Fenomeni di mercato - pagina 24
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non è così semplice. Vi ricordo il post di Alexei:
Avals, sì, si prende il suo tempo per trarre conclusioni...
Farnsworth, ok non lo farò :), ma perché ti chiedi:
"Ancora una volta sottolineo, non so i colleghi, ma quando presi all'interno degli incrementi RMS hanno dato una tendenza - sono stato molto sorpreso. "
Se avete tali larghezze di banda nella matrice del primo post? O non si tratta più di quella matrice?
Farnsworth, ok non lo farò :), ma perché sei sorpreso?
"Ancora una volta sottolineo, non so i colleghi, ma quando preso all'interno degli incrementi RMS ha dato una tendenza - sono stato molto sorpreso. "
Se avete tali larghezze di banda nella matrice del primo post? O non si tratta più di quella matrice?
No, sono metodi diversi. Lo scopo di cui ho scritto, - trovare modelli e logica stocastica per la transizione tra stati con applicazioni pratiche. "Sto iterando", e, diavolo, non ho nemmeno iniziato dall'inizio :o) E come base - per trovare questi "modelli"
In un post precedente più tardi ho aggiunto: "quello che ha scritto Alexey - lo confermo completamente". Proprio così.
Da dove vengono i modelli/le dipendenze? Prendono un lasso di tempo e mettono alcuni degli incrementi in una pila e alcuni in un'altra a seconda del valore. E alcuni punti o uno spostamento del punto di riferimento possono cambiare la composizione di questi "processi". Da dove viene la logica di trading con una tale ripartizione? Riferiamo 20 punti su m15 a omega, ma se avessimo 21 punti sarebbe diverso - è alfa :) Da dove viene una tale matrice di divisione dei rimpatriati? Come potrebbe essere andata diversamente da una passeggiata casuale, visto che la matrice mostra che un "processo" avrà più ritorni negativi e l'altro più positivi? Naturalmente, un processo avrà più ritorni negativi e l'altro avrà più ritorni positivi?
Gli argomenti sono comprensibili, ma qui vedo un argomento su cui "riflettere". C'è un processo sul mercato, autorizzato dai regolatori, che in linea di principio si potrebbe cercare di isolare in questo modo, o meglio in un modo simile ma più complesso. È più caratteristico del nais che dello scambiatore. Ci sono pochi dubbi sul fatto che c'è sicuramente, a volte è ben visibile, è legittimo e viene descritto dagli stessi partecipanti. Questo è quello che penso.
Ma sì, 20 o 21 pip non è importante.
La correlazione per questi processi non è ancora stata esaminata. Inoltre, non l'ho guardato apposta. La ragione principale è che ho "estratto" dalla serie solo i conteggi che rientravano nella classificazione. I buchi che appaiono sono stati semplicemente ignorati. Cioè, secondo la concezione originale, c'è una tendenza deterministica, con una struttura più complessa di una semplice linea, ma è deterministica. E questo processo di "tendenza" viene interrotto (esattamente interrotto o distrutto) da un altro, più complesso "processo assassino" (code, orecchie, qualsiasi cosa spunti). È importante notare che non è la tendenza che si mescola al rumore, ma piuttosto due processi molto complessi che competono, uno creativo, l'altro distruttivo.
Da usare? - Quasi facile :o) Si può prevedere il "processo di trasporto" abbastanza accuratamente (entro limiti ragionevoli), e poi, per esempio, usando il metodo Monte Carlo, stimare la distruzione futura, così come stimare i livelli più probabili di accumulazione dei prezzi dopo il "crash".
E penso che in questo processo infinito di creazione e distruzione di tendenze ci devono essere proprio questi "modelli stocastici". Guardandoli da diverse angolazioni, ed ecco un altro approccio. Ma la filosofia cambia un po', si scopre che c'è una tendenza, è predeterminata dalla natura stessa della società, della società, del paese, di qualsiasi cosa. È uno, cioè non ci sono tori e orsi. Ma ci sono condizioni ambientali in cui questa tendenza non può esistere in condizioni ideali, e la società stessa può distruggerla (la tendenza). Ma questo è tutto un testo, non farci caso.
In linea di principio tutto è corretto, non è l'unico modo di filtrare.
PS IMPORTANTE: non sono riuscito a filtrare questo processo in termini di DSP, non ci sono riuscito per niente!!! Ma questo metodo primitivo dava risultati. Penso che questo dovrebbe funzionare bene qui, qualsiasi cosa che coinvolga il prefisso "multi".
Domenica prossima cercherò di valutare le diverse caratteristiche di questi particolari processi.
Il CLC, secondo me, non è in grado di mostrare nulla lì. È troppo lontano dalla gente, cioè dalla folla dei commercianti.
Non so, non mi piace il concetto di esistenza di due processi - "tendenza" e "killer". Non sono riuscito a trovare la sua conferma. Probabilmente ho cercato male.
Gli argomenti sono comprensibili, ma qui vedo un argomento su cui "riflettere". C'è un processo sul mercato, autorizzato dai regolatori, che in linea di principio si potrebbe cercare di isolare in questo modo, o meglio in un modo simile ma più complesso. È più caratteristico del nais che dello scambiatore. Ci sono pochi dubbi sul fatto che ci sia sicuramente, a volte lo si vede molto chiaramente, è legittimo e viene descritto dagli stessi partecipanti. Questo è quello che penso.
Ma sì, 20 o 21 pip non è importante.
