[ARCHIVIO] Qualsiasi domanda da principiante, per non ingombrare il forum. Professionisti, non passate oltre. Da nessuna parte senza di te - 3. - pagina 331
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ragazzi, un suggerimento... Ecco la sezione del codice in cui vengono calcolate le condizioni di entrata nel mercato. Perché con determinati valori di tempi ottenuti durante l'ottimizzazione...
Beh, sto controllando un nuovo bar in questo modo. Non ho notato nessun problema simile al tuo. Possono essere corretti?
int start()PS. Grazie per le informazioni sull'ottimizzazione!
drknn:
Если OrderClosePrice()==OrderStopLoss() - то стопудово ордер закрыт по лосс-приказу.
Bene, controllo il nuovo bar in questo modo. Non ho notato nessun problema come il tuo. Possono correggerlo?
int start()PS. Grazie per le informazioni sull'ottimizzazione!
Sì, ha un altro problema: su ogni nuova barra H4 si ripetono le condizioni di entrata dei giorni precedenti.
Ha un problema diverso: su ogni nuova barra H4 si ripetono le condizioni di entrata dei giorni.
Allora non capisco :-(
Non riesco a trovare nulla di utile nel motore di ricerca.
Non riesco a trovare niente di utile nella ricerca o forse qualcuno suggerirà qualcosa.
Grazie
Ha senso rendere globale la variabile signal_period e assegnarle un valore in init()
E cambiare il controllo della nuova barra
Victor, grazie, il tuo codice mi ha aiutato, almeno quando si tratta di entrare nel mercato SOLO dall'apertura di una candela giornaliera e non importa quale TF il test è su ... Voce come è nelle variabili
cioè il prossimo.
Anche se sull'uscita dal mercato tramite stop o take, ci sono ancora alcune differenze, ma allo stesso tempo non escludo che questa sia una caratteristica del tester, cioè, come hai appena scritto, più basso è il timeframe utilizzato, più chiaramente i livelli di stop e take sono soddisfatti. I grafici nel tester sono gli stessi indipendentemente dal timeframe in carica, ma le differenze nei livelli di stop e take sono presenti... Ecco le schermate - il primo test su H4, il secondo - sul timeframe giornaliero, il terzo - su H1... Sembra che dovrebbe essere... Le differenze per tempo di esecuzione sono segnate in rosso solo per i primi che ho incontrato... Sembra che dovrebbe essere così...
Н4:
Esecuzione dell'arresto nei giorni:
Su H1:
Cioè, più piccolo è il TF utilizzato, più malata è l'esecuzione esatta delle fermate nel tester, così risulta... se non mi sbaglio...
Commento, ragazzi, chi lo sa esattamente...
Victor, grazie dal profondo del mio cuore, per la risposta alla mia domanda su questo argomento.
Victor, grazie, il tuo codice mi ha aiutato, almeno quando si tratta di entrata a mercato SOLO sull'apertura di una candela giornaliera e non importa quale TF è testato ... Voce come è nelle variabili
Cioè oltre.
Anche se ci sono ancora alcune differenze nell'uscita dal mercato per stop o take, ma allo stesso tempo, non escludo che questa sia una caratteristica del tester, cioè, come hai appena scritto, più basso è il timeframe utilizzato, più chiaramente i livelli di stop e take sono soddisfatti. I grafici nel tester sono gli stessi indipendentemente dal timeframe in carica, ma le differenze nei livelli di stop e take sono presenti... Ecco le schermate - il primo test su H4, il secondo - sul timeframe giornaliero, il terzo - su H1... Sembra che dovrebbe essere... Le differenze per tempo di esecuzione sono segnate in rosso solo per i primi che ho incontrato... Sembra che dovrebbe essere così...
Н4:
Esecuzione dell'arresto nei giorni:
Su H1:
Cioè, più piccolo è il TF utilizzato, più malata è l'esecuzione esatta delle fermate nel tester, così risulta... se non mi sbaglio...
Commento, ragazzi, chi lo sa esattamente...
Victor, ti ringrazio di cuore per la tua risposta alla mia domanda su questo argomento.
Non c'è molto da commentare. Sei riuscito a trarre la giusta conclusione da solo
Non ho molto da commentare. Anche tu sei riuscito a trarre la giusta conclusione
Capisco. Sto solo dicendo che l'uscita è più accurata usando gli stop(takeout...:-)), con un TF più piccolo usato...
Grazie, Victor.
Con domanda simile (su altro gufo - sulla mia variante di Avalanche... :-)) ho affrontato prima, in questo ramo, per trovare pagina - ora non c'è desiderio, a me PapaYozh ha raccomandato di guardare al tempo delle transazioni e confrontare, a quelli o altri valori di queste variabili..., che anche è GIUSTO. Hai dato una raccomandazione specifica, cosa e quale variante del codice provare - l'ho capito, grazie.
snail09:
...
PS. Grazie per le informazioni sull'ottimizzazione!
Approfittatene, ricordando che... (scherzando) che "tutti" sono "così e così" (A. Elder)... ANIMA... :-)))