Fenomeni di mercato - pagina 30

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gpwr:

All'inizio mi interessa una domanda: prendendo un segnale che si sa in anticipo che consiste in una combinazione lineare di un numero finito di funzioni base sconosciute, è possibile trovare queste funzioni base e i coefficienti di questa decomposizione lineare?

Perché una combinazione lineare? Si tratta di una semplificazione dello stesso ordine dell'insieme noto di funzioni di base che si vuole evitare. È mia convinzione che il mercato non sia lineare. Il ciclo di isteresi è quello che mi viene in mente di più per qualche motivo per descriverlo, solo che ha ancora diversi livelli di energia - può espandersi e contrarsi.
 

Sono d'accordo che il mercato non è lineare. Diversi libri e articoli descrivono almeno tre diversi metodi di contabilizzazione di questa non linearità:

  1. Distorcere non linearmente la serie dei prezzi in ogni intervallo di tempo e descriverla con una combinazione lineare di funzioni di base
  2. Distorcere non linearmente le funzioni di base (cioè generare in anticipo un ampio insieme di queste funzioni e le loro versioni distorte) e descrivere la serie dei prezzi tramite la loro combinazione lineare.
  3. Descriviamo la serie dei prezzi con una combinazione non lineare (per esempio un polinomio) delle funzioni di base.

Ci penserò più tardi, dopo aver capito l'algoritmo per trovare le funzioni di base stesse dal segnale costituito dalla loro combinazione lineare.

Se qualcuno vuole aiutare in questa direzione, ecco un semplice esempio dal link.

  • Prendete una sequenza casuale di +1 e -1. Questa è la nostra informazione digitale iniziale. Denotiamolo con I[k] dove I[0]=+/-1, I[1]=+/-1, ecc.
  • Sostituiamo ogni +1 con f(t/4-k) e ogni -1 con -f(t/4-k) e otteniamo il segnale s(t) = SUM( I[k]*f(t/4-k), k=0...999 ), dove la funzione base f(t/4) è la funzione sinc f(t/4) = sin(pi*t/4)/(pi*t/4) definita sull'intervallo t = -20...+20. Il segnale sarà come questo

  • Immettere questo segnale all'ingresso del nostro algoritmo per la ricerca della funzione di base e ottenere

Lo ripeterò di nuovo. Questo esempio ha poco a che fare con il mercato che ha più di una funzione base e dove ci sono distorsioni non lineari. Ma se capiamo l'algoritmo di ricerca della funzione di base, la non linearità può essere presa in considerazione dagli stessi metodi utilizzati nel riconoscimento vocale.

 
Mettendo da parte la possibilità di una registrazione analitica, che sembra imho irrealistica, gli approcci sono già stati espressi - GA e/o NS. Potremmo iniziare con una combinazione di SOM+RBF, battendo prima un certo numero di citazioni in frammenti, per esempio secondo l'indice Hearst o altri attributi. L'autore ha due processi alfa e omega, che intuitivamente vuole attribuire a caratteristiche come una tendenza e una correzione. In questo caso il piatto è descritto come una serie di correzioni opposte. Ma l'ulteriore compito è quello di rompere ogni processo in "onde", cioè funzioni di base. La domanda è: perché abbiamo bisogno di un tale grado di dettaglio nel descrivere il mercato? Dopo tutto, ci basta essenzialmente sapere dove sta andando la tendenza, e l'insieme delle funzioni di base specifiche è, in generale, poco importante.
 
marketeer:
... In pratica dobbiamo solo sapere dove sta andando la tendenza...

Sapere "dove sta andando la tendenza" non è sufficiente, possiamo saperlo molto bene almeno ogni tick, ma sarà poco utile.

Abbiamo bisogno di sapere "dove sta andando la tendenza" (generalmente la direzione della posizione) e "per quanto tempo ci andrà"

O, in alternativa, è sufficiente sapere: "dove andrà la tendenza" per un "dato periodo di tempo".



Qualsiasi altra variante porterà al trading incontrollato (trading per MA - trading incontrollato, quindi potremmo o invertire ogni barra e perdere orribilmente sullo spread, o non aspettare mai il segnale di uscita)

 
joo:

Sapere "dove sta andando la tendenza" non è sufficiente, possiamo saperlo molto bene almeno ogni tick, ma sarà poco utile.

Abbiamo bisogno di sapere "dove sta andando la tendenza" (generalmente la direzione della posizione) e "per quanto tempo ci andrà"

O, in alternativa, è sufficiente sapere: "dove andrà la tendenza" per un "dato periodo di tempo".



Qualsiasi altra variante porterà al trading incontrollato (trading per MA - trading incontrollato, quindi potremmo o invertire ogni barra e perdere orribilmente sullo spread, o non aspettare mai il segnale di uscita)

Sono d'accordo, ma il mio è un po' diverso:

Non basta sapere "dove sta andando la tendenza", possiamo saperlo molto bene anche ogni tick, ma sarà poco utile.

Bisogna sapere "dove sta andando la tendenza" (la direzione generale della posizione) e"quale sarà il cambiamento del prezzo, se ci va fino alla fine" - condizioni di entrata, se il cambiamento è maggiore di un dato valore.

O, in alternativa, è sufficiente sapere: "dove andrà il trend" per un "dato numero di pips". - anche una condizione di ingresso.

