come identificare i punti di inversione del prezzo - pagina 11

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andreybs: Quindi stai dicendo che il test della storia di una strategia e il suo comportamento nel mondo reale sono assolutamente incompatibili. Allora perché costruire un tester di strategia nel terminale?

A giudicare dai tuoi post, sei un programmatore bravo ed esperto. Ti considero un programmatore bravo ed esperto.

Andreybs : Solo nel caso - il lavoro degli indicatori e del TS è implementato "onestamente", cioè né l'indicatore, né il TS "conoscono" le quotazioni future in ogni momento del tempo simulato. Operano solo con dati storici al momento del tick simulato. In generale, credo che l'efficienza di una tale modellazione raggiunga il 90% come viene dichiarato nel terminale. Almeno è confermato dalla pratica. E non ci sono trucchi, solo pura matematica e statistica...

L'algoritmo è scelto, ben programmato, funziona con precisione, senza errori. Allora perché non funzionerà in futuro? -

andreybs : io uso qualcosa di simile, scarico le letture degli indicatori e i dati del TS per ogni tick, così come la storia delle quotazioni, in file di testo, che carico nel database di MS SQL Server, dove ho un tester di strategia aggiuntivo scritto in T-SQL, che esegue l'apertura/chiusura degli ordini secondo la strategia e calcola le statistiche per l'efficienza degli ordini con diversi parametri TS. Viene controllato su un periodo di 10 anni con una corsa della durata di 1 minuto. Questo rende facile trovare le lacune nelle statistiche, scoprirne la ragione e correggerle.

È il risultato dell'elaborazione statistica di tutti i dati del database. Non vedo ragioni per non fidarsi di queste informazioni. C'è sempre 2+2=4. Se il tester di strategia fosse stato più veloce, l'avrei usato.

La logica del programmatore è ferrea: tutto deve funzionare. Come programmatore ti capisco molto bene))))

Ma vi svelo un piccolo segreto: nei mercati finanziari 2+2 non è sempre 4. Può essere 8. O anche -6. Perché, vi chiederete? - Nessuno conosce ))))).

Per spiegare perché questo accade, voglio chiedervi -

Avete familiarità con il concetto diserie temporale finanziaria? Come si differenzia da una semplice serie temporale? Quali caratteristiche e peculiarità ha?

Conoscete il concetto di non stazionarietà dei mercati finanziari? Cosa significa?

Conoscete l'espressione "Il profitto passato non significa profitto futuro"? Perché lo dicono?

 
LeoV:

...

Per spiegare perché questo accade, vorrei chiedervi -

Avete familiarità con il concetto di serie temporale finanziaria? Come si differenzia dalle serie temporali ordinarie? Che caratteristiche ha?

Conoscete il concetto di non stazionarietà dei mercati finanziari? Cosa significa?

Conoscete l'espressione "Il profitto passato non significa profitto futuro"? Perché lo dicono?

Sì, come si dice, entriamo da lontano... :-)))
 
andreybs:

Vedo un sacco di post sul forum sulle strategie di test. Molti errori si verificano a causa di una programmazione errata degli indicatori e degli Expert Advisors https://www.mql5.com/ru/articles/1490

Vedo argomenti in cui gli errori di ottimizzazione sono descritti https://www.mql5.com/ru/articles/1434

E qui potete vedere una formula che mostra un'alta precisione di modellazione TF.

.......

Sarebbe bello se non mi mandassi in un forum ma solo mi indicassi un ramo dove si discutono problemi di test di storia a me sconosciuti.


State cercando le parole chiave sbagliate - cercate fit, non stazionarietà, come determinare se il TS funzionerà in futuro, perché il TS fa soldi sulla storia e perde soldi nella vita reale, ecc. ecc. ......
 
LeoV:

Avete familiarità con il concetto di serie temporale finanziaria? Come si differenzia dalle serie temporali ordinarie? Quali caratteristiche e peculiarità ha?

Conoscete il concetto di non stazionarietà dei mercati finanziari? Cosa significa?

Conoscete l'espressione "Il profitto passato non significa profitto futuro"? Perché lo dicono?


