come identificare i punti di inversione del prezzo - pagina 16
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Con il giusto input, l'output non è importante.
e viceversa.
Ho provato a fare il mio indicatore SHI_Channel_true basato sul tuo indicatore per calcolare l'angolo di pendenza e la larghezza del canale. Sono giunto alla conclusione che l'indicatore non funziona correttamente. Funziona per frattali nell'intervallo da 0 a AllBars (dopo la modifica - da Start a Start+AllBars). Quindi, funziona correttamente se l'inizio o la fine dell'intervallo cade su un'inversione di prezzo. Altrimenti la direzione del canale inizia a cambiare quasi come il МАшашка - ora va su e ora va giù. La conclusione è che dovremmo usare frattali legati al punto di svolta del prezzo. In questo caso, è meglio determinarli con uno zigzag (i punti di rottura coincidono con i livelli di supporto-resistenza- questo è ciò che è necessario per il calcolo del canale). Per riassumere: abbiamo bisogno di un indicatore di canale costruito sulla base di frattali costruiti sulla base di uno zigzag. Potrei certamente farlo, ma perderei molto tempo. Forse avete visto tali indicatori?
Ho provato a fare il mio indicatore SHI_Channel_true basato sul tuo indicatore per calcolare l'angolo di pendenza e la larghezza del canale. Sono giunto alla conclusione che l'indicatore non funziona correttamente. Funziona per frattali nell'intervallo da 0 a AllBars (dopo la modifica - da Start a Start+AllBars). Quindi, funziona correttamente se l'inizio o la fine dell'intervallo cade su un'inversione di prezzo. Altrimenti la direzione del canale inizia a cambiare quasi come il МАшашка - ora va su e ora va giù. La conclusione è che dovremmo usare frattali legati al punto di svolta del prezzo. In questo caso, è meglio determinarli con uno zigzag (i punti di rottura coincidono con i livelli di supporto-resistenza - questo è ciò che è necessario per il calcolo del canale). Per riassumere: abbiamo bisogno di un indicatore di canale costruito sulla base di frattali costruiti sulla base di uno zigzag. Potrei certamente farlo, ma perderei molto tempo. Forse avete visto tali indicatori?
L'ho letto, è interessante,
Spero che nessuno contesti che la correttezza di un segnale indicatore basato sulla storia è 50/50 )))
Il compito è molto semplice
- per identificare i punti di inversione dei prezzi locali. In effetti, sono i potenziali punti di entrata nel mercato (devono solo essere filtrati dalle regole del TS).
Quindi, non riesco a trovare un indicatore adatto che ci aiuti a identificare chiaramente tali punti. La figura mostra la media frattale adattiva in blu, lo zigzag del canale in viola e la derivata 1a linearmente smussata della media frattale (cioè il tasso di cambiamento della media frattale) in verde. Le linee verticali all'intersezione con il grafico blu e verde formano i punti estremi delle fluttuazioni di prezzo (questi sono quasi punti di entrata).
Il grafico diventa a scatti - ci sono molti falsi segnali. Quando si liscia ritarda molto. Non riesco a trovare la "media aurea" quando i punti non sono troppo in ritardo e non ci sono tanti falsi segnali. Pensa che si possano applicare altri indicatori per determinare i punti di entrata?
Cominciamo con le definizioni (come dice Reshetov - la formulazione corretta è quasi una soluzione) di ciò che si vuole identificare:
- i punti pivot locali sono ... (la corretta formulazione di ciò che intendete con questo) (punti di chiusura delle barre o?) (l'inversione è contata dal numero di barre, dal tempo, dal target, ...?)
- potenziali punti di ingresso al mercato sono ... (e tutti i punti pivot locali)
- se devono essere filtrati, quali sono le regole?
- definire chiaramente - significa ... (all'interno di una barra, per la sua chiusura, per gli estremi delle barre, ...) (quale barra? attuale? precedente?...)
- punti estremi di fluttuazione dei prezzi, su quali intervalli?
- da cosa dipende la nozione di falso segnale, come viene formulata?
- cosa fanno i punti per non ritardare troppo? (quanto costa?)
- I falsi segnali sono pochi, cioè quanti?
per quanto riguarda gli indicatori - solo gli indicatori che rilevano i frattali a tre barre sono sufficienti - cioè si identificano tutti gli estremi - l'unica cosa che rimane è filtrare quelli inadatti (cioè se i segnali di questi frattali a 3 barre producono punti di uscita che corrispondono ai tuoi obiettivi).
...punti nel tempo corrispondenti a valori estremi del prezzo medio in un dato intervallo di tempo. La legge della media non è necessariamente lineare...
...punti di tempo in cui è probabile che un ordine aperto in una determinata direzione chiuda in profitto.
Ho scritto ripetutamente sopra. In breve - le regole generali del trading di tendenza e dei canali.
Per avere il minor numero di punti falsi con il minimo ritardo.
Definito parametricamente.
L'assenza di falsi segnali - è quando il segnale reale non cambia nello stesso momento in cui il segnale viene calcolato di nuovo (nella storia).
Significa che il tempo di ritardo è minimo. Considero 1-3 barre sull'intervallo H1 come un ritardo accettabile.
Dopo il filtraggio completo dei segnali da parte del TS, non dovrebbe rimanere più del 10-15% di falsi segnali.
Prodotti dopo il filtraggio.
E-e-e... Ora mi dirai qualche soluzione interessante?
...Momenti temporali corrispondenti ai valori estremi del prezzo medio in un dato intervallo di tempo. La legge della media non è necessariamente lineare...
