Formalizzare approcci comuni al commercio - pagina 31
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Secondo me, il livello locale orizzontale è la zona di liquidità e tutto il resto attribuito ad essa, ha le sue proprie regole. Ma uno inclinato è un livello orizzontale e ci sono altre considerazioni per la sua formazione.
Potrebbe fare un esempio "sulle dita" del processo di transizione (processo di trasformazione) di una linea inclinata in una orizzontale?
Sono un sacco di dita piegate, vero?))
Avete sentito parlare del ventilatore Fibonac? Tali dita.
Quindi, penso che siamo arrivati al punto di studiare il Profilo di Mercato, che Avals accenna tranquillamente ;) e a cui, in effetti, questo thread ci ha portato.
Penso che abbia bisogno di un thread separato per guardarlo in dettaglio :)
Potrebbe fare un esempio "sulle dita" del processo transitorio (il processo di trasformazione) di una linea inclinata in una orizzontale?
Puoi fare un esempio del processo di transizione "sulle dita" (il processo di trasformazione) di una linea inclinata in una orizzontale?
Non so come le linee inclinate si trasformino in linee orizzontali, ma al contrario penso di sì: i livelli inclinati così come altri livelli sono legati ai modelli di allocazione della liquidità, o semplicemente - come la gente piazza gli ordini limite pendenti e gli stereotipi nella percezione delle informazioni grafiche.
Supponiamo che il prezzo abbia formato un estremo - per esempio, un minimo locale. Alcuni trader hanno voluto comprare sui pullback e quelli che non sono stati abbastanza fortunati da piazzare ordini sopra il minimo locale non sono stati soddisfatti. Vedono che il prezzo è salito senza di loro, quindi decidono di aspettare di nuovo il pullback e piazzare nuovi ordini limite, ma più vicini ai prezzi attuali. Hanno formato una zona di supporto e il prezzo ha fissato un nuovo minimo locale, ma superiore al precedente. Di nuovo, tutti quelli che hanno piazzato ordini al di sotto di questo estremo sono rimasti fuori dalla tendenza. Allo stesso modo, nuovi commercianti eccitati da una tendenza più pronunciata si sono uniti ai volenterosi acquirenti. Ma ora ci sono 2 punti attraverso i quali si può tracciare una linea retta, come è stato insegnato a tutti a scuola nella lezione di geometria))). E diventa una profezia che si autoavvera - una linea guida di massa per gli acquisti e non solo dagli ordini limite, ma dal mercato quando il prezzo si avvicina alla linea. Cioè, all'inizio, prima della formazione di 2 punti, era un tentativo non organizzato di collegarsi alla tendenza su un pullback, e dopo diventa uno stereotipo grafico di massa, che è radicato nella percezione geometrica dell'informazione grafica dell'uomo. Dopo che il terzo punto si è formato e se coincide con una linea tracciata attraverso i due precedenti - più commercianti già lo vedono e ci credono.
Dietro la maggior parte dei metodi speculativi c'è una sorta di stereotipo nel trading. Coloro che esibiscono questo stereotipo possono essere chiamati il "gruppo target" (TG) - le loro azioni cerchiamo di prevedere e presumibilmente diventeranno la fonte dei nostri profitti. Siamo interessati alle azioni che possono essere descritte formalmente - cioè sistemiche. Dopo aver descritto tutte le possibili opzioni di trading sistemico, descriveremo varie sottoclassi di TF e come possono essere utilizzate per il trading. Cioè dovremmo descrivere lo schema generale delle decisioni di trading.
Il primo ramo è l'apertura e la chiusura di uno scambio. Corrispondentemente, i TF saranno sia i trade di apertura che quelli di chiusura. Per le operazioni di chiusura, ci sono due opzioni principali: profitto di chiusura e perdita di fissaggio.
Per aprire una posizione, possiamo formalizzare le regole di apertura. Puramente formalmente, è un insieme di filtri e operazioni booleane tra loro: se (A<>=B) e/o/non (C<>=D) ........ (chiamiamolo FILTERS) L'output può essere immediatamente un ordine di acquisto o di vendita sul mercato, o un'unità di calcolo (CU) che piazza un ordine pendente a un certo prezzo.
Per chiudere una posizione ci sono due opzioni principali - o il livello o il tempo di uscita è specificato all'entrata e non cambia, o viene ricalcolato nel corso della negoziazione (uscita per segnale). Nel primo caso sarebbe immediatamente VB, nel secondo caso sarebbe FILTERS-VB.
In generale, dovremmo trovare una strategia di massa o una parte di massa comune di strategie FILTERS-WB. E poi creare una strategia che lo utilizzi efficacemente. Puoi chiamarla una contro-strategia)))
Ma FILTERS e UB possono essere rappresentati non come un insieme rigido di filtri e un UB, ma come molti insiemi con impostazioni leggermente diverse (gamma di parametri). La TF non è esattamente omogenea e si può supporre una certa diversità. Per esempio, non impostiamo gli ordini rigorosamente a un prezzo ma entro un certo intervallo. Ma in questo caso si dovrà dare un peso ad ogni parametro, cioè si dovrà tenere conto della sua prevalenza nel TF.
In generale, la formalizzazione può essere fatta descrivendo i FILTERS-WB più popolari o anche separatamente i WB. Per esempio, un WB diffuso a parte è il posizionamento degli stop dietro gli estremi. Ma creare una contro-strategia per un sistema così massiccio non è sempre banale.
Naturalmente, anche la massività cambia nel tempo. Ma la definizione di massa può far parte del blocco FILTER. Cioè, identificare la fase del mercato in cui molti partecipanti sono disposti ad aderire a questa strategia. O contesto, se si preferisce ;).
Opzioni più complesse sono la contabilità dei TF che sono entrati nel mercato e la previsione della loro uscita.
Il proverbio "Ogni dado astuto ha un bullone astuto" o la sua versione volgare :). È solo auspicabile cercare dei dadi più diffusi in modo che il bullone fosse abbastanza universale.
P.S. La voluminosità è intesa da un punto di vista finanziario, e non il numero totale di commercianti, sebbene influisca anche sulla quantità di denaro che sarà in gioco.
Niederhoffer, nel suo Practical Speculation, che ha scritto dopo la fusione, ha una lettera curiosa, probabilmente sul punto.