Fenomeni di mercato - pagina 42
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Ma mi chiedo: non classifichi il tuo frugare con Eview come furbizia? In questo senso, anche tu sei un esempio luminoso! Forse anche meglio di Gaidar - non aveva Eview, e Hedrick e Prescott non erano premi Nobel all'epoca.
;)))
EViews è il fondo del mercato istruito, ma gli automi con teorie automatiche, PR senza senso dovrebbero essere cacciati dai forum economici in modo che non diventino intelligenti.
Questo è molto da Gaidar!!!
:))))))
Ok, non salterò deliberatamente a conclusioni fondamentali per ora. Suggerisco di tornare più tardi.
se interessato, penso che qui sono obiettivi degni:
(1) trovare una classificazione più coerente della separazione del "mix", cioè della citazione sottostante. Cioè un più corretto "tailing off".
(2) Capire le proprietà del processo "betta", se è prevedibile allora è cool, detto - blandamente
Potrebbe essere che alfa sia la componente speculativa (generalmente prevedibile, volumi, sentimento di tori e orsi, ecc.) e beta sia la forza maggiore (imprevedibile, una centrale nucleare che esplode da qualche parte, tsunami, ecc.)
Dov'è la prova che ci sono code spesse nel suo campione?
Per favore.
Ecco la distribuzione delle minuzie per EURCHF per 2009-2010 Alpari:
Nella figura di sinistra le colonne con i cerchi mostrano questa distribuzione, in blu la distribuzione normale adattata ai punti originali con il metodo dei minimi quadrati. Si possono vedere chiaramente le code grasse di Gauss sui bordi della distribuzione. A destra è la stessa cosa ma su una scala logaritmica per rendere l'effetto più chiaro.
Ho provato la presenza del TX in questo campione?
Ecco l'Alfa e l'Omega di questo campione:
Penso che possiamo dire che c'è una significativa correlazione negativa reciproca tra i due processi. La separazione è stata fatta al livello 5/2 sigma.
Lo stesso, ma per gli Eurobucks. La separazione è stata effettuata a livello di 3 sigma:
Per lo Yen. La separazione era a 2 sigma:
Sembra che Alpha e Omega debbano essere separati secondo la condizione di somma minima della correlazione di coppia dei processi con la serie dei prezzi. In questo caso si raggiunge la massima capacità informativa per questi processi per quanto riguarda la previsione del comportamento della serie dei prezzi (questa ipotesi richiede una prova).
Allora, Gray, qual è la prossima mossa?
Ho disposto i dati elaborati su tre strumenti diversi (uno, addirittura, al momento della crisi) e ora dobbiamo decidere gli obiettivi. Dai un'occhiata ai risultati e riassumi i risultati intermedi.
Siete i benvenuti.
Ho provato la presenza del TX in un dato campione?Grazie per la sua risposta seria. Ora non ho dubbi che tu stia cercando quello che c'è, solo con un metodo diverso.
Resta un'altra domanda: perché? Ci sono dubbi significativi:
1) il mercato ha inerzia (memoria) da qualsiasi notizia. Guardando le quotazioni su 2 anni si sta cercando di utilizzare tali eventi che hanno causato l'inerzia su 2 anni?
2) L'orizzonte temporale dell'investimento. Le code spesse che avete trovato mostrano che era pericoloso investire a causa della volatilità della varianza. E il futuro? Che potere predittivo hanno le sue scoperte?
3) la % di profitto teorico che capitalizzeremo. Ho guardato le quotazioni (non capisco la fine o l'inizio del 2010): l'inizio 1,1600, la fine 1,1500 - 100 pips. Il drawdown a 1.2700=2300 (3300) pip.
Conclusione: tutta la teorizzazione al di fuori del sistema di trading futuro non ha senso.
Per il trading, il lato destro del quoziente è interessante.
E la prima domanda: quante barre precedenti sono necessarie per prevedere la barra successiva con una certa probabilità?
Secondo: che analisi bisogna fare e su quante barre per comprovare questa probabilità?
Naturalmente, il prorettore della Higher School of Economics non è interessato a una visione così concreta e come un PhD che non ha perso un centesimo nel mercato azionario, può insegnare seriamente i processi TS e DS alle anime vergini, ma noi? O si prevede o non si prevede. E l'analisi di 2 anni non ci aiuta in questo. L'inerzia che possiamo cavalcare dura per giorni, settimane. I mesi sono fuori portata per noi a causa dei prelievi catastrofici. Ecco i limiti.
Dio, sono così stufo di queste persone intelligenti delle università! Dall'epoca sovietica, hanno fatto cose intelligenti e intelligenti. Il rappresentante più brillante è Gaidar.
È solo un approccio interessante, il libro è puramente matematico, principalmente problemi di ingegneria applicata, e naturalmente l'autore ha testato i suoi metodi su alcuni indici e citazioni, ma i processi sono molto interessanti. Nessuna vendita e nessuna affermazione come "sto per rompere il Forex" e "sto vendendo Expert Advisor". Tutto è a posto.
Perché ne parlo? È molto semplice, la classificazione che uso per questo "fenomeno" non è molto corretta, e c'è un metodo interessante, come lo vedo io.
a IronBird
Se l'ipotesi è corretta (e tralasciando le conclusioni per ora), allora il mercato (nel senso delle aree in cui il prezzo dovrebbe colpire) è probabilmente "guidato", anche se tutto è possibile. Forse hai ragione. Credo che la componente speculativa nel forex sia del 90%, a occhio e croce.
A proposito... A proposito, prendere delta di minuti e contare per tutti loro non sembra del tutto corretto - c'è una forte dipendenza di ogni tale delta dall'ora del giorno (sessione di trading), infatti, te lo dico in confidenza - da ogni minuto, nemmeno da un'ora ... Quindi. Dovremmo prima calcolare l'RMS per ogni minuto del giorno per diversi anni, e poi normalizzare tutti i delta in studio con questi valori. Sarebbe probabilmente più corretto, vero?
Idea interessante, nella nostra comunità solo poche persone hanno studiato queste dipendenze, sono Yurixx e qualcun altro. Non me lo ricordo nemmeno più. Ma dobbiamo pensarci, forse è un ulteriore, importante fattore.
al neutrone
Итак, Серый, что дальше?
Aspetta, ora devo dare un senso a tutto questo... Metterò insieme il mio astrolabio, controllerò qualcosa e posterò il risultato. (Probabilmente non prima di lunedì).