L'uscita è una violazione delle condizioni di entrata.

 
joo:

Sapere "dove sta andando la tendenza" non è sufficiente, possiamo saperlo molto bene almeno ogni tick, ma sarà poco utile.

Abbiamo bisogno di sapere "dove sta andando la tendenza" (generalmente la direzione della posizione) e "per quanto tempo ci andrà"

O, in alternativa, è sufficiente sapere: "dove andrà la tendenza" per un "dato periodo di tempo".

Qualsiasi altra variante porterà al trading incontrollato (trading in base alla MA - trading incontrollato, per cui potremmo o invertire ogni barra in base alla lettura della MA e perdere orribilmente sullo spread, o non aspettare mai il segnale di uscita)

Non sono d'accordo. A quanto pare c'è un'interpretazione errata della tendenza. Un trend non può invertirsi ad ogni barra - non è un trend. Darò la mia definizione semplicemente per riferimento terminologico in questa discussione, non pretendo di essere assolutamente corretto. Un trend è un movimento stabile in una direzione all'interno di un periodo (una parte significativa di un periodo) di una strategia di trading utilizzata. Cioè la tendenza per definizione include una quantità sufficiente di tempo, limitata dal basso, ma illimitata dall'alto. Se un trend viene inserito all'inizio (e non a metà o alla fine), allora c'è almeno mezzo periodo di trading per raggiungere il break-even. Naturalmente ci possono essere delle svolte inaspettate, ma questo accadrà sempre in qualsiasi TS con qualsiasi funzione di base. Non abbiamo bisogno di conoscere il tempo di uscita in anticipo, se stiamo monitorando costantemente la forza del trend.

Il livello dei prezzi è primario nel trading. Una volta entrati nel mercato, c'è un prezzo di apertura e se ci muoviamo nella direzione redditizia, non importa se aspettiamo il segnale di uscita o no. Sarebbe una favola se fosse vero e potessimo chiudere in qualsiasi momento con profitto, e più il tempo passava.

Torniamo alle funzioni di base. Hanno dimenticato per qualche tempo il rumore sul mercato che è meglio non includere alle funzioni di base. Quindi sostengo che meno il rumore, a qualsiasi orizzonte di previsione la migliore funzione di base sarebbe una linea retta.

 
marketeer:

Una tendenza è un movimento sostenuto in una direzione all'interno di un periodo (una parte significativa del periodo) della strategia di trading utilizzata. Cioè, una tendenza, per definizione, comprende una quantità sufficiente di tempo, limitata in basso, ma illimitata in alto. Se un trend viene inserito all'inizio (e non a metà o alla fine), allora c'è almeno mezzo periodo di trading per raggiungere il break-even. Naturalmente ci possono essere delle svolte inaspettate, ma questo accadrà sempre in qualsiasi TS con qualsiasi funzione di base. Non abbiamo bisogno di conoscere il tempo di uscita in anticipo, se stiamo monitorando costantemente la forza del trend.

Il livello dei prezzi è primario nel trading. Una volta entrati nel mercato, c'è un prezzo di apertura e se ci muoviamo nella direzione redditizia, non importa se aspettiamo il segnale di uscita o no. Sarebbe una favola se fosse vero e potessimo chiudere in qualsiasi momento con profitto, e più il tempo passava.

Torniamo alle funzioni di base. Hanno dimenticato per qualche tempo il rumore sul mercato che è meglio non includere alle funzioni di base. Quindi sostengo che meno il rumore, a qualsiasi orizzonte di previsione la migliore funzione di base sarebbe una linea retta.

Molto vago e indefinito. Inoltre, c'è una contraddizione nascosta - se si entra sui top di tendenza, si otterrà, attenzione, che l'entrata è sempre CONTRO la tendenza.



Inoltre, non si dovrebbe affatto usare i valori assoluti dei prezzi e cercare di prevedere (come Yusuf) il suo cambiamento quantitativo nel futuro - questo è impossibile.

 
joo:

....
Inoltre, non fissatevi affatto sui valori assoluti dei prezzi e cercate di prevedere (come Yusuf) un cambiamento quantitativo del prezzo nel futuro - è impossibile

Non so Yusuf, ma è molto possibile.
 
joo:

Molto vago e indefinito. Inoltre, c'è una contraddizione nascosta - se si entra nella parte superiore del trend, allora si scopre che l'entrata è sempre CONTRO il trend.

Inoltre, non bisogna legarsi ai valori assoluti del prezzo e cercare di prevedere (come Yusuf) il suo cambiamento quantitativo nel futuro - è impossibile.

Non c'è niente di sbagliato in quello che ho detto - sicuramente e senza contraddizioni.

Ecco cos'è un "top di tendenza", non mi è chiaro. L'inizio e la fine sono chiari. L'ingresso è sempre all'interno della tendenza.

Nessuno ha parlato di valori assoluti e di legarsi ad essi. Il livello dei prezzi, il prezzo di apertura - sì, esiste, non può essere evitato. Quindi, non è il tempo, ma il prezzo che è primario. Ed è chiaro che misureremo entrambi relativamente.

 
marketeer: Ma l'ulteriore compito è quello di battere ogni processo in "onde", cioè funzioni di base.
Perché le funzioni di base sono onde? Possono essere qualsiasi cosa - bandiere, testa e spalle, ecc.
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