Formalizzare approcci comuni al commercio - pagina 32
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Bisogna dire che lo stesso Niederhoffer, anche se considerato un grande commerciante, ecc., personalmente mi provoca una sensazione controversa. Per esempio, in questo libro dà alcuni consigli, uno dei quali è quello di fissare dei limiti di stop. Ok, ma che dire di lui? Leggi all'inizio, e cito a memoria: "Non avrei mai potuto immaginare che il mercato dell'Asia centrale non è come quello americano. Si scopre che una banca asiatica può cadere più del 90% e poi non risalire". Comunque, la caduta in cui niederhoffer si è bruciato è stata del 99%. Ovviamente, il tipo era seduto sulle sue perdite e non ha messo alcuno stop. Un tipico cliente da cento dollari della società di intermediazione. Un uomo pips, ma un milione di volte più grande in dimensioni. :)
Sì, è meglio non ascoltare i guru :) Ma le pagine del libro che hai postato sono in tema. Anche se lì non dice direttamente perché si dovrebbero cercare le fasi giuste per il sistema, ma penso che sia una considerazione per cambiare lo stereotipo di massa, come ho scritto nel post precedente. E puramente tecnicamente un filtro aggiuntivo.
Questa è una buona cosa, ma ci sono una serie di problemi in particolare con la validità statistica di tali filtri. Più precisamente, la sua corretta valutazione in ogni caso. Ma questo non è l'argomento di questo thread :)
Ci sono un paio di cose che non mi piacciono di questa classificazione. Per esempio il punto due, secondo le mie osservazioni questa categoria si scompone in altre due. In primo luogo, quelli che credono nella prevedibilità che cercano davvero di mettere alcuni eventi reali dietro gli indicatori. E quelli, che sono molti, sostenitori del curvafing. A loro non importa quale sia la causa, basta che due linee coincidano sul loro schermo nel tester. Taleb ha un grande esempio su questo, anche se l'ho preso fuori contesto, ma è davvero grande. "Un direttore della LTSM, giustificando la politica finanziaria dell'azienda, disse una volta: "Ogni sera d'autunno, tornando a casa, vedo delle foglie cadute per terra. È secondo le leggi statistiche"" Le foglie cadono, non per cause naturali, ma secondo i loro stupidi numeri. Ehm... si è lasciato trasportare. Comunque, e il terzo paragrafo è probabilmente meglio parlare non di variabilità del grado di prevedibilità, ma di variabilità dei modelli, che a sua volta porta alla variabilità della "prevedibilità" e così via. E un piccolissimo cavillo, non mi piace molto la RSI nel contesto della "swing" dell'autore alle generalizzazioni. Altrimenti, sì, ottimo spunto di riflessione.
È un caso molto raro in cui mi piace scrivere - tutto IMHO.
Ci sono un paio di cose che non mi piacciono di questa classificazione. Per esempio il punto due, secondo le mie osservazioni questa categoria si scompone in altre due. In primo luogo, quelli che credono nella prevedibilità che cercano davvero di mettere alcuni eventi reali dietro gli indicatori. E quelli, che sono molti, sostenitori del curvafing. A loro non importa cosa causa cosa, basta che due linee coincidano sul loro schermo nel tester. Taleb ha un grande esempio su questo, anche se l'ho preso fuori contesto, ma è davvero grande. "Un direttore della LTSM, giustificando la politica finanziaria dell'azienda, disse una volta: "Ogni sera d'autunno, tornando a casa, vedo delle foglie cadute per terra. È secondo le leggi statistiche"" Le foglie cadono, non per cause naturali, ma secondo i loro stupidi numeri. Ehm... si è lasciato trasportare. Comunque, e il terzo paragrafo è probabilmente meglio parlare non di variabilità del grado di prevedibilità, ma di variabilità dei modelli, che a sua volta porta alla variabilità della "prevedibilità" e così via. E un piccolissimo cavillo, non mi piace molto la RSI nel contesto della "swing" dell'autore alle generalizzazioni. Altrimenti, sì, ottimo spunto di riflessione.
È un caso molto raro in cui sono felice di scrivere - tutto IMHO.
Ragazzi, mi scusi se questo post sembrerà a qualcuno una noia e non il soggetto del ramo, io da parte mia, penso che il nome del ramo - appena in tempo.
Io stesso ho conosciuto il lavoro di W. Niederhoffer e in particolare il suo lavoro nel marzo di quest'anno - volevo scrivere un gufo ma non ero sicuro di quanto fosse spiegato lì, anche se alcuni elementi del suo lavoro troveranno certamente la loro applicazione negli esperti al lavoro. Quindi, ecco alcuni estratti della mia sinossi con le pagine e i punti più interessanti (di base) del suo lavoro sull'argomento, forse qualcuno sistematizzerà tutto questo materiale e metterà un ramo sul forum, come B.Williams e le sue strategie o il calcolo del lotto di R.Vince... Io stesso sono ancora maturo per l'attuazione del suo lavoro ...
Cosa raccomanda..:
1. Il sistema di controtendenza basato sui cambiamenti di volatilità di uno strumento(indice VIX) (l'analogo di Jack Schwager è possibile).
Se è > 30% - vai lungo, < 25% - vai corto. Counter-strategy TS - p173-175 (Controllare gli analoghi degli indicatori di volatilità e la loro interpretazione)
2. TA - al diavolo!!! :-))) Compresi gli oscillatori con i loro livelli di ipercomprato/ipervenduto... :-)))
3. Raccomanda di fare trading usando i grafici dei prezzi (O,High, LOW, CLOSE) - forse una specie di analisi a candele.
Come dice lui - significa fare trading secondo il movimento reale dei prezzi. 325.
4. Calcolo della correlazione del simbolo - p. 301-304. 301-304... - è la sua variante.
5. Raccomanda di usare elementi di analisi statistica nella ST - elementi di analisi statistica.
6. Ciclicità (naturale) - ipercomprato/ipervenduto... nasdaq - sarà 1000, Dow - 7500 - la sua previsione - giustificata...
7. La conclusione del suo lavoro - è anche interessante.
P.S. Questo è in realtà il punto centrale del suo lavoro secondo me, non escludo che tu possa trovare qualcos'altro di utile e più dettagliato nel suo lavoro...
Mi sono interessato a quest'uomo, che ha perso tutto comprando azioni e quote di banche asiatiche, ma poi a poco a poco, presumibilmente, ha recuperato, ipotecando la proprietà... Comunque, aveva una storia illuminante da raccontare, IMHO.
Grazie.