui è quali indicatori stiamo confrontando. L'indicatore dovrebbe valutare la "bontà" dei risultati del sistema. imha si può venire con vari indicatori compositi o prendere quelli standard come sharpe o sortino. Tutti hanno certi vantaggi e svantaggi. Quindi è meglio prenderne uno semplice come il fattore di profitto.
Il raggruppamento dei dati può essere diverso. Il modo più semplice è quello di dividere i ritorni di sistema in N segmenti consecutivi uguali. È possibile raggrupparli con una selezione casuale.
I test con fuori campione sono fatti separatamente, anche se la logica è la stessa - raggruppamento e confronto dei criteri. La differenza è che l'ottimizzazione non è stata fatta sull'out-of-sample.
Ma mi sembra più promettente controllare ogni elemento del sistema separatamente. Si tratta anche di confrontare dei sottocampioni, ma il criterio della loro formazione è oggetto di valutazione.
Cioè calcoliamo un particolare filtro del sistema, per esempio. Che sia la volatilità. Si suppone che il sistema funzioni meglio con l'aumentare della volatilità. Formate un filtro di sistema, per esempio APR>X e guardate come cambia l'indice di destinazione (fattore di profitto) quando X aumenta.
Se PF aumenta ad ogni aumento di X, allora è molto probabile che il filtro funzioni (robusto). Naturalmente, con l'aumento di X il numero di affari diminuirà e il profitto totale diminuirà, mentre la scelta di un X specifico è un compromesso tra la frequenza degli affari (profitto) e il rischio. Cioè la montonalità e la scorrevolezza del rapporto di destinazione cambiano quando cambia la forza del fattore.
Se PF va su e giù quando aumenta X, significa che la nostra ipotesi è sbagliata o che il filtro di volatilità deve essere formulato diversamente.
La stessa logica si applica quando si sceglie il livello di ingresso. Per esempio, c'è un livello calcolato da cui entriamo. Introduciamo artificialmente il parametro - lo spostamento da questo livello in punti. Per esempio, il livello target è L e selezioniamo L+X e guardiamo come cambia PF quando X cambia, per esempio, da -20 a +20.
Se il modo in cui selezioniamo il livello L è ottimale, PF sarà massimo in esso (X=0) e diminuirà gradualmente man mano che ci allontaniamo da esso fino a quando non ci sarà più perimodalità.
Cioè l'idea è di smontare il sistema in viti e controllare la robustezza di ognuna come parte del sistema. Scartare il superfluo, cambiare il dubbio.
Ci sono, naturalmente, parametri di sistema che non sono essenzialmente filtri. Per esempio il parametro MAC (se lo usate :)) Naturalmente, la redditività non dovrebbe aumentare all'aumentare o al diminuire del suo periodo, ma vicino all'estremo della bontà dovrebbe anche avere aumenti e diminuzioni regolari come nell'esempio con il livello.
Un altro aspetto importante è capire cosa guadagna il sistema, o perché gli altri perdono dove voi perdete)))
Vi siete mai chiesti perché il 99,9% delle persone che attuano queste idee non portano a risultati positivi?
E invano.
Per capire qualcosa, bisogna semplificarla il più possibile. Decomporlo in mattoni, in atomi...
E tu fai il contrario: in qualsiasi lotto, in qualsiasi direzione. Porridge.
Quindi a questo punto io e te non siamo assolutamente d'accordo.
... oh no, mi sono anche chiesto perché "qualsiasi" idea con il 99,9% degli autori di quelle idee non porta a risultati... :))
E per capire qualcosa non bisogna atomizzare tutto, poi dividerlo e... oltre... e più profondo... e così via... Valuteresti un quadro (diciamo un Repin :) esaminando i singoli pixel? È distruttivo... VA BENE? Dai, per favore. Costruttivo.
che abbiamo letto qui, soffiando a vuoto...
Mush probabilmente non è del tutto corretto, perché mush implica una sorta di omogeneità... più uno stufato o una vinaigrette... Ma è questo medley di TP eterogenei che muove il prezzo della coppia e rende il suo movimento così "disarmonico" :)) ma questo è il testo.
Riduciamo le considerazioni specifiche sull'argomento.
... Ecco perché è meglio prendere un semplice fattore di profitto.