- la parola - inversione - si perde qui
...punti nel tempo, quando un ordine aperto in una data direzione è probabile che si chiuda con un profitto.
- Supponendo che la direzione sia corretta, allora stiamo parlando del punto di uscita (chiusura dell'ordine)
Ho scritto sopra in diverse occasioni. In breve, le regole generali per il trading di tendenze e canali.
- Il canale è in pendenza o orizzontale?
Avere il minor numero possibile di punti falsi con il minimo ritardo.
- non sappiamo se questo punto è falso o no sulla barra corrente
È impostato parametricamente.
- Ok
L'assenza di falsi segnali è quando il segnale reale non cambia quando il segnale viene ricalcolato (già nella storia) allo stesso punto nel tempo.
- ... ma più ...
Quindi il tempo di ritardo è minimo. Considero 1-3 barre il tempo di ritardo ammissibile sull'intervallo H1.
- Ok .
Dopo il filtraggio completo dei segnali da parte del TS, non dovrebbe rimanere più del 10-15% di falsi segnali.
- bene
Prodotti dopo il filtraggio.
E-e-e... ora mi dirai qualche soluzione interessante?
- Lo farò, ma a condizione di uno scambio di baratto (non so quanto sia interessante per voi) se avete qualcosa di interessante per me dai vostri sviluppi
adept:
...momenti di tempo corrispondenti ai valori estremi del prezzo medio in un dato intervallo di tempo. La legge della media non è necessariamente lineare...
- c'è una parola persa qui - U-turn
L'inversione è al momento di valore estremo. Almeno questo è quello che voglio dire.
abile:
...punti nel tempo, quando un ordine aperto in una data direzione è probabile che si chiuda con un profitto.
- Se la direzione è determinata correttamente, stiamo parlando del punto di uscita (chiusura dell'ordine)
E anche l'uscita. A volte. Questo è un compito separato. Per il momento parliamo dell'ingresso. Ingresso nel momento di estremo valore. La direzione dell'inversione determina la direzione di entrata.
abile:
Ho scritto ripetutamente sopra. In breve, le regole generali per il trading di tendenze e canali.
- Il canale è inclinato o orizzontale?
Uno dei due. Nel primo caso, la direzione di entrata coincide con la direzione del trend, nel secondo caso l'entrata dipende dalla larghezza del canale - il trend non è importante.
abile:
Avere il minor numero possibile di punti falsi con il minimo ritardo.
- non sappiamo se questo punto è falso sulla barra corrente
Sì. La convalida può essere fatta solo su dati storici. Non possiamo guardare al futuro.
abile:
L'assenza di falsi segnali è quando il segnale reale non cambia quando il segnale viene ricalcolato (già nella storia) nello stesso momento nel tempo.
- ma più dettagli...
Al tempo T0 calcoliamo il segnale e otteniamo S0. Al tempo T1 calcoliamo il segnale al tempo T0 e otteniamo S1. Nessun falso segnale è quando per qualsiasi T0 e T1 a T1 > T0, S0 = S1.
abile:
- Vi darò un suggerimento, ma a condizione di barattare (non so quanto sia interessante per voi), se avete qualcosa dei vostri sviluppi che è di interesse equivalente per meCosa offrite esattamente? Può scrivere di persona ...
L'inversione è al punto di estremo. Almeno questo è quello che voglio dire.
- Un'inversione ha un valore di prezzo o %, per me è un percorso di più di 30 pips dopo l'estremo, e per voi? E non sapremo mai se è 30 pips fino a quando non è finita, ma anche 5 pips è un'inversione per il pipser, quindi non ha senso definire un'inversione senza punti di uscita
E anche l'uscita. A volte. Questo è un compito separato. Per il momento parliamo dell'ingresso. Ingresso nel momento di estremo valore. La direzione dell'inversione determina la direzione di entrata.
...
Sì. La convalida può essere fatta solo su dati storici. Non possiamo guardare al futuro.
- Anche in questo caso, se si tratta di un falso punto o meno dipende dall'obiettivo, cioè il punto di uscita
Al punto nel tempo T0, calcoliamo il segnale e otteniamo S0. Al punto nel tempo T1 calcoliamo il segnale nel punto T0 e otteniamo S1. Nessun falso segnale è quando per qualsiasi T0 e T1 a T1 > T0, S0 = S1.
- Questo è in realtà il default.
Cosa sta suggerendo esattamente? Potresti scrivere in un messaggio privato...
Conclusione generale: non ha senso considerare punti di entrata senza punti di uscita.
Per quanto riguarda l'inversione.
Le tendenze globali e la loro inversione dipendono da fattori fondamentali. Non è realistico scambiarli con piccoli depositi.
Queste tendenze sono formate da grandi giocatori (non ce ne sono molti).
È possibile utilizzare le entrate di tendenza dopo le correzioni.
Se assumiamo che le correzioni intraday sono formate da giocatori medi per trarre profitto da quelli piccoli, allora possiamo usare gli indicatori SOT per separare i piccoli trade dagli altri giocatori.
Accumulo di massa di ordini sui livelli e ci sono luoghi di inversione dopo una correzione di tendenza.
Nella 3a onda possiamo prendere 2 inversioni correttive e possiamo rilevarle dalla forte accelerazione del movimento dei prezzi con bassi volumi ai livelli, che sono descritti nei classici della teanalisi.
Non credo di avervi dato alcuna notizia.
Voglio discutere il periodo dell'oscillatore da questo - andreybs 26.06.2011 13:05 - post. - Posso postare lo stesso screenshot, dove il periodo dell'oscillatore sarà la metà?