Formalizzare approcci comuni al commercio - pagina 25
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È meglio che vi dia un link, perché la batteria del mio portatile si sta scaricando e non c'è una presa di corrente nelle vicinanze. Temo che non avrò il tempo di dirtelo io stesso )
Grazie
Se sei consapevole e non sei pigro, parlaci della fornitura di liquidità MM con parole tue.
Due ordini limite dello stesso volume sono piazzati nella tazza. L'obiettivo è quello di "fare lo spread" il più spesso possibile (cioè assicurarsi che entrambe le offerte siano eseguite, ma rimanere neutrali al mercato). Se una posizione è accumulata - è coperta, vengono applicati incentivi di prezzo e/o volume degli ordini, ecc.
IgorM:
sembra essere questo
Regole - questo è il volume degli ordini limite, lo spread e la percentuale di tempo durante il quale MM non deve mantenere lo spread sopra quello specificato. E lei ha citato un modello per qualche motivo.
è vero, ma lo spread non si allarga all'infinito. Chi compensa per mantenere lo spread entro certi limiti?
Lo spread descrive l'incertezza dei fornitori di liquidità (LSP) sul valore "giusto" del prezzo.
Affinché le offerte dei fornitori di mercato siano eseguite - devono essere vicine ai prezzi migliori, non nel mezzo del mercato (dobbiamo avere una buona idea del prezzo "giusto", per esempio basato sui prezzi di acquisto e di vendita). Quando le offerte vengono soddisfatte, il toro prende un profitto. Se un'altra BC terrà uno spread più basso (con la stessa qualità di tracciamento del prezzo equo) - mangerà parte del profitto della prima BC.
Ora il PPL può essere qualsiasi "Vasya", che può mettere ordini limite nel mercato delle scommesse e spostarli abbastanza velocemente.
Beh, almeno qualcuno ti ha aperto gli occhi su quello che succede in MT5 - gli unici trader professionisti che ci sono. Perché pensi che lo sviluppo della piattaforma (MT4-->MT5) non debba portare ad un aumento delle capacità del terminale, ma a chiudere all'utente la scelta di quali dati elaborare?
ZS: qualche pagina fa ho chiesto chiarimenti su come si chiudono le posizioni, o sono disattento o nessuna risposta https://www.mql5.com/ru/forum/134596/page16
Non si può tornare al Quinto Forum e non c'è bisogno di un programmatore per farlo. Mi piace di più che in questo casino. Ecco perché sono un ospite raro qui. Il quinto forum è quello in cui la gente si occupa di problemi pratici, non solo di chiacchiere.
Sullo sviluppo della piattaforma, non ho dato la mia opinione, ma solo quella degli sviluppatori della piattaforma.
Per quanto riguarda i pantaloni corti (questa è la mia opinione), vedo che questo argomento è stato sollevato (a proposito, ho partecipato sul lato dell'opposizione), chiarito e tornare ad esso non vedo il punto.
Non ho partecipato, quindi la domanda non è per me. Anche se, se ti interessa quello che penso, se abbastanza grandi posizioni sono chiuse e il market maker non può fornire liquidità (ricomprare questa chiusura) allora il trading dovrebbe essere fermato.
Nel quinto forum ci sono programmatori, non commercianti. E in contrasto con questa farsa mi piace di più. Ecco perché sono un ospite raro qui. Nel quinto forum la gente si occupa di problemi pratici, non solo di chiacchiere.
Per Cesare il Cesare, i compiti pratici sono diversi.
Ma, imho, affamato di essere un programmatore - ho tentato la mia fortuna in questa professione, perché cliccare sui mouse in un ufficio caldo non paga molto, con poche eccezioni.
E affinché le offerte di PL vengano eseguite - devono essere non nella profondità della tazza, ma vicine ai prezzi migliori (cioè devi avere una buona idea del valore del prezzo equo, calcolandolo, per esempio, in base ai volumi di acquisto e vendita). Quando le offerte vengono soddisfatte, il toro prende un profitto. Se l'altro PI mantiene uno spread più piccolo (con la stessa qualità di seguire il prezzo giusto) - mangerà parte del profitto del primo PI.
