[ARCHIVIO] Qualsiasi domanda da principiante, per non ingombrare il forum. Professionisti, non passate oltre. Da nessuna parte senza di te - 3. - pagina 331

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Roman.:

Ragazzi, un suggerimento... Ecco la sezione del codice in cui vengono calcolate le condizioni di entrata nel mercato. Perché con determinati valori di tempi ottenuti durante l'ottimizzazione...

Beh, sto controllando un nuovo bar in questo modo. Non ho notato nessun problema simile al tuo. Possono essere corretti?

int start() 
{
   static datetime PrevTime=0;   // Время открытия предпоследнего бара

   if (PrevTime==0) PrevTime=Time[0];  // При первом запуске текущий бар пропускаем
   if (Time[0]<=PrevTime) return(0);   // Контроль времени открытия нового бара

------
    
   PrevTime=Time[0]; // Запоминаем время открытия нулевого бара

   return(0);
  }

PS. Grazie per le informazioni sull'ottimizzazione!

 

drknn:

Если OrderClosePrice()==OrderStopLoss() - то стопудово ордер закрыт по лосс-приказу.

Proprio così. Ma se c'è stato uno slittamento, non sono uguali per un cazzo.
 
snail09:

Bene, controllo il nuovo bar in questo modo. Non ho notato nessun problema come il tuo. Possono correggerlo?

int start()

PS. Grazie per le informazioni sull'ottimizzazione!


Sì, ha un altro problema: su ogni nuova barra H4 si ripetono le condizioni di entrata dei giorni precedenti.
 
PapaYozh:

Ha un problema diverso: su ogni nuova barra H4 si ripetono le condizioni di entrata dei giorni.

Allora non capisco :-(

 

Non riesco a trovare nulla di utile nel motore di ricerca.

Non riesco a trovare niente di utile nella ricerca o forse qualcuno suggerirà qualcosa.

Grazie

 
Ciao, sai se ci sono degli Expert Advisors che usano il seguente principio: i trade vengono aperti incrociando i massimi e i minimi del giorno precedente. Dopo aver aperto un'operazione viene attivato un trailing stop o vengono impostati degli stop su una parabolica a 15 minuti. Vorrei anche chiedere se ci sono Expert Advisors, script o indicatori con i seguenti parametri: alcuni trader fanno trading manuale, sarebbe bello se Expert Advisors o indicatori inviassero SMS ai loro telefoni cellulari oltre al segnale sonoro. Allora non ci sarebbe bisogno di sedersi costantemente davanti al monitor. Grazie!
 
Vinin:


Ha senso rendere globale la variabile signal_period e assegnarle un valore in init()

E cambiare il controllo della nuova barra


Victor, grazie, il tuo codice mi ha aiutato, almeno quando si tratta di entrare nel mercato SOLO dall'apertura di una candela giornaliera e non importa quale TF il test è su ... Voce come è nelle variabili 

extern string A4 = "Таймфрейм и параметры технических индикаторов";
extern int s_signal_period=7;
extern int t_trend_period =7;

cioè il prossimo. 

int init(){


    IsExpertStopped = false;
   if (!IsTradeAllowed())
   {
      Comment("Необходимо разрешить советнику торговать");
      IsExpertStopped = true;
      return (0);
   }
      
   if (!IsTesting())
   {
      if (IsExpertEnabled())
      {
         Comment("Советник запустится следующим тиком");
      }
      else 
      {
         Comment("Отжата кнопка \"Разрешить запуск советников\"");
      }
   }
   //считаем таймфреймы, на которых определяем глобальный тренд по АДХ-trend_period и точку входа по пробою фрактала на signal_period 
    int trend_period=GetPeriod(t_trend_period);
    int signal_period=GetPeriod(s_signal_period); 
    
