Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 62
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Questo è il punto, non sono normali, ma Dio non voglia che siano fermi, o non proprio fermi, dipendenti o non proprio dipendenti..... Oltre a tutto ciò, ci sono anche errori nei parametri stimati del modello.
Ma queste sono le specifiche che non sono disponibili quando si fa trading su paternali.
Ne dubito. È qui che l'econometria fallisce completamente.
L'approccio principale è tutti i tipi di modelli di regressione, assumendo la discontinuità e la coerenza del modello.
Ne dubito. È qui che l'econometria fallisce completamente.
L'approccio principale è costituito da tutti i tipi di modelli di regressione, che presuppongono la discontinuità e la coerenza del modello.
Non è chiaro.
Mi interessano due cose:
1. l'econometria tratta la previsione come una coordinata prezzo/tempo, o per esempio prezzo/data di apertura - cosa significa previsione a livello? L'econometria considera una previsione non un punto/livello ma un cambiamento di tendenza?
2. Un particolare modello di previsione o in generale qualsiasi previsione da una prospettiva econometrica diminuisce ad ogni passo successivo?
E più dettagli per i profani, per favore ;)
1. L'econometria non guarda nulla. L'econometria è un grande insieme di strumenti per misurare i dati economici. Si fa un modello e si calcola una previsione a partire da esso. Un modello di livello significa una previsione di livello. Un modello per un incremento significa una previsione per un incremento. Un modello per le inversioni significa una previsione per le inversioni, ecc.
2. Non esiste un modello predittivo. Solo un modello e qualsiasi modello può essere utilizzato per calcolare i suoi valori in avanti. Non capisco cosa sia un "calo delle previsioni". L'errore di previsione cresce. L'econometria non c'entra niente. La cosa è ovvia. Più lontano è l'obiettivo, maggiore è la variazione.
OK, Nikolai, cosa non capisci del primo post del topicstarter? Cosa ti ripugna che non accetti?
Beh, sono stanco di rispondere a domande che non hanno nemmeno una domanda...
Questo è il punto, è comprensibile. Ciò che mi ripugna è il modo, la metodologia di applicare TI. Ignorando la struttura del movimento dei prezzi (che è fondamentale nella trasmissione delle informazioni) e la discretizzazione dello sfondo. Il mercato è frattale (cioè scalabile) e i frattali non vengono descritti e studiati di petto. Sono necessari altri approcci.
Ecco il link http://www.cognitivist.ru/er/kernel/prologi_11_scale_free_network.xml
Va più o meno così.
E in un toonk - perché non è disponibile nei modelli?
Ne dubito. È qui che l'econometria fallisce completamente.
L'approccio principale è costituito da tutti i tipi di modelli di regressione, assumendo discontinuità e costanza del modello.
Non preoccupatevi della struttura del movimento in un'ora. È un atomo minimo, una parte indivisibile del modello.
Discrezione... OK, quale suggerisci?
Il mercato è frattale (cioè scalabile) e i frattali non vengono descritti e studiati di petto. Sono necessari altri approcci. [...]
Ecco il link http://www.cognitivist.ru/er/kernel/prologi_11_scale_free_network.xml
Queste sono reti invarianti di scala. Il nostro risultato mostra che non c'è invarianza di scala.
Neanche la frattalità è una conseguenza. Questo è un mito dell'EWA che non è supportato da nulla.
1. L'econometria non guarda nulla. L'econometria è un grande insieme di strumenti per misurare i dati economici. Si fa un modello e si calcola una previsione a partire da esso. Un modello di livello significa una previsione di livello. Un modello per un incremento significa una previsione per un incremento. Un modello per le inversioni significa una previsione per le inversioni, ecc.
2. Non esiste un modello predittivo. Solo un modello e qualsiasi modello può essere usato per calcolare i suoi valori in avanti. Non capisco cosa sia un "calo delle previsioni". L'errore di previsione cresce. L'econometria non c'entra niente. La cosa è ovvia. Più lontano è l'obiettivo, maggiore è la variazione.
"1. L'econometria non è guardare nulla. L'econometria è un grande insieme di strumenti per misurare i dati economici. Si fa un modello e si calcola una previsione a partire da esso. Un modello per il livello significa una previsione del livello. Un modello per un incremento significa una previsione per un incremento. Un modello per le inversioni significa una previsione di inversioni, ecc.
Sarebbe allora corretto dire che l'econometria è una calcolatrice con modelli? L'econometria non postula assiomi e teoremi e non presenta ipotesi. E l'espressione "dal punto di vista dell'econometria" non avrebbe senso, per esempio, come diciamo in relazione alla stessa fisica?
"2. Non ci sono modelli predittivi. Solo un modello e con qualsiasi modello si possono calcolare i suoi valori in avanti. Non capisco cosa significa "la previsione diminuisce". L'errore di previsione cresce. L'econometria non c'entra niente. La cosa è ovvia. Più lontano è l'obiettivo, maggiore è la variazione".
Significa che l'affidabilità della previsione diminuisce. Diventa sempre più piccolo ad ogni passo. È giusto?
Accessibile. Se il modello è in forma analitica. Ma anche per gli indicatori non ho mai visto un quadrato P.