I market maker possono essere paragonati a un blocco stradale. Saranno posizionati un po' più in là di Last a una certa distanza dal prezzo, fornendo un buon volume di ordini limite per comprare e vendere. Finché la loro offerta e la loro domanda artificiali non saranno soddisfatte, il prezzo non scenderà o salirà ulteriormente. Cioè, grazie al mm il prezzo diventa più stabile perché diventa difficile sfondare il vetro in qualsiasi direzione.
Può sostenere quello che dice con dei riferimenti, molto interessante. A sostegno delle sue parole citerò:
Il Forex non è una borsa valori, tutti non scambiano con tutti lì, tutti scambiano con un market maker.
Il cliente A vuole comprare 100 limoni, invia una richiesta al market maker. Il market maker guarda il Market Maker's Market e calcola quanto può scambiare per questi 100 limoni. Ci sono 10 clienti che hanno richiesto 10 limoni ciascuno. Ogni cliente successivo è un pip più avido del precedente, a partire dal prezzo corrente di P0. Di conseguenza, il market maker dà al cliente A un prezzo che è 5 punti più alto del prezzo corrente/ultimo scambio - (P0+5). Ecco, il sistema ha superato il tick.
Allora sono possibili due varianti:
1. Il cliente A ha accettato, l'affare è passato, il volume è fissato, il prezzo è realmente aumentato di 5 punti (P0+5) e c'è una riserva per un'ulteriore crescita, perché tutta la valuta "economica" è stata comprata in questo momento. Il prezzo successivo dipenderà dal rapporto domanda/offerta, ma partirà dal livello del nuovo prezzo/prezzo di quest'ultimo affare. I terminali mostreranno un aumento di prezzo.
2. Il cliente A ci ha pensato e non ha comprato, cioè non c'è stato nessun accordo e non è emerso nessun volume. Il prossimo cliente B vuole comprare solo 10 limoni e il suo ordine è completamente soddisfatto a P0, cioè il prossimo tick sarà a P0, e il trading continuerà da questo livello. Un picco è visibile su tutti i terminali.
Un'offerta molto grande non è necessaria perché si verifichi un picco, un'offerta più grande dell'offerta corrente è sufficiente. Chiaramente, questo accade più spesso durante i periodi di bassa attività di trading, cioè di notte. Nessuno lo farà di proposito, perché non è molto signorile, diventeranno rapidamente amici di tale persona e lo disconnetteranno dal sistema, comprerà sul mercato secondario con il 100% di pagamento anticipato.
Il VC sui MT è un casinò che prende scommesse a vecchi prezzi, prezzi che erano in passato, il VC spera che i prezzi reali non si allontanino molto da quello che dà. Questo costringe la società di brokeraggio ad applicare il filtraggio al fine di mediare il rumore del trading. La società di intermediazione introduce uno spread, a volte grande, per coprire il rischio di un'inversione di prezzo. Nel mercato interbancario durante i periodi di attività, lo spread può facilmente diventare 0.
Ci risiamo - più dettagli, o link, su chi sta "mangiando" chi...
I market maker possono essere paragonati a un'unità di sbarramento. Stanno fuori da entrambi i lati dell'Ultimo prezzo ad una piccola distanza, fornendo un buon volume di ordini limite di vendita e di acquisto. Finché la loro offerta e la loro domanda artificiali non saranno soddisfatte, il prezzo non scenderà o salirà ulteriormente. Cioè, grazie al mm il prezzo diventa più stabile perché diventa difficile sfondare il vetro in qualsiasi direzione.
Questo è il prezzo che viene da un consorzio, un conglomerato di banche, un super.maths comp ecc. E dov'è la folla che muove il mercato? Non c'è. Giusto?