  

int start()
{
   //считаем таймфреймы, на которых определяем глобальный тренд по АДХ-trend_period и точку входа по пробою фрактала на signal_period 
    int trend_period=GetPeriod(t_trend_period);
    int signal_period=GetPeriod(s_signal_period); 
    
   if(iTime(Symbol(),signal_period,0) == prevtime)   return(0);  //ждем нового бара
   prevtime = iTime(Symbol(),signal_period,0);                   //если появился новый бар , включаемся
  
  // if(Time[0] == prevtime)   return(0);  //ждем нового бара
  // prevtime = Time[0];                   //если появился новый бар , включаемся

Anche se sull'uscita dal mercato tramite stop o take, ci sono ancora alcune differenze, ma allo stesso tempo non escludo che questa sia una caratteristica del tester, cioè, come hai appena scritto, più basso è il timeframe utilizzato, più chiaramente i livelli di stop e take sono soddisfatti. I grafici nel tester sono gli stessi indipendentemente dal timeframe in carica, ma le differenze nei livelli di stop e take sono presenti... Ecco le schermate - il primo test su H4, il secondo - sul timeframe giornaliero, il terzo - su H1... Sembra che dovrebbe essere... Le differenze per tempo di esecuzione sono segnate in rosso solo per i primi che ho incontrato... Sembra che dovrebbe essere così...

Н4:

Esecuzione dell'arresto nei giorni:

Su H1:

Cioè, più piccolo è il TF utilizzato, più malata è l'esecuzione esatta delle fermate nel tester, così risulta... se non mi sbaglio...

Commento, ragazzi, chi lo sa esattamente...

Victor, grazie dal profondo del mio cuore, per la risposta alla mia domanda su questo argomento.

 
Roman.:


Victor, grazie, il tuo codice mi ha aiutato, almeno quando si tratta di entrata a mercato SOLO sull'apertura di una candela giornaliera e non importa quale TF è testato ... Voce come è nelle variabili

Cioè oltre.

Anche se ci sono ancora alcune differenze nell'uscita dal mercato per stop o take, ma allo stesso tempo, non escludo che questa sia una caratteristica del tester, cioè, come hai appena scritto, più basso è il timeframe utilizzato, più chiaramente i livelli di stop e take sono soddisfatti. I grafici nel tester sono gli stessi indipendentemente dal timeframe in carica, ma le differenze nei livelli di stop e take sono presenti... Ecco le schermate - il primo test su H4, il secondo - sul timeframe giornaliero, il terzo - su H1... Sembra che dovrebbe essere... Le differenze per tempo di esecuzione sono segnate in rosso solo per i primi che ho incontrato... Sembra che dovrebbe essere così...

Н4:

Esecuzione dell'arresto nei giorni:

Su H1:

Cioè, più piccolo è il TF utilizzato, più malata è l'esecuzione esatta delle fermate nel tester, così risulta... se non mi sbaglio...

Commento, ragazzi, chi lo sa esattamente...

Victor, ti ringrazio di cuore per la tua risposta alla mia domanda su questo argomento.


Non c'è molto da commentare. Sei riuscito a trarre la giusta conclusione da solo
 
Vinin:

Non ho molto da commentare. Anche tu sei riuscito a trarre la giusta conclusione


Capisco. Sto solo dicendo che l'uscita è più accurata usando gli stop(takeout...:-)), con un TF più piccolo usato...

Grazie, Victor.

Con domanda simile (su altro gufo - sulla mia variante di Avalanche... :-)) ho affrontato prima, in questo ramo, per trovare pagina - ora non c'è desiderio, a me PapaYozh ha raccomandato di guardare al tempo delle transazioni e confrontare, a quelli o altri valori di queste variabili..., che anche è GIUSTO. Hai dato una raccomandazione specifica, cosa e quale variante del codice provare - l'ho capito, grazie.

 

snail09:

...

PS. Grazie per le informazioni sull'ottimizzazione!


Approfittatene, ricordando che... (scherzando) che "tutti" sono "così e così" (A. Elder)... ANIMA... :-)))

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