Formalizzare approcci comuni al commercio - pagina 27
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Interessati alle regole specifiche del loro gioco, non è chiaro come facciano a fare soldi fornendo liquidità e restringendo lo spread,
Qual è la ragione dell'allargamento dello spread? Come menzionato sopra, a causa dell'incertezza dei partecipanti su un prezzo equo, contribuisce a un calo di liquidità su uno strumento. I compratori passivi (venditori) non vogliono piazzare ordini più alti dell'offerta (meno cari dell'ask). E gli acquirenti aggressivi (venditori) non vogliono "battere" la domanda, troppo costosa (all'offerta, troppo economica). Quindi il commercio rallenta e la liquidità scende.
Naturalmente MM non ne beneficia, perché è più facile per lui "Pipsize", cioè è più facile fare un piccolo affare, ma molto spesso (spread minimo), che farne uno più grande in pips, ma molto a lungo termine (grande spread). Inoltre l'amministrazione potrebbe dargli filo da torcere per l'inattività. Ma questo non è il motivo principale per minimizzare lo spread. Ci sono trader sul mercato che hanno costi di transazione molto bassi (paragonabili a quelli di MM), quindi possono raccogliere un po' di soldi competendo con MM, piazzando i loro ordini all'interno dello spread, costringendo i giocatori aggressivi a "colpire" i loro ordini. In questo caso la liquidità aumenta rapidamente, e MM rimane inattiva e senza soldi.
Interessato alla percentuale di volumi che sono stati dati a MM dal fatturato totale, ecc.
Questi sono tutti i vostri presupposti, in realtà tutti i trade sono invertiti e uguali, a livello globale non c'è nessuna riluttanza a chiudere il fattore perdita.
Naturalmente, questa è la mia interpretazione personale, cos'è la "mancanza di volontà di chiudere un fattore di perdita"? - Puoi metterlo in un modo più semplice? è prendere le perdite? fare trading senza SL?
Mi chiedo su quale strumento vuoi scommettere.
Dimenticate le scommesse.
In generale, l'argomento è un vicolo cieco. Quello che si tenta è di prevedere una tempesta nella coppa. Il motore principale di qualsiasi movimento di mercato è costituito da fattori esogeni, in particolare i collegamenti tra i mercati e l'effetto gregge. In altre parole, il prezzo non scende a causa della mancanza di liquidità della domanda al livello attuale, e certamente non a causa della posizione degli ordini limite o di mercato, ma a causa dell'effetto esterno, il flusso di liquidità dall'esterno che a sua volta influenza l'equilibrio delle forze nel mercato specifico. In generale, questo sarebbe simile a prevedere il comportamento del mercato da un indicatore tecnico, anche se il mercato è ovviamente guidato dagli indicatori tecnici, non viceversa.
Inoltre, non è stata detta una parola sul rumore del mercato. Detto questo, alcuni intendono il rumore come un "modello non riconosciuto", non lo è. Se immaginiamo che ci sia almeno un trader (gruppo di trader) sul mercato che negozia intenzionalmente o meno in modo casuale, abbiamo già a che fare con una certa quantità di rumore. Le azioni di questi commercianti non possono essere previste. Non possono spiegarsi perché hanno fatto un certo accordo. Non c'è regolarità tra le loro azioni, quindi non c'è nessuno strumento che possa prevedere questo rumore. Qui vedo tutto in una pila. C'è un tentativo di analizzare il rumore, che non importa come lo si analizza, sarà sempre rumore.
C-4:
Il driver principale di qualsiasi movimento di mercato sono i fattori esogeni, in particolare le relazioni intermercato e l'effetto gregge.Hai ragione, ma in parte. Per formalizzare l'approccio speculativo, penso che i fattori esogeni possano essere trascurati in quanto influenzano il mercato più a livello di orizzonte d'investimento . Nell'orizzonte speculativo, il driver principale è l'informazione di tipo endogeno. E una delle aree di ricerca nella formalizzazione degli approcci speculativi è lo studio di tre oggetti abbastanza formali: Market Profile, Level 2 e Lenta. E da essi è possibile, indirettamente ma con sufficiente precisione, determinare le tendenze esogene senza entrare nella loro natura.
Se abbiamo capito la MM e la folla, penso che dovremmo andare oltre.
È già di 27 pagine e gli approcci generali al commercio non sono formalizzati. Invece discute il comportamento della folla e dei market maker e le ragioni che li hanno influenzati. L'argomento non corrisponde al contenuto.
FAGOTT:
E qual è esattamente il beneficio per la società di un commerciante redditizio?
La folla crea profitti per MM, non tendenze, anche se singoli elementi della folla hanno molti soldi.
Gli arbitraggisti li riscriveranno con la brutta parola equity curve.
Sbagliato.
Perché non avete una fonte di dati adeguata.
1. d'accordo
2. alleati (altri interessi)
3. allora chi è la folla - la mandria che viene abilmente ammassata nella tendenza o - la rivoluzione! La questione è filosofica .... Da qui l'inizio della formalizzazione - la folla si muove o la folla partecipa. (Non voglio fare esempi, perché è inutile).
4. mt è sufficiente