Non sono un conoscitore della terminologia, ma se ho capito bene, allora...

1. In termini semplici, i modelli delle serie temporali non sempre cambiano, ma nel caso delle serie finanziarie lo fanno sempre. Ma c'è una teoria secondo cui il mercato è ciclico e il suo comportamento futuro può essere previsto dalla storia. Non tutti condividono questa teoria.

2. Per quanto ricordo il corso di teoria della probabilità, i processi non stazionari hanno una funzione di distribuzione dinamica. Ma la dinamica dei parametri della funzione di distribuzione può essere analizzata. Questo è noto anche a me.

3. Non ne ho sentito parlare, ma l'ho sempre capito intuitivamente. Capisco perché dicono così - se siete riusciti ad adattare il vostro TS al comportamento del mercato ora, potrebbe fallire quando il comportamento cambia. Ma qui dobbiamo pensare a quanto segue - forse non dobbiamo cercare quelle stesse regolarità? Si stanno inventando sempre più metodi adattivi di analisi delle serie temporali che sono abbastanza flessibili per rispondere ai cambiamenti all'interno dei processi non stazionari.

Avete sentito parlare dell'analisi singolare dei processi non stazionari? E l'analisi multifrattale applicata a processi non stazionari? Dico tutto questo per dire che anche se l'errore di previsione è sempre possibile, ma con l'uso di strumenti corretti, la probabilità di tale errore può essere minimizzata. Usiamo metodi moderni. Non sto suggerendo di costruire una casa con martello e chiodi. La tecnologia è molto avanzata. E non dobbiamo averne paura, ma imparare a usarli a nostro vantaggio. Mi dispiace molto di non conoscere un matematico che possa aiutarmi a trovare più velocemente una soluzione matematica ai miei problemi.

In questo momento sto facendo un importante refactoring del mio TS usando una nuova tecnologia. Se questo lo aiuterà a non sbagliare quando il mercato cambia - vedremo. So una cosa - i metodi che sto attuando ora sono molto più efficaci che nel mio vecchio TS. E se il vecchio TS non si sbagliava spesso, il nuovo dovrebbe essere ancora più affidabile. Come dice il proverbio, la strada prende il camminatore...

 
andreybs:


Come dice il proverbio, la strada è per chi la percorre...

Per aiutare - qui, qui, qui - cerca principalmente le regole - dal primo post.
 
Vi assicuro che il mercato è molto più semplice di quanto la maggior parte della gente lo percepisca. E quindi il metodo utilizzato per l'analisi dovrebbe essere semplice come ho descritto altrove su questo forum.
 
Roman.:
Per aiutare - qui, qui, qui - risposta

Già ricercato...

L'articolo sul graal è divertente. )

 
bibars:
Vi assicuro che il mercato è molto più semplice di quanto la maggior parte della gente pensi. E il metodo utilizzato per l'analisi dovrebbe essere semplice come ho descritto altrove su questo forum.


Sono d'accordo, la semplicità è la forza. Basta tenere a mente che per andare avanti, i concetti stabiliti devono essere riesaminati di tanto in tanto. Quando a Einstein fu chiesto come avesse scoperto la teoria della relatività, rispose: "Mettendo in discussione un assioma". (Benjamin Upthorpe Gould)

 
andreybs: Sono d'accordo, la semplicità è la forza. Basta tenere a mente che per andare avanti, i concetti stabiliti devono essere riesaminati di tanto in tanto. Quando a Einstein fu chiesto come avesse scoperto la teoria della relatività, rispose: "Mettendo in discussione un assioma". (Benjamin Upthorpe Gould)
Mi piace la frase di Einstein "L'immaginazione è più importante della conoscenza". La conoscenza è limitata". Ecco perché (imho) bisogna rivedere i concetti, che si ha immaginazione. :)

A proposito, andreybs, leggi i messaggi privati?

 
Non ho letto ciò che è scritto nelle 11 pagine precedenti. Ma i punti pivot sono molto ben osservati se si lancia una griglia di Fibonacci
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