Lei non capisce l'argomento. Deve essere visto in termini di un modello di sistema stocastico con una struttura casuale. Questa logica non implica tali conclusioni "20 pips su m15 sarebbe considerato un omega, ma se fosse 21", no, no, questo è un sistema completamente, completamente diverso e una logica diversa di costruire un modello del processo e trading di conseguenza . A quanto pare, è necessario avere un'idea della teoria stessa, o elaborarla. Cercherò di correggerlo (se possibile).
E il fatto che non tutto sia chiaro (e dal punto di vista del trading) non è così importante al momento.
Avvicinandosi gradualmente ai modelli, e al fenomeno. Quindi, i modelli stocastici con una struttura aleatoria presuppongono, ovviamente, i modelli stessi e una descrizione della transizione tra loro (cioè una qualche logica probabilistica di intercettare un processo da un altro, che questi modelli generano). Possiamo dire che BP è descritto da 100 equazioni differenziali di Ito, e poi c'è una questione di identificazione dei modelli, - quali funzioni, quali bias, quali coefficienti di diffusione per ciascuno, qual è il vettore di probabilità iniziale degli stati dei sistemi, in generale - non è un compito banale.
Così ho inventato una trasformazione che decompone qualsiasi serie temporale iniziale in due sottoprocessi. Non ho visto niente di simile prima, ma forse è uno dei casi particolari di rappresentazione canonica di funzioni casuali. Chi lo sa, non sono un matematico professionista. Il succo è "setacciare" attraverso una griglia. Ma non importa, non voglio ancora esporre la matematica, devo occuparmi delle idee e del concetto. Ciò che è importante è che dopo la trasformazione otteniamo solo due processi, questi processi sono lineari ma hanno una struttura più complicata.
Processo casuale. Il processo è abbinato nelle sue caratteristiche agli incrementi di M15
Dopo la trasformazione otteniamo:
Per un processo casuale, i coefficienti b(alfa) e b(omega) nei modelli, saranno modulo lo stesso, la differenza di lunghezze rispettivamente mostrerà la predominanza di una o l'altra dinamica, e per un processo casuale la struttura interna dei processi separati sarà vicina alla linea. Ci sono ancora alcune questioni teoriche e lo sviluppo di algoritmi migliori, ma questa è una storia a parte.
A proposito, un'altra affermazione indiretta (nel senso non ancora strettamente provata) è che il processo citato non è casuale, poiché le caratteristiche di decomposizione sono diverse da quelle dei BP casuali (beh... non è ancora tutto lì).
Quindi, rimane la questione delle probabilità di transizione tra stati (processi). Se queste transizioni possono essere considerate "markoviane", allora con la formula di Kolmogorov-Chempen sarà possibile ottenere le probabilità degli stati del sistema in un dato orizzonte futuro.
Circa il fenomeno più figo (non è solo un ramo di fenomeni già pronti, come se la ricerca fosse permessa o no?) Quindi, qui sono sicuro che ci sono"modelli stocastici" (TA non ha nulla a che fare con esso), una certezza molto forte, spero che saranno confermati. È possibile che mi sbagli e allora, sento già, è spaventoso da immaginare, paukas dopo tutto una fattura per il profitto perso sarà presentata per il pagamento.
Volevo inserire alcune parole.
Trovo il risultato ottenuto molto curioso e inaspettato. (Se ho capito bene che la linea rossa mostra il BP cumulativo delle differenze sommate che non superano il + - lambda?) Anche molto inaspettato. La seconda cosa che mi ha sorpreso è stata la differenza con i dati sui prezzi - molto evidente. Anche se vorrei chiedere che tipo di distribuzione hai specificato per i numeri casuali sintetici?
La seconda cosa che volevo dire riguarda le ipotesi dell'autore di questo thread - transizioni markoviane. Penso che una certa non casualità possa essere trovata (se ci atteniamo al modello con separazione degli incrementi all'interno del lambda e all'esterno del lambda), poiché c'è una certa autocorrelazione degli incrementi (presi modulo). Ma se si pensa al modello originariamente proposto con i trogoli su tutta la gamma di valori, non so, bisogna provare.
Ancora una volta, non so i miei colleghi, ma quando sono stato sorpreso dalla tendenza all'interno del RMS - sono stato molto sorpreso.
"L'inerzia è il fenomeno di un corpo che mantiene la sua velocità di movimento (sia in grandezza che in direzione) quando nessuna forza agisce sul corpo" :)
Perché siete davvero sorpresi che ci sia una tendenza globale a lungo termine?
Da dove viene una tale matrice di divisione dei rimpatriati? Come potrebbe essere andata diversamente che anche la passeggiata casuale, dato che la matrice mostra che un "processo" riceverà più ritorni negativi, mentre l'altro riceverà più ritorni positivi? Naturalmente, un processo avrà più ritorni negativi e l'altro avrà più ritorni positivi?
Candid:
..... Se sono disponibili.
Ancora una volta, non so per i colleghi, ma quando preso all'interno della RMS dell'incremento ha prodotto una tendenza - sono stato molto sorpreso.
"L'inerzia è il fenomeno di un corpo che conserva la sua velocità (sia in grandezza che in direzione) quando nessuna forza agisce sul corpo" :)
Perché siete davvero sorpresi dall'esistenza di una tendenza globale a lungo termine?
Perché non supporre che tale matrice non sia la causa ma la conseguenza di due processi di questo tipo. Se sono presenti, ovviamente.Cosa c'è da supporre? Ovunque si guardi, tranne che nell'ovvio.
È questo che stai facendo qui? A me sembra delirante.