Formalizzare approcci comuni al commercio - pagina 22
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Ha senso considerare una zecca individuale?
Se consideriamo il volume di tick come una qualche funzione, dipenderà da diversi parametri, in particolare dal volume reale e, diciamo, "l'idea".
Quindi, se non consideriamo la dipendenza dall'"idea", sospettiamo che il volume di tick dipenda da quello reale in modo logaritmico, cioè grosso modo Vt ~ logx(V)*F("idea").
UPD: per "idea" intendi qualsiasi cosa diversa dal volume reale, da cui dipende il volume del tick. E il logaritmo non è affatto naturale.
È una buona idea giocare con le idee sulla ricerca di volumi reali. Ci sto.
Per esempio: abbiamo bisogno dei volumi reali, o è più importante per noi trovare alcuni fattori (che influenzano il prezzo), che si ottengono in borsa guardando i volumi nel bicchiere?
Se è così, allora è improduttivo soffrire dell'assenza di volumi "reali", riducendo la nostra sofferenza ai tentativi di modellarli (i volumi).
Dobbiamo usare quello che abbiamo in modo efficace. E gli sforzi dovrebbero essere diretti in questa direzione.
Anche se ci fosse un tale legame (il che è probabile che sia vero), sarebbe molto difficile ricavare il volume effettivo per un particolare bar o pezzo di storia.
Sarà possibile solo fare una stima media con un certo grado di affidabilità.
Quindi è possibile giocare, ma solo se ce n'è bisogno.
L'ho letto in parte, ma mi interessa una domanda, perché non c'è una tabella di spunta, anche se tutte le informazioni per la sua organizzazione sembrano essere disponibili? O qualcuno ha provato a creare un tale grafico usando la programmazione?
In questo articolo Algoritmo di generazione di tick in MetaTrader 5 Strategy Tester
e soprattutto nella discussione troverete le risposte sul perché non c'è la storia delle zecche in MT.
La frase chiave di Renat è "la storia dei tick è un suicidio per la piattaforma", prima la gente vuole la storia dei tick mensili, poi annuali, poi la storia per l'intero periodo, e questi sono gigabyte di informazioni che devono essere memorizzate da una società di brokeraggio e fornite al trader su richiesta.
I raccoglitori di zecche sono stati creati, vengono creati e verranno creati. Io stesso ho scritto queste cose a suo tempo, è ancora in giro da qualche parte.
SZY: E la sostituzione delle quotazioni (per il grafico tick nel tester) in MT4 non è un problema, ma in MT5 il problema lo è, ma le persone che trattano MT5 sono cresciute con questi pantaloni, quindi il problema in quanto tale non c'è.
Anche se ci fosse un tale legame (il che è probabile che sia vero), sarebbe molto difficile ricavare il volume effettivo per un particolare bar o pezzo di storia.
Sarà possibile solo fare una stima media con un certo grado di affidabilità.
Quindi è possibile giocare, ma solo se ce n'è bisogno.
Ho provato ad allegare il volume di tick alle mie ricerche.
Ho ottenuto qualche miglioramento (circa il 10%-15%) rispetto ai risultati delle corse del tester.
Per il momento questi esercizi sono messi da parte.
SZY: in MT4 il cambiamento delle quotazioni (per il grafico tick nel tester) non è un problema, è un problema in MT5, ma la gente di MT5 è già cresciuta con quei pantaloni, quindi il problema non è tale.
Beh, almeno qualcuno ti ha aperto gli occhi su quello che succede in MT5 - gli unici trader professionisti che ci sono. Perché pensi che lo sviluppo della piattaforma (MT4-->MT5) non dovrebbe portare ad un aumento delle capacità del terminale, ma impedire all'utente di scegliere quali dati elaborare?
ZS: qualche pagina fa ho chiesto chiarimenti su come si chiudono le posizioni, o sono io disattento o non risponde https://www.mql5.com/ru/forum/134596/page16
Anche se ci fosse una tale connessione (il che è probabile che sia vero), sarebbe molto difficile ricavare il volume effettivo per un particolare bar o pezzo di storia.
Sarà possibile solo fare una stima media con un certo grado di affidabilità.
Quindi è possibile giocare, ma solo se ce n'è bisogno.
ZS: qualche pagina fa ho chiesto chiarimenti su come si chiudono le posizioni, o sono disattento o nessuna risposta https://www.mql5.com/ru/forum/134596/page16
Non c'è una chiusura in quanto tale, c'è un'azione inversa.
Vuoi comprare una macchina, trovare un buon prezzo di vendita (chiedere) premere comprare e comprare
Hai una posizione aperta (long).
Decidete di chiudere la vostra posizione, cercate un'offerta di acquisto (comprare per così tanto - offerta)
sei contento del prezzo, allora premi "vendi". L'auto è venduta, la posizione è chiusa.
Per comodità, si può fare un pulsante nel terminale - posizione di chiusura
Non c'è una chiusura in quanto tale, c'è un'azione inversa.
Sì, lo capisco, ma mi chiedo cosa succederà nel mercato o nel market stack perché la quantità di ordini di mercato diminuirà se chiudo una posizione, qualcuno deve compensare.
Non capisco cosa sta per diminuire. È come nel mercato dell'automobile. Una persona compra, l'altra vende. Alcuni giorni ci sono molte persone (merci), altri pochi.
Alla radio questa sera, Medvedev ha detto qualcosa del tipo: "Da domani, è il momento di cambiare i compiti dell'auto.
Nessuno ha capito niente, saranno aumentati o diminuiti? Non c'è informazione, si può pensare quello che si vuole, nessuno vuole sbagliare, lo spread è aumentato di molte volte. I venditori hanno aumentato i loro prezzi.
I compratori con le offerte inchiodate nella tazza, li hanno spinti più in basso.
Domani 5 minuti prima dell'apertura del mercato dell'auto, ha chiarito Medvedev, i dazi saranno aumentati del 30%.
All'apertura i venditori hanno ricalcolato la correzione per l'aumento del prezzo e hanno inviato nuove richieste. Apertura con uno spazio vuoto.